两类新型的Copula及其相关定理

提出了两种新型的Copula (C)和(C),给出了Fréchlet-Hoeffding上界的一个充分必要条件,探讨了4种CopulaC、(C)、C1、C2的运算关系.     

STAGE在C3I仿真测试系统中的应用

针对C3I系统面临的测试问题,提出一种将STAGE应用于C3I系统的仿真测试系统,并分析了STAGE的优点,介绍其组成结构、功能和STAGE在该系统中的应用。该系统已应用于某实际C3I系统的测试。     

基于C藤Copula模型的混业经营下 聚合风险的度量

本文首次提出了对混业经营下聚合风险度量问题的实证研究,以VaR作为风险度量的工具,根据混业经营下金融机构所拥有的资产组合的特点,首先利用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型提取了各单个资产的标准残差,再选取C藤Copula对各单个资产之间的相依结构进行了拟合,最后根据拟合的参数借助于蒙特卡罗模拟法进行了逆向模拟,得到了C藤Copula模型下VaR的回溯测试结果.同时,采用类似的方法,分别对R藤和D藤Copula模型下的VaR进行了回溯测试,并将3种模型下的回测结果进行了对比,得出了C藤Copula模型下得到的结果误差最小的结论.此外,文中还给出了用C藤Copula对多维数据之间的相依结构进行拟合的算法步骤以及利用蒙特卡罗模拟法求解多维资产组合VaR的步骤和方法.     

高斯Copula的一点注记

Copula函数把边缘分布函数与联合分布函数联系起来,是研究变量间相依性的一种有效工具.而高斯分布在实际应用中占有重要的地位,本文主要研究高斯分布的极尾相依系数、极高斯Copula函数,推导出极值高斯Copula函数.     

Copula函数中参数的矩估计

针对Copula中参数θ的估计问题, 基于C(u,v)/u服从U(0,1),利用关系式1n∑ni=1Ci(u,v)u-122=112提出Copula中参数θ的矩估计,并对几种常见的Copula函数进行模拟论证.最后运用国内上证A股指数和上证B股指数进行了实证分析,说明这种估计方法的有效性.     

Copula函数与广义Copula函数

在综述Copula函数性质的基础上,给出了广义Copula函数的概念,并讨论了广义Copula函数的一系列性质。     

Copula函数在金融市场组合风险中的相关性研究

Copula函数是一种将联合分布与边缘分布连接在一起的函数,它描述了变量间的相关性。1999年后Copula函数已在统计上得到广泛应用并开始应用于金融领域。自然地作为一种可以研究非线性、非对称相关的统计理论,Copula函数在国际上被迅速应用到金融市场的相关性分析、金融风险的管理与防范以及资产定价、保险定价等方面。     

阿基米德Copula生成元的复合构造研究

本文提出了基于生成元与一般函数复合构造阿基米德Copula生成元的一种新方法．给出了二维阿基米德Copula左右复合构造的充分必要条件;对一般多维情形,给出了复合构造的充分条件;而且还讨论了左右复合构造以及复合构造与其他方法之间的联系．     

基于Copula函数的中国房地产业与银行业风险传染研究

针对房地产业与银行业间存在的非线性及动态时变的复杂关系,以2005-01-04~2018-12-28日数据为研究样本,通过动态时变Copula函数对中国房地产业与银行业间非线性相依关系及金融危机时期的风险传染进行检验,并基于金融关联理论及行为金融理论探究了三种风险传染渠道.结果表明,中国房地产业与银行业间存在非线性、非对称的相依结构,与非危机时期相比,金融危机时期两行业尾部依赖性明显增强,存在风险传染.传染渠道探究结果表明,流动性及投资者情绪是中国房地产业与银行业间风险传染的渠道,而信息关联不是两行业间的风险传染渠道.     

关于图D（m=C4，Pn，s=C4）优美性的研究

本文首先给出了m=C4的一种新的优美标号,讨论了R（m=C4,Pn）的优美性和交错性,在此基础上研究了D（m=C4,Pn,s=C4）的优美性。