骰子模型中和概率的计算

概率论中的骰子模型在许多领域有着重要的应用,本文研究投掷多次骰子时,点数之和的概率计算问题.应用生成函数法得上述问题简洁的概率计算公式,并考虑它的推广情形,最后给出几个计算的例子.     

关于型矩阵的特征值和特征向量的一个说明

讨论和型矩阵的特征值和特征向量问题。指出和两个矩阵的非零特征值是相同的,且所对应的特征空间的维数也是相同的,并给出特征向量的表达式,最后给出一个数值例子。这些结论的指出丰富了对型矩阵的认识。     

陕北柠条的光合特性

用Licor-6400便携式光合作用测定系统测定了陕北吴旗县柠条在年生长季内叶片净光合速率随光照度和CO2浓度的变化规律,并测定了柠条叶片的蒸腾速率(Tr)和水分利用率(WUE)随光照度的变化规律.结果表明:在年生长季内,柠条叶片光补偿点(LCP)的变动范围为37.4～70.92 μmol/(m2·s),光饱和点(LSP)为1 324.07～1 626.04 μmol/(m2·s),表观光量子效率(φ)为0.008 99～0.014 76 μmol/mol;柠条叶片的CO2补偿点(CCP)为56.76～126.80 μmol/mol,CO2饱和点(CSP)为1 154.60～1 828.86 μmol/mol.说明柠条为C3植物,不耐荫,应栽植在阳光充足的地方.柠条在年生长季内蒸腾速率(Tr)的大小排序为:Tr9月＞Tr8月＞Tr6月＞Tr7月＞Tr5月;水分利用率(WUE)高低排序为:WUE5月＞WUE7月＞WUE8月＞WUE6月＞WUE9月.     

d(d≥3)维对称随机游动非常返性的证明

随机游动是一类具有启发性的数学模型,在物理学、化学、天文、股市预测、商业风险及库存理论等科学领域内都有着广泛的应用;常返性是随机游动的一条重要性质,文章考虑的是对称随机游动的常返性问题,与一维、二维的情形不同,证明了所有d(d≥3)维对称随机游动都是非常返的,这个结论全面解决了对称随机游动的常返性问题.     

对偶风险模型最优分红值的离散估计方法

在累计收入过程为复合泊松过程的对偶风险模型中,考虑了在障碍分红策略下的最优分红值的计算问题。首先应用Laplace变换得出最优分红值的精确解,当精确解无法得到时,应用离散的对偶风险模型来估计最优分红值。最后给出两个数值的例子加以说明,并对计算结果做出评价。     

经典风险模型破产赤字分析

文章主要研究了经典风险模型破产赤字的分布。首先应用更新方程理论研究最终破产时赤字的分布,然后应用随机模拟的知识研究有限时间内破产赤字的经验分布,并在假设索赔是指数分布时,考察了2个具体的、在不同时间和不同初始盈余下破产赤字的经验分布,得到一个值得注意的结论,有助于加深对有限时间破产赤字分布的了解。     

一类复合随机变量概率分布的说明

复合随机变量在各个领域有着广泛的应用.本文在连续型的情形下,给出复合随机变量的概率密度函数的积分公式,在离散型的情形下,给出复合随机变量的概率分布列的迭代计算公式,考虑到实际应用的问题,最后给出一个把连续型随机变量离散化得出复合随机变量近似分布函数的数值例子.     

亚式期权定价及其套期保值策略

亚式期权是一种强路径依赖齐全,在市场无套利的假设下,利用测度变换和鞅方法,使几何平均亚式期权定价的求解过程更加简化,并运用推广的Clark公式,给出了其套期保值策略。     

Dickson-Waters目标函数最优分红值的离散估计法

在索赔过程为复合泊松过程的风险模型中,考虑了Dickson-Waters目标函数最优分红值的计算问题.首先应用Laplace变换得出最优分红值的精确解,当精确解无法得到时,考虑使用离散风险模型来估计最优分红值.最后给出三个数值例子加以说明,并对计算结果作出评价.     

一个风险模型有限时间内破产赤字分布

首先引入收入是泊松过程的风险模型,应用随机模拟及统计分析的方法研究了有限时间内破产赤字的分布.应用随机模拟得到有限时间内破产赤字的数据,再由统计软件SPSS分析所得数据统计规律,最后考察了索赔是指数分布的例子,加深对推广模型中有限时间破产赤字分布的了解.