组合预测模型在汇率预测中的应用

为准确对汇率进行预测,提出基于ARIMA-GARCH~GED模型与PSO-LSSVM模型的汇率组合预测模型.首先,利用HP滤波将汇率分解为长期趋势序列与循环序列,然后运用ARIMA-GARCH~GED模型对长期趋势序列进行预测分析,运用PSO-LS-SVM模型对循环序列进行训练分析,最后将长期趋势与循环趋势的值相加即为汇率预测值.通过实例分析对比发现,此组合预测模型精度高于单一预测模型,可以更加准确预测非平稳汇率时间序列.     

中国货币供应量与汇率反馈建模预测研究

本文采用经济计量学中无约束多项式分布滞后模型,研究了利用2000,1～2002,10,月度汇率预测相应月度货币供应量M2的正反馈模型。同时,在相同时期内还给出了利用月度货币供应量M2数据预测月度汇率的负反馈模型,在每个观测点处的预测精度高达10~(-8)以上,几乎无误差。可见,货币供应量M2与汇率的正负反馈模型拟合效果相当好,这为准确预测中国货币供应量M2,汇率数据提供了新的途径和方法。     

基于ARIMA-GARCH-t与ELM的人民币汇率组合预测模型研究

本文旨在对人民币汇率进行预测,以丰富汇率预测方法、方式.利用2012年1月4日到2014年11月3日的人民币对美元汇率中间价数据,依据组合预测方差最小原则构建ARIMAGARCH-t与ELM(极限学习机)组合预测模型来分析人民币汇率的非线性时间序列特征,该模型一方面弥补了ARIMA预测时残差异方差性对预测精度的影响,同时将随机扰动项对模型的影响考虑在内,另一方面发挥ELM学习速度快、泛化性能好等特点.实例分析证明,该组合预测模型预测精度高于单一预测方法,是一种有效的预测方法.     

人民币汇率的ARIMA模型的预测

本文在简要介绍时间序列模型的基础上,使用美元/人民币的日汇率值进行实证研究,建立相应的ARIMA模型。并试图将此模型应用于汇率的短期预测,并对其预测效果进行评价。     

基于协整理论的人民币/美元汇率组合预测模型

在人民币/美元汇率预测中,单一模型往往难以全面反映汇率的变化规律,为更有效地利用各个模型的优点,将不同的单一模型进行组合可以产生更好的预测精度.对ARMA模型、GARCH(1,1)模型、无偏灰色马尔科夫模型利用协整关系建立线性组合模型.实证表明:组合模型较被组合的各单模型的预测精度高.     

基于ARIMA模型的人民币汇率预测与分析

对2015年8月11日汇改之后的人民币兑美元汇率进行分析,建立ARIMA(14,1,0)模型,残差检验证明该模型是合理的。利用模型ARIMA(14,1,0)对2016年3月10日至2016年3月23日的人民币汇率进行预测,预测结果基本接近实际值,相对误差控制在0.5%以内,并且前5天的平均误差为0.2%。预测结果再次表明,ARIMA(14,1,0)模型完全适用于美元/人民币汇率的建模,特别是对短期范围内汇率的预测是切实可行的。     

基于改进小波神经网络的汇率预测研究

选取2010-01-01—2010-10-31期间内,美元兑人民币的汇率基准价,以Morlet为母小波基函数,采用紧密结合的的小波神经网络对汇率基准价作非线性逼近,并在此小波神经网络基础上进行改进,并通过Matlab软件对原网络与改进网络的训练过程进行了数值仿真.仿真结果表明,改进网络模型对汇率基准价的预测是可行的,其预测精度更高.     

中国货币供应量与汇率反馈建模预测研究

本采用经济计量学中无约束多项式分布滞后模型，研究了利用2000，1～2002，l0，月度汇率预测相应月度货币供应量M2的正反馈模型。同时，在相同时期内还给出了利用月度货币供应量M2数据预测月度汇率的负反馈模型，在每个观测点处的预测精度高达10^-8以上，几乎无误差。可见，货币供应量M2与汇率的正负反馈模型拟合效果相当好，这为准确预测中国货币供应量M2，汇率数据提供了新的途径和方法。     

基于ARMA-稀疏贝叶斯模型的汇率预测研究

文章基于ARMA模型和稀疏贝叶斯模型,提出了ARMA-稀疏贝叶斯模型,充分利用ARMA模型和稀疏贝叶斯模型在线性模型及非线性模型预测中的优势,将收益率序列分解为线性自相关主体和非线性残差2个部分,然后用ARMA模型对线性自相关主体数据进行预测估计,用稀疏贝叶斯模型对非线性残差进行预测估计,最后合成人民币兑美元日汇率中间价序列预测结果。研究结果证明,运用所建模型预测人民币日汇率中间价和上证指数收盘价,均取得了较好的效果。     

基于分形理论的复旦人民币汇率指数的预测分析

运用R/S分析法和Hurst指数对复旦人民币实际有效汇率指数的结构特征进行分析,发现市场具有状态持续性和分形分布的特征;同时建立分形插值模型描绘其在一段时间内的变化规律,并预测短期内的指数走势,发现与原数据走势基本一致,且其平均标准误差仅为2.618%.结果表明,运用Hurst指数来估计垂直比例因子和利用分形插值模型预测复旦人民币汇率指数均是可行的.     

