谱负Lévy过程带Xτ?0的有限个区间占位时的联合Laplace变换

运用Esscher测度变换的方法,研究谱负Lévy过程关于首达时τ_0~-、过程在τ_0~-时的状态Xτ_0~-以及过程在[0,τ_0~-)上的有限个区间的占位时的联合分布。得到的联合占位时的Laplace变换表达式可用谱负Lévy过程广义的尺度函数表示。     

谱负Lévy过程含参量X_(τ_0~-)的联合占位时的Laplace变换

运用测度变换的方法,研究谱负Lévy过程关于首达时τ_0~-、过程在τ_0~-时的状态X_(τ_0~-)以及相关的占位时的联合分布。研究表明:谱负Lévy过程含参量X_(τ_0~-)的形如(τ_0~-,X_(τ_0~-),∫τ_0~- 0 1_(a,b)(X_s)ds)的联合占位时的Laplace变换表达式可用谱负Lévy过程的尺度函数表示。     

谱负Lévy过程关于末离时的联合Laplace变换

运用首达时逼近末离时的方法,分别研究了谱负Lévy过程关于末离时T+0和在T+0的状态XT+0的联合Laplace变换,以及末离时T-0和在T-0的状态XT-0的联合Laplace变换,结果用相关的尺度函数表示.     

带Xτan+的有限个区间占位时的联合Laplace变换

基于已有谱负Lévy过程占位时的结论,研究了在n个不相交区间[a_i, a_(i+1)](0≤i≤n-1)上的联合占位时、首达时τ_(a_n)~+和变量X_(τ_(a_n)~+)的联合分布。通过将各区间的时间进行划分,应用Esscher测度变换,求得带X_(τ_(a_n)~+)的有限个区间占位时的联合Laplace变换。     

混合观测体系下谱正Lévy风险模型的分红问题

在谱正Lévy风险模型下讨论基于混合观测体系(hybrid observation scheme)的分红问题.通过拉普拉斯变换法给出了破产时间和总的分红量的联合拉普拉斯变换,避免了对谱正Lévy过程的有界变差路径和无界变差路径分别进行讨论.     

带有互助保险的二元复合非齐次Poisson风险模型

考虑在二元Cramér-Lundberg风险过程下,保险公司索赔到达率服从非齐次Poisson过程,且两个保险公司之间拥有互相弥补亏损协议,用鞅方法得到一元风险过程有限时间破产概率的一个上界;结合二元生存概率Laplace变换的核方程,得到二元Cramér-Lundberg风险过程下两个保险公司生存概率的一个下界;最后,给出了两个保险公司险种的个体索赔额均服从指数分布时生存概率的下界估计,为保险公司预留必要的准备金提供参考。     

Lévy风险模型的研究

首先讨论了一般Lévy风险模型,得到了其折扣期望所满足的积分一微分方程;然后在Lévy风险过程有混合指数负跳的情况下,得到了一些特殊折扣期望的具体表达式.     

谱正Lévy过程及其在风险理论中的应用

在古典风险模型中,当初始准备金充分大,并且索赔额分布为轻尾形式,破产概率的渐进行为满足指数形式Ce-Ru,C为某个常数,R为某个方程的根.本文研究了推广的风险模型,包括:带干扰的复合Posisson模型,带干扰的Gamma风险模型,带干扰的逆Gaussian风险模型.由于这三类模型均为Lévy过程,跳点仅由索赔引起.我们应用谱正Lévy过程的性质对其研究,证明了这三类风险模型同古典风险模型一样,破产概率的极限行为也满足指数形式.     

谱正Lévy过程首超时刻的平均值函数

谱正Lévy过程向上首次到达或超出某个水平x的时刻的的平均值可视为x的函数.本文对该类函数的整体存在性、连续性、可导性、有界性、渐进性进行了探讨.     

Lévy过程驱动的金融混沌模型的稳定性研究

该文主要研究Lévy过程驱动的金融混沌模型的稳定性.通过利用概率测度、转移概率性质、非高斯理论、鞅不等式等相关知识,证明了解的存在唯一性、解的P阶有界性、解的一致H9lder连续性,从而进一步证明了Lévy过程驱动的金融混沌模型的渐近稳定性.     

