证券投资基金持股的风险特征实证研究

使用股票的平均收益、CAPM风险测度(β值)和传统风险测度(标准差、偏度和峰度)对我国证券投资基金在2000～2002年期间的投资决策进行了实证分析．结果表明，在这3年中，基金的持股比重与股票的卢值具有不显著的相关性，而与股票的标准差、偏度和峰度之间的相关性则比较显著，这表明了基于个股属性的传统风险测度对基金经理的投资决策起着重要作用，而CAPM理论是否得到基金经理的广泛运用还有待于进一步论证．     

连体超高层建筑风压偏度与峰度分布特征分析

在C类地貌中测得某连体超高层建筑的刚性模型风洞试验数据,基于测点风压的第三、四阶矩统计量计算出每个测点对应的偏度参数和峰度参数.计算结果显示:正面迎风时迎风面偏度和峰度的非高斯特性不明显,结构内侧、背面的偏度和峰度则表现出明显的非高斯特性;斜向迎风时,随着风向角的变化风场下游柱体的偏度绝对值和峰度有明显的增大趋势;结构表面有大量测点脉动风压服从强非高斯分布,需对这些测点的阵风因子取值进行专门研究.     

基于遗传算法的高阶矩投资组合模型研究

金融资产收益数据普遍具有非对称和尖峰厚尾的分布,传统的马克维茨投资组合模型仅仅考虑了均值和方差的约束,这在确定投资组合时是不充分的.考虑了三阶矩偏度和四阶矩峰度对投资组合的影响,假定交易费用为V-型函数,建立了均值-方差-偏度-峰度投资组合模型,鉴于多目标优化求解的复杂性,编写遗传算法程序求解这一高阶矩投资组合,最后给出了一个数值算例.     

带有误差变量的偏度和峰度正态性检验

考虑带有误差变量的正态检验问题，提出了亲折偏度和峰度正态性度验统计量，证明了在零假设成立时，所提出的偏度和峰度检验统计量具有渐近正态的优良性质，模拟计算也表明所提出的检验统计量有良好的功效。     

方形高层建筑风压脉动非高斯特性分析

通过风洞刚性模型动态测压试验对单体方形高层建筑脉动风压非高斯特性进行了研究.首先依据测点偏度和峰度及其概率密度函数图给出了高层建筑风压脉动非高斯特性的描述方式,然后分析了高层方形建筑脉动风压非高斯特性,最后给出了不同风向角下的非高斯区域.结果表明,风向角对结构非高斯特性的影响较大,对于直接受来流风作用的立面,其会同时出现正偏和负偏,而峰度值也相对较小,其主要以高斯区域为主,而受分离流和尾流综合作用的立面,该面均为负偏且峰度值相对较大,其主要以非高斯区域为主,当出现流体再附时,相应区域的负偏值会增大而峰度值则减小,导致非高斯区域过渡到高斯区域.     

PP偏度,峰度正态性检验的P—VALUES

给出了用于高维正态性检验的ＰＰ偏度，峰度及其偏度，峰度混合统计量，获得了诸统计量极限分布的尾部概率展开式，由此可比较准确而迅速地获得这类检验和各种临界值及其Ｐ－Ｖａｌｕｅｓ。本文的方法也适用于对其它椭球等高分检验Ｐ－Ｖａｌｕｅｓ计算问题。     

有交易费用和高阶矩的最优投资组合问题

讨论了有交易费用的、包括偏度和峰度在内的高阶矩约束的多目标最优投资组合选择模型.将该模型转化为单目标最优化问题,利用线性逼近的方法讨论了在有交易费用时规划问题的近似转化;给出了具体算例;分析了参数对最优目标的影响.     

一种基于偏度和峰度联合检测的频谱感知算法

通过对接收信号样本偏度和样本峰度进行归一化处理，设计了一种基于偏度和峰度联合检测的频谱感知算法(联合检测算法).利用卡方分布的概率密度函数分析非渐近条件下算法的理论虚警性能，推导出相应的理论判决门限.仿真实验结果表明，联合检测算法在小样本条件下仍然可以保证可靠的检测结果，并表现出比经典的Jarque-Bera频谱感知算法更优的检测性能.     

时间序列模型选择的灰色关联法及其应用

为了解决传统的模型选择准则在实际应用中的不足,提出一种时序模型选择的灰色关联法,在传统的选择准则的信息量基础上再包括序列平均值、标准差、峰度、偏度等统计参数构建模型评价指标体系,运用灰色关联分析法对模拟序列进行选择。结果表明此法能对多种适用模型作进一步筛选,这对于经济时间序列建立模型来说,有一定的意义。应用实例证明该法可行性和有效性。     

深证成指日收益率波动的实证研究

应用GARCH模型对深证成指日收益率从1991年4月3日到2006年3月12日共3 695个数据进行了拟合,结果表明GARCH模型能够很好地拟合日收益率时间序列,拟合后残差序列的均值、标准差、偏度、峰度、J-B统计量等都有明显改善,同时也发现波动具有明显的持续效应.     

