Lévy稳定过程均值变点监测在CUSUM和GLR控制图中的比较

采用数字模拟的方法给出了CUSUM和GLR控制图在Lévy稳定过程均值变点监测的ARL近似估计,对CUSUM和GLR控制图监测Lévy稳定过程均值变点的效果进行比较.     

Lévy稳定过程均值变点监测研究

研究了特征指数α取值1<α≤2时,Cuscore控制图在Lévy稳定过程平均运行长度的近似估计以及EWMA控制图在Lévy稳定过程平均运行长度上界的近似估计;研究了特征指数!取值0相似文献   

L&#233;vy稳定过程均值变点监测研究

研究了特征指数α取值1〈α≤2时,Cuscore控制图在L&#233;vy稳定过程平均运行长度的近似估计以及EWMA控制图在L&#233;vy稳定过程平均运行长度上界的近似估计;研究了特征指数α取值0〈α〈1时,CUSUM控制图在L&#233;vy稳定过程平均运行长度上界的近似估计．     

(-X)控制图和EWMA控制图的灵敏性分析

在统计过程控制中通过分析X^-控制图，指出X^-图虽然对监测过程大波动非常灵敏，但对过程均值小漂移却不敏感，若结合使用判异规则，将导致虚发警报概率的增加。通过仿真数据图形化，分析了EWMA图的灵敏性，并与X^-图进行比较，结果表明EWMA图对监测过程小漂移比X^-图更灵敏，而X^-图对均值大偏移反应比较灵敏：两种控制图如互为补充，共同用于监测过程波动更有效。     

控制图和EWMA控制图的灵敏性分析

在统计过程控制中通过分析X控制图,指出X图虽然对监测过程大波动非常灵敏,但对过程均值小漂移却不敏感,若结合使用判异规则,将导致虚发警报概率的增加。通过仿真数据图形化,分析了EWMA图的灵敏性,并与X图进行比较,结果表明EWMA图对监测过程小漂移比X图更灵敏,而X图对均值大偏移反应比较灵敏;两种控制图如互为补充,共同用于监测过程波动更有效。     

基于批均值的自相关过程EWMA控制图

给出基于批均值构造新过程的方法,证明了新过程仍然是平稳过程。针对q阶滑动平均过程(MA(q))给出了新过程的标准差截断公式,利用该公式构建修正EWMA控制图,并通过随机模拟给出平均运行批长。并将此控制图与利用新过程标准差构建的EWMA控制图和批均值控制图进行了比较,控制图和平均运行批长均表明利用标准差截断公式构建的修正EWMA控制图不仅优于批均值控制图,而且具有和利用新过程标准差构建的EWMA控制图相同的控制性能。由于新过程包括了原过程的几乎全部信息,所以在新过程的基础上设计的修正EWMA控制图能够完全反映原过程的生产情况。而修正EWMA控制图构造简单,易于实施,因此对现代生产过程具有很强的可行性和很高的利用价值。     

具有Gauss白噪声和Lévy噪声的似然竞争模型分析

研究了一个带有食饵庇护的随机似然竞争模型,采用Gauss白噪声和Lévy噪声来模拟环境的随机扰动.通过利用比较定理和伊藤公式,得到了随机模型存在全局正解的结论以及种群灭绝、均值稳定、均值强持续生存的阈值条件.研究结果表明无论是Gauss白噪声还是Lévy噪声对于种群的持续生长都是不利的,因此建模时很有必要考虑环境的随机变化.     

带一般Lévy跳和白噪声干扰的随机三种群食物链模型的生存性分析

对一类一般Lévy跳和白噪声干扰的随机三种群食物链模型进行生存性分析,得到了全局正解的存在唯一性、最高级种群在均值意义下的持久性以及部分种群灭绝,并且其余种群均值意义下稳定持久性的判别准则.结果显示,Lévy跳可以明显地改变种群的生存状态,可使得持久的种群灭绝,也可使灭绝的种群持久.     

向前Lévy过程的一些轨道性质的研究(英文)

考虑了向前Lévy过程,该过程定义在整个实轴上且从某个在时间-空间中的随机点的向前的时间方向观察时是一个Lévy过程.讨论了一些相关过程之间的关系以及它们的Markov性.     

