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| 具有投资收益的随机保费风险模型破产概率的非指数型上界 | |
| 引用本文： | 高彦伟,申川,程建华.具有投资收益的随机保费风险模型破产概率的非指数型上界[J].吉林大学学报(理学版),2017,55(6):1345-1351. |
| 作者姓名： | 高彦伟 申川 程建华 |
| 作者单位： | 吉林大学 数学学院, 长春 130012 |
| 摘 要： | 考虑一类具有投资收益的随机保费风险模型,假设市场的利率过程是一个非负Lévy过程,分别用鞅方法和归纳法得到了破产概率满足的非指数型上界,并给出一些数值模拟说明非指数型上界的优越性. |
| 关 键 词： | 随机利率 破产概率 非指数型上界 随机保费 |
| 收稿时间： | 2017-07-05 |
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