基于q-高斯过程下的带红利欧式期权定价

研究了q-高斯过程下带分红的欧式期权定价及参数估计问题.首先得到不同分红情形下的定价公式，对于按照红利率情形的分红问题，通过求解带分红的随机微分方程得到对应的欧式看涨期权的定价公式；对于离散分红的情形，通过构造套期保值策略，导出带有离散分红的期权定价公式.然后研究q-高斯过程中的参数估计问题.对于q,使用R/S分析法估计出Hurst指数H的值，再通过q与H之间的关系估计出q;采用矩估计得到μ,σ的估计量，并证明μ估计量的无偏性.最后进行模拟分析，并利用微软公司的股票价格以及期权价格进行实证分析.     

一类对偶风险模型随机观察下的边界分红

分红问题是金融保险研究的重要内容之一。针对带扰动的马氏对偶风险模型,考虑了其随机观察下的边界分红问题。根据收益到达发生、分红发生和环境状态改变3个因素,利用重期望公式得到了破产前累积分红折现期望在不同初始盈余下所满足的积分-微分方程;进一步求得了在马氏过程仅有两个状态情形下收益为指数分布时的累积分红折现期望。     

随机市场下美式看涨期权的定价

讨论在无风险资产有依赖时间的随机银行利率、随机期望收益率、分红率以及随机的波动率下美式看涨期权的定价问题.利用Fourier变换方法求得美式看涨期权的一个封闭解,并给出了有交易费用的美式期权定价公式.     

带有不确定收益的保险公司的最优分红问题

研究了带有不确定收益的保险公司在离散时间点的最优分红问题.引入不确定收益项和风险系数,并在指数保费原则下构建了贴现收益,这就导致了风险调整后的分红现金流贴现.受Bauerle等人的启发,研究了有限时间和无限时间范围的最优分红策略,证明最优分红策略是一个波段策略.最后,给出一些数值研究,并讨论了不同风险系数对最优分红策略的影响.     

基于分数Vasicek随机利率模型的保本基金定价研究

讨论了在分数金融市场环境下,与股票价格指数相关的分红保本基金的定价原理和方法,并且通过风险对冲、随机过程和偏微分方程的方法,推导出了分数Vasicek随机利率模型下与股指挂钩的分红保本基金定价公式,且给出了保本基金的显式解.     

一类离散风险模型中的随机分红问题研究

复合二项风险模型是一类非常重要的离散风险模型,目前受到了很多学者的密切关注.对复合二项风险模型做一些推广,将随机保费收入和随机分红策略引入到复合二项风险模型中,并研究该模型下的随机分红问题.运用母函数的方法,得到了保险公司直到破产前的期望累积折现分红量的递推公式和初值.最后,通过一个数值例子直观地阐述了所得的结果.     

跳扩散下的双控制最优资产结构模型(英文)

讨论了在跳扩散过程假设下的公司最优资产结构问题.公司的决策者如何通过选择分红率和债务违约时间来最大化股东的收益.这一决策是通过结合随机最优控制和最优停时问题来刻画的.通过模型的角度解释了一种实证金融现象,即公司的分红率与债权比往往呈现一种负相关关系,然而当公司主要进行短期债券融资时,这两者会呈现一种正相关关系.     

随机利率下带注资的对偶模型最优分红问题

在红利有界的条件下, 讨论了复合二项对偶模型中带比例交易费再注资且分红贴现利率随机变化的最优分红问题; 运用压缩映射不动点原理证明了该最优分红问题的最优值函数是一个离散的HJB方程的唯一解, 得到了最优分红策略和最优值函数的计算方法; 根据分红策略的一些性质, 得到了该最优值函数的可无限逼近的上界和下界,并采用了Bellman递归算法得到最优值函数和最优分红策略的数值解,从而得到最优分红算法.数值实例结果表明:该最优分红策略是有效的.这为公司的决策者在兼顾公司正常运营和股东利益而进行红利决策时提供了理论依据.     

