多资产波动序列日内共同周期结构研究?

利用灵活傅里叶变换回归(FFF)方法对中国股票市场多资产波动序列建立日内周期模型,并利用典型相关的假设检验和多元信息准则来确定波动序列共同周期成分的数目和周期元素的数目.实证分析表明:1)通过对中国上证8只银行股票146d的5min数据分析,发现有3个共同周期成分可以描述日内波动,并且利用共同周期成分预测未来波动优于时间序列模型的预测效果;2)通过对不同抽样尺寸下的对比研究发现,5min抽样频率的波动序列更适合用降秩方法来确定共同周期成分.     

投资者情绪与股票收益间的关系研究

在构建投资者情绪指数的基础上,分别采用线性和非线性Granger因果检验对投资者情绪与股票收益间的关系进行研究,并进一步研究不同市态下两者间的关系.研究结果表明,在全样本下,投资者情绪与股票收益间存在单向的线性因果关系和显著的双向非线性因果关系,表明使用非线性Granger因果检验的方法,能够更全面地了解中国投资者情绪与股票收益间的关系;在牛市和熊市状态下,投资者情绪与股票收益间的非线性因果关系并不一致,这与中国股票市场的实际情况是相符合的,说明中国股票市场中存在大量的非理性情绪.     

投资者情绪与股票收益间的关系研究

在构建投资者情绪指数的基础上,分别采用线性和非线性Granger因果检验对投资者情绪与股票收益间的关系进行研究,并进一步研究不同市态下两者间的关系.研究结果表明,在全样本下,投资者情绪与股票收益间存在单向的线性因果关系和显著的双向非线性因果关系,表明使用非线性Granger因果检验的方法,能够更全面地了解中国投资者情绪与股票收益间的关系;在牛市和熊市状态下,投资者情绪与股票收益间的非线性因果关系并不一致,这与中国股票市场的实际情况是相符合的,说明中国股票市场中存在大量的非理性情绪.     

引入偏度、峰度的CAPM模型

本文主要在传统CAPM模型的基础上从投资者的效用出发推导出含有偏度、峰度的改进的CAPM模型,并利用上海证券交易所十支不同行业股票的日收益率数据去验证在设计的投资组合中引入偏度、峰度是否更好。     

中国股票市场的价格跳跃和频率分布特征

在多样本BN-S跳跃检验方法的基础上给出跳跃频率的测度,并针对中国股票市场上证50指数和其成分股进行实证分析.结果表明:1)利用多样本不同频率的BN-S方法可以检出更多的资产价格跳跃现象,并可估算出跳跃的持续时间;2)中国股票市场普遍存在共同跳跃和异质跳跃现象,异质跳跃明显大于共同跳跃,表明单只股票跳跃更多受到了自身信息的冲击;3)针对中国股票市场分析表明,股票跳跃的频率分布呈现出典型的幂律特征.     

PP偏度,峰度正态性检验的P—VALUES

给出了用于高维正态性检验的ＰＰ偏度，峰度及其偏度，峰度混合统计量，获得了诸统计量极限分布的尾部概率展开式，由此可比较准确而迅速地获得这类检验和各种临界值及其Ｐ－Ｖａｌｕｅｓ。本文的方法也适用于对其它椭球等高分检验Ｐ－Ｖａｌｕｅｓ计算问题。     

数据稀缺条件下水文频率分布模拟及应用

传统水文频率分析往往需要大量样本以保证分布的拟合效果,而我国仍有部分站点水文数据记录较少,因此本文提出小样本算法：将Jackknife方法、Bootstrap方法与水文频率分析中传统参数估计方法相结合,得到新的参数估计值,以增强传统水文频率分布的拟合效果.为验证小样本算法的优越性,以泾河流域为例,将8个站点的年最大日降水量作为原样本,利用小样本算法对不同样本量的样本进行多次再抽样,将多组再抽样样本分别进行分布的拟合,得到小样本算法的参数估计值,并通过Kolmogorov-Smirnov检验和RMSE检验结果,验证小样本算法对传统参数估计方法的改进效果.结果表明：1）在小样本情况下,该算法明显优于传统方法的拟合效果,尤其部分站点的Bootstrap方法,使用较少样本量时达到了使用较多样本量的拟合效果;2）随着样本量的减少,某些站点的传统方法所求分布不能通过检验,而小样本算法可以得到较好的结果.     