具有投资收益的随机保费风险模型破产概率的非指数型上界

考虑一类具有投资收益的随机保费风险模型,假设市场的利率过程是一个非负Lévy过程,分别用鞅方法和归纳法得到了破产概率满足的非指数型上界,并给出一些数值模拟说明非指数型上界的优越性.     

Lévy过程驱动金融市场中最优资产组合复制策略

用白噪声分析的方法研究了Lévy过程驱动的金融市场.在Gauss白噪声和纯跳Lévy白噪声复合的Lévy白噪声框架下,给出了Clark-Haussmann-Ocone定理.应用此定理,分别在完全信息和部分信息下,用Malliavin导数表示了给定欧式期权的方差最小复制策略的具体形式,进一步用具体函数刻画了市场固有风险.分析结果表明,研究结果更贴近现实中一般的金融市场.     

随机利率下由Lévy过程驱动的期权定价

假定利率和股票价格过程服从Ho-Lee模型和Lévy过程,建立基于Lévy-Laplace指数下无套利金融市场的数学模型,得到了随机利率下欧式期权定价公式。并借助Poisson过程和Lévy-Laplace指数等数学工具对Lévy纯跳过程下的金融数学模型进一步研究,推导出了无套利金融市场下Lévy纯跳过程的欧式期权定价公式。     

阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型的最优红利

研究了阈红利策略下的对偶风险模型,其公司盈余是一个样本路径满足向下免跳的Lévy过程,总收入过程是一个可改变的复合泊松过程与一个独立的维纳过程之和.获得了直到破产为止的红利折现期望值V(u;b)满足的一组可积微分方程,利用其中一个可积微分方程即可得到V(u;b),在利润额服从混合指数分布的情形下求解了V(u;b).用拉普拉斯变换得到了V(u;b),并说明最优红利边界的获得方法.     

扩散过程占位时的双Laplace变换

用文献提出的方法,探讨了一维时齐扩散过程,当cab时,在离开区间(c,b)之前,分别在区间(c,a)或(a,b)的占位时与停时τ_c和τ_b的双Laplace变换。Laplace变换的表达式用扩散过程对应的微分方程的解表示。     

带有负顾客的双端排队系统

研究了有负顾客到达且系统空间有限的双端排队系统,队列顾客端为批量到达,到达间隔为一般分布,而服务端为泊松到达.论文用补充变量法,通过迭代给出了系统的稳态概率.最后对顾客单个到达且到达间隔为Γ分布的情形给出了更明确的表达式.     

由纯跳Lévy自噪声驱动的随机薛定谔方程

给出了由纯跳Lévy白噪声驱动的随机薛定谔方程的白噪声解法.方程的位势由纯跳Lévy白噪声过程的Wick幂来表示,在实际应用中代表随机因素是跳跃的物理系统.此方法将(S) -1分布空间的特征定理作为理论基础,利用Hermite变换将随机薛定谔方程转化为非随机的普通方程,在Feynmann-Kac公式的帮助下,得到这个非随机方程的解,最后使用Hermite反变换将此解转换为分布空同的一个(S) -1过程,这个过程即为原随机薛定谔方程的解.进一步可以得到:经过一定条件的限制,这个解在弱分布的意义下,属于L1 (u)空间.     

一类Lévy过程驱动的随机微分方程在可分Banach空间的解的存在唯一性

本文主要讨论了Lévy过程驱动的随机微分方程解的存在唯一性.当驱动随机微分方程的Lévy过程的跳的跳率不为常数,而是一个与系统相关的函数时,方程在一个可分Banach空间即2次M型空间中,系数在一定条件下解的存在性和唯一性.     

Lévy稳定过程均值变点监测在CUSUM和EWMA控制图中的比较

给出了CUSUM和EWMA控制图在Lévy稳定过程均值变点监测的ARL近似估计,采用数字模拟的方法对CUSUM和EWMA控制图监测Lévy稳定过程均值变点的效果进行比较．     

基于Matlab的泊松分布数学特征研究

通过对泊松分布的数学模型及概率分布特征进行分析讨论,运用Matlab仿真软件对Poisson到达过程进行仿真,最终与泊松分布在理论上的分布特点进行对比分析,在理解泊松分布性质的基础上,剖析泊松分布的概率特征分布规律,使之得以更为有效的推广及应用。