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讨论了在分数金融市场环境下,与股票价格指数相关的分红保本基金的定价原理和方法,并且通过风险对冲、随机过程和偏微分方程的方法,推导出了分数Vasicek随机利率模型下与股指挂钩的分红保本基金定价公式,且给出了保本基金的显式解. 相似文献
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部分信息实物投资的消费效用无差别定价 总被引：1，自引：1，他引：0
运用滤波理论,随机控制理论和消费效用无差别定价原理,建立基于部分信息的非完备市场有对冲机会的实物投资回报一次性支付的期权定价模型.通过求解具有自由边界条件的高维偏微分方程,推导出期权的隐含价值和投资最优执行边界,确定了投资,消费及资产分配的最优决策,并详细讨论了投资回报波动风险,平均回报率估计偏差风险以及资产相关系数对实物期权的隐含价值以及隐含信息价值的影响.模型和结论对实物投资项目的估值和资产管理具有一定参考价值. 相似文献
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