基于Log-Linear模型的多元非参数控制图的一点思考

Qiu提出了基于Log-Linear模型检测均值向量的多元非参数累计和(CUSUM)控制图,对此做了进一步的探讨研究,将每个分量划分为更多的属性变量,并通过ARL及SDRL来衡量控制图的性能表现.最后将指数加权平均(EWMA)的方法引入控制图的设计中,提高了控制图的性能表现.     

随机利率下由Lévy过程驱动的期权定价

假定利率和股票价格过程服从Ho-Lee模型和Lévy过程,建立基于Lévy-Laplace指数下无套利金融市场的数学模型,得到了随机利率下欧式期权定价公式。并借助Poisson过程和Lévy-Laplace指数等数学工具对Lévy纯跳过程下的金融数学模型进一步研究,推导出了无套利金融市场下Lévy纯跳过程的欧式期权定价公式。     

同时监控过程均值和方差漂移的VSI EWMA平均损失控制图设计

结合WLE控制图和VSI EWMA控制图,提出了基于田口损失函数下的可变抽样区间的EWMA控制图（简称VSI EWMA平均损失控制图）,它是一种在抽样区间可以变化的条件下能够同时检测过程均值和方差漂移的控制图;同时构造的新控制图通过添加控制限区分漂移类型,即在过程失控状态下区分是过程均值发生了漂移还是方差发生了漂移,或者两者都发生了漂移.通过与FP EWMA平均损失控制图及X-～S控制图进行比较,得出新构造的控制图对过程漂移具有更好的敏感性.     

Lévy过程驱动的HJM框架下债券市场无套利的充分条件

考虑Lévy过程驱动的HJM框架下债券市场模型,利用远期债券价格过程构造相应于Lévy过程的远期鞅测度,获得了这种债券市场无套利的充分条件.     

随机市场下保险公司最优投资策略:期望效用最大化

文章研究了保险公司在随机市场下风险过程为Lévy过程且资本可以投资到风险资产和无风险资产,应用鞅方法对二次效用函数得到均值—方差有效投资问题的显示解.     

正态分布均值变点估计的收敛速度研究

运用累积和CUSUM的方法研究了独立正态随机变量序列均值变点问题。在方差不变的条件下,证明了均值变点CUSUM型估计的强弱相合性,并且给出了变点估计的强弱收敛速度。与研究正态分布参数变点问题的其他文献相比,该文研究了更一般的情形下的相合性。     

Lévy风险模型的研究

首先讨论了一般Lévy风险模型,得到了其折扣期望所满足的积分一微分方程;然后在Lévy风险过程有混合指数负跳的情况下,得到了一些特殊折扣期望的具体表达式.     

监视过程均值变化的残差控制图检测能力分析

对过程实施统计质量控制的基本假设前提是观测值彼此独立,但实际工作中经常出现过程的观测值存在自相关的现象.若自相关过程的残差满足独立同分布条件,对残差实施控制图监视是解决自相关过程控制的方法之一.应用检测能力指数和平均运行长度两种衡量指标,分析了自相关过程由时间序列模型AR(1)描述时,残差控制图对过程均值变化的检测能力.结果表明,残差EWMA(φ≤1-λ)控制图对过程均值小偏移较灵敏,当φ<0时,残差EWMA控制图对过程均值大偏移的检测能力略差于残差Shewhart控制图.     

Lévy过程驱动金融市场中最优资产组合复制策略

用白噪声分析的方法研究了Lévy过程驱动的金融市场.在Gauss白噪声和纯跳Lévy白噪声复合的Lévy白噪声框架下,给出了Clark-Haussmann-Ocone定理.应用此定理,分别在完全信息和部分信息下,用Malliavin导数表示了给定欧式期权的方差最小复制策略的具体形式,进一步用具体函数刻画了市场固有风险.分析结果表明,研究结果更贴近现实中一般的金融市场.     

通过Lévy测度的方法讨论破产时刻及破产时损失的联合分布

从随机过程的角度看,许多风险理过程都是Lévy过程.文章考虑经典的风险模型并利用Lévy测度对破产时刻及破产时损失的联合分布进行讨论.从而指出许多风险模型包括经典的风险模型下的破产问题都可以采用这种方法来解决.     

一类Lévy过程驱动的随机微分方程在可分Banach空间的解的存在唯一性

本文主要讨论了Lévy过程驱动的随机微分方程解的存在唯一性.当驱动随机微分方程的Lévy过程的跳的跳率不为常数,而是一个与系统相关的函数时,方程在一个可分Banach空间即2次M型空间中,系数在一定条件下解的存在性和唯一性.