高频GARCH模型的最优抽样分析

波动率代表是运用高频数据估计日频GARCH类模型时构造的一个重要统计量,文章针对运用高频数据估计日频GARCH模型的3种方法,基于估计量的渐近结果讨论了最优波动率代表的选择问题,并展开了在日内高频数据抽样中应用的讨论。通过对沪深300指数的高频数据实证分析发现：同一波动率代表在不同抽样频率下的表现有明显差异;在同一频率下,不同波动率代表有优劣之分;在不同估计方法下,每一个波动率代表的最优频率都不同。因此,日内高频数据的最优抽样频率应针对模型所用的不同估计方法加以区别对待。     

新型圆束偏器

在分析和论证了圆束偏器的圆对称性的基础上，提出了由四块层脊道威棱镜组成的新型圆束偏器，该新型圆束偏器具有结构合理、体积小、圆对称性更为明显等特点，且有几种结构外形，以适用于各种光学仪器。     

马尔可夫链在前沿资产组合中的运用

将马尔可夫链与资产前沿组合有效结合,以福建板块的5支股票数据做为样本,运用马尔可夫链和自相关性来预测股票在将来的收益率及其分布情况.根据马可维茨理论得出股票市场的前沿组合,对中国股票市场的实例进行实证分析.在择优标准的选取过程中,单位收益的风险最小或是单位风险的收益最大只是一种标准,其选择的方法可以依据相关理论进行选择.     

中美股票市场相依性研究——基于Copula的非参数估计和检验

以金融危机发生前后上海综合指数和s&p指数为样本分析中美股市的相依结构,通过样本秩相关系数估计Copula函数中的参数,并利用卡方统计量对估计出来的Copula函数进行非参数拟合优度检验。结果表明,上海综合指数与s&p指数存在较弱的对称相依结构,协同运动并不明显,股票市场受美国次贷危机的影响较小;尾部相依性显示二者之间渐近对称性独立,但并不存在明显的传递依赖关系,投资者可以选择资产组合分散化风险投资。     

基于小波分析方法的股指期货和现货市场关系研究

基于小波分析方法,利用5min高频数据研究了沪深300指数和沪深300股指期货的关系.通过小波分解方法将两市场收益率序列作信号分解,研究发现,在各尺度下股指期货市场的波动性都大于股票市场的波动性,同时随着尺度的增加,两市场的小波相关系数增加,即联动性增加.各尺度的格兰杰因果检验表明,期货市场与股票市场之间存在波动溢出效应,但溢出效应是单向的,即只存在期货市场向股票市场的溢出效应.     

多跨连续斜桥动力特性分析

为了解多跨连续斜桥振动频率的变化规律和冲击系数的合理取值,建立了等截面多跨斜桥振动频率求解的递推算法和斜桥振动分析的有限元列式,比较了等跨径多跨连续斜桥和不等跨径多跨连续斜桥前5阶频率的变化,分析了两跨连续斜桥的车-桥振动,给出了跨中截面挠度、弯矩的时程曲线,考察了斜度对挠度和弯矩的影响、挠度和弯矩的冲击系数随车速、斜度的变化。算例结果表明,等跨径多跨连续斜梁基频与单跨斜梁一致,单跨斜梁的高阶频率分布在多跨斜梁的高阶频率中,其间夹杂有其它振型频率,随着跨数的增加,夹杂的振型频率也越多;斜度对斜桥动力特性有重要影响;车辆的冲击效应与车速、斜没之间没有单调变化规律;挠度和弯矩的冲击系数不同。     