基于神经网络研究人民币汇率对企债收益的影响

为了研究企业债券市场,并针对汇率波动对企债市场的影响,提出建立LSTM和GRU两种神经网络模型;首先证明了它们对于企业债券市场收益的研究具有良好的拟合和预测效果,再将人民币兑美元的汇率数据作为神经网络的输入变量之一,验证人民币汇率对企债市场收益的影响,并比较两种模型的预测效果;结果显示:加入汇率指标后,两种模型不仅能捕捉收益趋势,同时都在数值上也更加精准可靠。实证研究表明,目前在研究我国企业债券市场时,人民币汇率是不可忽略的影响因素,并且相较而言GRU模型的结果更为精准。     

引入社团发现算法O2O服务等级数据交换协议

传统方法采用三团网格社区结构的O2O服务等级数据交换协议设计方法,从超网络视角出发采用单自由度数据交换模型,对商家的信任度和服务等级评价具有主观性,推荐效果不好。提出社团发现算法的O2O服务等级数据交换协议设计方法,建立O2O模式下电子商务数据交换的初始社团模型,对O2O模式下的商家进行网络社团划分,提取O2O模式的服务等级数据信息流,通过交易数据频度、交易数据深度、实现服务等级评价数据频度隐匿编码设计;设计服务等级数据交换的相干分布模型,实现交换协议改进设计。仿真实验表明,采用该方法能有效实现对O2O服务等级数据交换协议设计,对O2O商家服务等级定量评价的准确性较高,收敛性较好,展示了较好的应用前景。     

基于人工智能的人民币/美元汇率组合预测模型

针对在人民币/美元汇率收益率的尖峰厚尾、波动性聚集性与杠杆效应等特征,单个预测模型往往难以完全将这些数据特点完全反应,为更有效地利用各个模型的优点,利用协整关系和神经网络的非线性特点将不同的单一模型进行组合。实证表明:组合模型能产生更好的预测精度。     

基于无线Mesh接入服务技术的校园网设计与实现

无线Mesh网简称WMN,是一种新型的无线通信网络;这是一种高容量、高速率、多跳的分布式宽带无线网络.以某体育学院校园网工程为背景,对原有校园网进行分析,提出了全新的整体规划,包括各层交换机和路由器的配置、无线接入的配置等;设计中采用三层交换结构,即接入层、汇聚层和核心层,在各个层上采用相应的配置策略;新的设计提高了校园网数据交换速率和整体性能.     

基于NetFlow网络流量分析的研究及应用

在分析NetFlow交换及其特点的基础上设计了一个具体的网络流量分析模型 .它的主要特点是提供了数据输出网关和计费接口 ,易于扩展 .该模型重点讨论了数据采集点的选择和采样间隔等关键参数的设置方法     

导航路网数据模型的研究及应用

结合车载导航应用,研究导航数据模型及数据交换格式的发展,探讨路网与导航系统的关系.在研究GDF4.0标准的基础之上,结合实际对导航路网数据模型及其应用进行了研究.通过对道路网数据的提取结合数据模型,以GIS桌面软件SuperMap Deskpro为作业平台,实现了最佳路径分析,并介绍了立交桥符号的设计与实现.     

联合网络编码与预编码方案抗干扰技术

双向中继信道（TWRC）传输模型中,用户通过中继与基站构成的上下行链路进行传输,采用现有的时分方案时,传输时隙数与用户数成正比,并可联合物理层网络编码消除自身信号的干扰;在用户数增多的情况下,不仅增大传输系统复杂度,而且降低了数据传输速率.针对此问题,提出物理层网络编码联合预编码方案,仅利用2个时隙便可完成信息传输,在不影响传输速率的同时,还可提高复用增益且避免了同信道干扰.从中断概率和遍历容量两个角度对这2种方案进行性能分析和比较,结果表明网络编码联合预编码方案在高信噪比情况下,性能更优,且随着用户数的增加,系统性能会得到进一步提高.     

一种人民币实际均衡汇率升值幅度预测方法

文章从贸易账户平衡角度构建了一个理论模型,采用《世界表6.3》所提供的2001—2007年世界各国(地区)汇率和购买力数据,运用面板数据模型分析人民币兑美元的实际均衡汇率长期走势和人民币兑美元的实际汇率升值幅度。分析结果表明,升值将是人民币实际汇率的长期趋势,未来10a内人民币实际均衡汇率平均每年将升值2.04%。     

人民币实际有效汇率和美元指数对中国进出口贸易的影响

在分析当前人民币实际有效汇率与美元指数对中国进出口贸易研究现状的基础上,借鉴Johansen协整模型和误差修正模型,利用GARCH模型计算月度波动率,对2001年1月至2010年6月我国进出口总量月度数据进行实证研究.从人民币实际有效汇率及其波动以及美元指数及其波动对进出口贸易的影响进行分析.研究结果表明:人民币实际有效汇率对中国的出口影响较大,而对进口影响较小;美元指数的波动对中国进出口贸易的影响幅度较大.同时,研究表明美元指数是人民币实际有效汇率的Granger原因,反之不是.研究证明,自加入WTO以来,中国的贸易失衡状况不仅与人民币实际有效汇率水平有关,也和美元本身汇率水平及其波动有关.研究结果为人民币实际有效汇率政策和贸易政策的制定提供了一定的参考.