指数保费准则下存在模糊厌恶的最优分红策略

在经典风险模型的基础上，考虑指数保费准则下的分红模型，研究当模型存在模糊性时的最优分红问题.假设分红策略是一个壁垒策略，且仅与盈余过程有关，利用扩散模型逼近经典风险模型，并利用动态规划原理得到了Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程，进而得到模型存在模糊性时的值函数表达式及最优分红边界.通过数值算例给出模糊厌恶系数和风险厌恶系数对最优分红边界的影响.     

考虑借贷过程的比例再保险最优控制模型

在一类带分红过程比例再保险模型的基础上,把借贷过程这一因素考虑进去,构造了一新的包括分红过程和借贷过程的比例再保险模型.利用随机分析中的最优控制理论,通过数学分析,针对不同的参数得出了不同情形下最优控制策略及相应的最大回报函数.     

煤粉对旋转摩擦火花引燃甲烷的影响

参照GB13813搭建了旋转摩擦实验装置，研究摩擦火花引燃甲烷、空气与煤粉混合物的规律.通过高速摄像机和红外热像仪，确定A3钢和钛金属棒在连续摩擦过程中引燃甲烷与空气混合物的是摩擦撞击产生的钛金属火花，而非摩擦热接触面.分别选取三种粒径的褐煤、烟煤和无烟煤粉尘样品，测试煤粉对旋转摩擦火花引燃甲烷与空气混合物的影响规律，发现加入煤粉后甲烷空气混合物着火延迟时间较长.对于同类煤粉，粒径越小爆炸延迟时间越长.对于同一粒径的三种煤粉，着火延迟时间由长到短依次为褐煤、无烟煤、烟煤，其规律与煤粉含水量的多少一致；但未发现和煤挥发分有明显关系.     

一种高精度低复杂度的改进Root-MUSIC算法

针对目前多数低复杂度Root-MUSIC算法的精度损失问题，研究并提出了一种具备精度补偿能力的低复杂度Root-MUSIC算法.该算法依据有限快拍数得到的近似数据观测矩阵首行重构具有Toeplitz形态的自相关矩阵，使重构的自相关矩阵具备Hermitian性;对重构的自相关矩阵特征值分解后获得噪声子空间，并将噪声子空间翻转拆分，重构新的求根多项式，进而通过求根方法得到DOA估计值.本文算法通过Toeplitz矩阵重构及求根多项式降阶，不但有效提高了改进Root-MUSIC算法的DOA估计精度，同时改进算法的时间复杂度不高于前人算法;在不同的入射信源及采样快拍数下，本文算法表现出更强的鲁棒性和稳定性.     

基于零件加工难度系数的工时估算

针对当前生产环境下订单随机和产品种类多,工时确定困难等特点,为了能够准确高效地获得产品加工时间,研究了加工时间与加工难度系数之间的关系,提出了基于零件加工难度系数的一种工时估算方法.通过分析影响零件加工时间的关键因素,建立零件加工难度评价指标,运用熵值法和群决策理论综合考虑各种因素,构建零件加工难度系数模型.根据已有零件工时信息,运用MATLAB曲线拟合工具箱确定零件加工难度系数和工时之间函数关系.最后,通过实例验证了该方法的准确性和高效性.     

矿浆中和过程中基于模型预估模糊自适应控制

氢氧化镍钴矿浆用已有的中和过程闭环控制方法，在受到随机干扰影响的情况下，常会造成终点pH值偏离目标值，影响后续工艺过程的矿浆沉淀性能，降低镍钴氢氧化物的产品质量.提出模型预估与模糊自适应相结合的控制方法，通过模型预估控制尽量消除大滞后带来的影响，采用模糊自适应控制可以及时、有效地调整石灰石浆流量的设定值，采用PI控制器跟踪其设定值，从而满足pH值的工业过程控制要求.在国外某大型氢氧化镍钴冶炼厂的成功应用，表明该方法有效地解决了中和过程存在的大滞后时变等问题，使得氢氧化镍钴矿浆中和过程稳定运行，提高镍钴金属成分的回收率.     

