股票市盈率的ARMA模型建立及预测

针对寻找影响市盈率多种因素的困难,提出从市盈率的数据的本身出发,利用B-J时间序列分析方法建立自回归滑动平均模型ARMA,对股票市盈率分析并预测。对皖维高新股票的市盈率的数据实证研究并短期预测,结果表明其预测效果良好。     

时间序列模型选择的灰色关联法及其应用

为了解决传统的模型选择准则在实际应用中的不足,提出一种时序模型选择的灰色关联法,在传统的选择准则的信息量基础上再包括序列平均值、标准差、峰度、偏度等统计参数构建模型评价指标体系,运用灰色关联分析法对模拟序列进行选择。结果表明此法能对多种适用模型作进一步筛选,这对于经济时间序列建立模型来说,有一定的意义。应用实例证明该法可行性和有效性。