采样定理与天线综合的研究

天线口径场分布与其方向性之间构成了一对傅里叶变换，而采样定理又在工程上为它们之间的变换提供了方便，借此可对特殊方向性要求的天线进行综合设计。该文对采样原理在天线综合中的应用进行了分析，并进行了数值模拟计算，从中总结出了一些有用结论：采样频率的提高并不改变原场分布的恢复；对方向图的奇对称采样比偶对称采样所恢复的口径场分布均匀等。这些结论对理论分析和工程应用是相当有帮助的。     

对称矩阵理论的延续性讨论

高等代数中矩阵是一大重点理论,是研究实际问题的重要应用工具,在讨论矩阵的转置运算时给出了对称矩阵和反对称矩阵的定义及性质。现在我们通过定义矩阵的倒转置运算给出副对称矩阵和副反对称矩阵的定义,对他们的性质及其与对称、反对称矩阵间的关系进行研究。     

FGM斜板的振动特性分析

对FGM斜板,通过坐标转换,在斜坐标系下建立了FGM斜板的横向振动微分方程。用微分求积法研究了四边简支和对边固支对边简支FGM斜板的自由振动特性,给出了不同角度和不同边长比下一阶固有频率与梯度指标之间的变化曲线,以及四边简支FGM斜板角度对固有频率的影响。     

上证综指的概率密度分布和自相关特性的分析

分析了2000～2006年上海证券交易所综合股价指数(简称上证指数)的对数增量在不同时间间隔情况下的概率分布密度和自相关函数.发现上证指数的对数增量符合列维非高斯分布,高频指数的对数增量具有大约20 min的时间相关性且在5～15 min之间表现为负相关,对数增量绝对值的自相关函数按幂率分布缓慢衰减.上证指数的总体统计行为与国际成熟股市基本相同,但高频指数的负相关效应和一些定量的差异表明上海股市的投机性较强.     

振动信号非整周期谐波分析的验证与改进

旋转机械轴系振动信号是以转速为基波的周期信号。传统旋转机械振动分析以转速作为基准,通过锁相倍频的方式对振动信号进行整周期采样及谐波分析。但是由于转速的变化,采样周期与转速周期不可避免的偏差,带来的采样误差严重地影响了数据分析的精度。本文对非整周期采样算法进行了试验验证,并加以改进和完善。将改进后的非整周期采样谐波分析法应用于旋转机械的振动信号数据采集及分析上,可以突破整周期采样的局限性,使谐波分析结果达到较高的相位和幅值精度。     

装配式混凝土简支斜梁桥基频实用计算公式

以一座典型装配式混凝土简支梁桥为工程背景,采用数值分析方法开展斜交角、跨径、桥面宽度和横向扭转刚度对斜梁桥基频的影响分析.结果表明:随着斜交角增长,桥梁前三阶竖向振型对应频率增大;随斜梁桥跨径增大,结构整体竖向刚度降低,基频明显减小,减小速率趋缓;受斜梁桥弯扭耦合力学特征影响,基频随截面抗扭刚度增加显著提高.依据各关键参数对斜梁桥基频的影响分析结果,在现行规范桥梁基频估算公式的基础上,提出考虑截面抗扭刚度和斜交角的混凝土简支斜梁桥基频估算改进公式.通过多座实桥试验数据验证改进公式的精度和适用性.     

基于高速串行接口的m序列采样特性研究与应用

m序列由于具有良好的伪随机特性在无线通信、保密通信、码分多址通信(CDMA)中应用十分广泛。通过对m序列采样性质的深入研究,发现当n级m序列的采样频率为f/(2i)时,其采样序列与原序列平移等价,并把这个特性作为采样定理的推论。利用有限域理论和m序列的采样定理证明了它们的本原多项式一致,并利用Model Sim和MATLAB依据m序列串行生成算法分别验证了该推论的正确性。该采样特性应用到高速串行通信芯片的测试中,可以减少测试平台对时钟频率的限制,显著提高测试效率。