| Copula函数中参数的矩估计 |
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| 引用本文： | 林俊涛,陈希镇.Copula函数中参数的矩估计[J].科学技术与工程,2009,9(21). |
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| 作者姓名： | 林俊涛 陈希镇 |
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| 作者单位： | 温州大学数学与信息科学学院,温州,325035 |
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| 基金项目： | 国家统计局项目[2008LY081]和浙江省科技厅新苗人才计划项目[2007R40G2250034]资助 |
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| 摘 要： | 针对Copula中参数θ的估计问题, 基于C(u,v)/u服从U(0,1),利用关系式1n∑ni=1Ci(u,v)u-122=112提出Copula中参数θ的矩估计,并对几种常见的Copula函数进行模拟论证.最后运用国内上证A股指数和上证B股指数进行了实证分析,说明这种估计方法的有效性.
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| 关 键 词： | Copula函数 矩估计 随机模拟 上证指数 |
A Estimation Method for Copula with Parameters Based on Moment Estimation |
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| LIN Jun-tao,CHEN Xi-zhen.A Estimation Method for Copula with Parameters Based on Moment Estimation[J].Science Technology and Engineering,2009,9(21). |
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| Authors: | LIN Jun-tao CHEN Xi-zhen |
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| Keywords: | |
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