可修系统预防性维修时间的确定

提出一种针对复杂可修系统确定预防性维修时间的方法.定义寿命周期，建立工作时间和维修时间的联合密度函数.考虑系统正常运行过程中产生的收益和各种维修活动所造成的损失，应用随机变量函数的数学期望的相关理论，计算单位寿命周期内系统运行单位时间的平均收益关于预防性维修时间T的函数，以最大单位时间收益为目标对T进行优化.运用Newton迭代法确定系统的最佳预防维修时间，并计算最佳预防维修时间所对应的可靠性.通过实例具体说明所提出预防性维修时间确定方法的建模求解过程，并分析系统寿命分布参数对最佳预防性维修时间的影响.     

对偶风险模型最优分红值的离散估计方法

在累计收入过程为复合泊松过程的对偶风险模型中,考虑了在障碍分红策略下的最优分红值的计算问题。首先应用Laplace变换得出最优分红值的精确解,当精确解无法得到时,应用离散的对偶风险模型来估计最优分红值。最后给出两个数值的例子加以说明,并对计算结果做出评价。     

汽车零件磨损渐变可靠性分析

为研究车辆零件在磨损作用影响下的可靠性问题，将零件结构尺寸最大磨损量考虑到渐变可靠性模型中，得到随时间变化的可靠性状态方程的数学模型，并利用二阶矩和随机摄动法得出动态可靠性指标，进而获得零部件的渐变可靠性及灵敏度的定量分析结果.通过算例与蒙特卡洛相结合验证了该方法的有效性，拟合得到了零部件磨损渐变可靠性分布规律曲线和灵敏度曲线，很好地反映了零部件几何尺寸在磨损状态下危险截面的可靠性变化情况，为车辆零件的磨损渐变可靠性研究提供了理论参考.     

基于M-SVR与RVFLNs的高炉十字测温中心温度估计

由于高炉中心温度较高,十字测温中心位置传感器极易损坏,并且更换周期长,因而导致无法及时判断炉顶煤气流分布.采用多输出支持向量回归(M-SVR)和随机权神经网络(RVFLNs)两种数据驱动智能建模方法建立高炉十字测温中心带温度估计模型,并基于实际工业数据对建立的模型进行验证和比较分析.结果表明,在样本数量较小时,M-SVR模型和RVFLNs模型都具有较好的温度估计效果,但当样本数量充足时,M-SVR模型的泛化性能和估计精度更优于RVFLNs模型.     

基于随机梯度上升和球面投影的通用对抗攻击方法

在面向样本集的通用对抗攻击中，导致多数样本输出错误的通用扰动设计是研究关键.本文以典型卷积神经网络为研究对象，对现有通用扰动生成算法进行总结，提出采用批量随机梯度上升训练策略和球面投影搜索策略相结合的通用扰动生成算法.算法的每次迭代计算，首先从样本集中抽取小批量样本，采用随机梯度上升策略计算出使损失函数值下降的通用对抗扰动，然后将通用扰动投影到半径为ε的高维球面上，从而缩小通用扰动的搜索空间.算法还引入了正则化技术以改善通用扰动的生成质量.实验结果证明该算法与基线算法对比，攻击成功率显著提升，通用扰动的求解效率提高约30倍.     

采空区三维激光扫描点云数据处理技术

由于井下环境的复杂性,借助三维激光扫描仪获取的采空区边界三维空间信息点云数据中不可避免包含一些噪声点.为此,提出曲率-弦长比复合判据实现了对点云数据中高频噪声点的过滤处理,并运用随机滤波法去除点云数据中的低频随机噪声点,通过分段低次插值法实现空区模型曲线光顺处理.结果表明:过滤及光顺处理不仅有效去除了采空区点云数据中的噪声点,同时避免了采空区三维模型构建中自相交情况的出现,达到了采空区三维模型精确构建的目的.