靖安地区长2油层组砂岩粒度特征及沉积环境判别

主要利用砂岩薄片图像粒度分析资料计算平均粒径、粒度中值、标准偏差、偏度和峰度等粒度参数,反映出靖安地区长2油层组砂岩主要集中于细砂级,分选较好,偏度属于正偏态,峰度属于中等(正态),说明长2期沉积水动力能量条件总体上属于中等,河流相沉积特征不明显。综合粒度直方图、粒度频率曲线、粒度频率累积曲线、粒度概率值累积曲线、粒度C-M图和结构参数散点图,进一步证实了该地区长2油层组砂岩属于三角洲平原分流河道沉积。     

大熊猫咬节分布型的研究

在冕宁县冶勒自然保护区随机采在熊猫粪便两团。，全部测量其咬节长度，用偏度，峰度和偏峰度联合检验，证明其咬节分布符合正态分布，为野外大熊猫数量调查和年龄判断提供了理论依据。     

峰度与偏度系数的近似经验贝叶斯估计

建立了单样本数据的贝叶斯模型,给出了偏度系数和峰度系数的线性贝叶斯估计及近似信度估计.进而,将模型推广到多样本数据模型下,并讨论了近似信度估计的统计性质,比较了贝叶斯估计、线性贝叶斯估计及近似信度估计的均方误差.最后,给出了超参数的估计,得到了近似信度估计的经验贝叶斯估计,使该估计可直接运用于实际问题.     

模型试验尺寸误差对结构周期分析的影响与修正

对同济大学土木工程防灾国家重点实验室的六个振动台试验模型进行测量，得到了大量试验模型尺寸误差数据．用偏度、峰度检验法验证了尺寸误差服从正态分布，提出建立有限元模型时考虑尺寸误差分布的方法．利用有限元软件计算了包括框架结构和框剪结构在内的6个具有尺寸误差的模型，并根据计算结果，总结规律，给出了考虑尺寸误差的结构基本周期的修正公式，以修正试验结果．     

跳扩散模型下亚式期权定价的柳树法研究

Merton提出的对数跳扩散模型,将股票价格对数构造为布朗运动与复合泊松过程的叠加,能够更好地刻画股票价格回报的负偏度和过高峰度.由于现有的定价亚式期权的数值算法计算复杂、工作量大,因此提出了在Merton跳扩散模型下,亚式期权的快速定价柳树法,并从理论上证明了该算法的收敛性.通过数值实验,表明柳树法与现有方法相比有相同的计算精度,但计算速度更快.     

股票日内收益非对称性检验

文章分别考察了1 min5、min和10 min等间隔抽样的股票日内收益,并利用样本偏度方法和基于偏t分布的LM检验方法对3种抽样频率的日内收益的非对称性进行检验;结果表明,随抽样频率升高,样本峰度系数增大,在1 min频率,样本偏度检验几乎拒绝所有股票和股票指数收益的对称性,而LM检验仅拒绝其中几只,但是在5 min和10 min频率,2种检验结果趋于一致。     

基于变分偏微分方程的双参数图像去噪模型

给出了一种基于变分偏微分方程的双参数图像去噪模型。利用变分法的极大极小原理,证明了该双参数模型存在唯一的极小值,给出该模型的Euler-Lagrange方程,根据给出的偏微分方程的离散格式,对噪声图像进行去噪,与Rudin,Osher and Fatemi提出的模型（ROF模型）的结果比较,结果表明,双参数模型在视觉上及峰度信噪比上都比ROF模型的去噪效果好。     

基于时间序列分析与高阶统计矩的结构损伤检测

基于时间序列分析,提出一种有效检测结构非线性损伤的方法.在分析基于AR模型残差均方差指标的基础上,指出传统方法存在损伤信息泄漏的缺陷,特别是对于非线性损伤检测.为提高传统方法损伤检测结果的可靠性,提出采用残差的高阶统计矩———偏度和峰度作为传统指标的补充,提出了3个指标的算术平均和几何平均共6种综合指标,并应用模糊聚类分析实现结构损伤检测.利用考虑了环境因素影响的三层建筑结构模型的非线性损伤实验数据验证了提出的方法.研究表明,6种综合指标对非线性损伤检测的可靠性均高于传统方法,其中以均方差和峰度的几何平均指标检测效果最佳.     

基于概率统计方法确定油滴电荷量

用偏度、峰度检验、参数估计等概率统计方法对1615组实验数据进行分析处理,得出基本荷电量值,突破了常见的概率统计方法的局限性,得出一种科学并具有说服力的密立根油滴实验数据概率统计处理方法.     

高考原始分数正态拟合检验的统计分析

用经验法则（中位数，均值，标准差，偏度，峰度）对１９９４年、１９９５年陕西省高考原始分数总体分布的正态性进行了拟合，用Ｋｏｌｍｏｇｒｏｆ－Ｓｍｉｒｎｏｆ方法对样本分布的正态性进行了拟合优度检验，讨论了实施标准分数转换的条件．结果表明，高考原始分数近似服从正态分布