大豆期货跨产业链价差套利的无套利条件

选取跨产业链套利中最成熟套利组合——大豆、豆粕和豆油之间的套利,从大豆压榨利润出发,基于无套利原理,推导了考虑压榨利润的两种大豆压榨套利模式的无套利条件。     

非完全市场衍生资产定价方法研究

利用单期金融市场模型研究了非完全市场衍生资产定价问题。首先介绍了经典的无套利定价方法,指出了这种方法只适用于完全的金融市场的局限性。然后把无套利定价思想推广到了非完全市场,提出了衍生资产的ε－套利定价方法和区间定价方法。最后通过算例进一步说明经典的套利定价方法是区间定价法和ε－套利定价方法的特殊情况,区间这价方法和ε－套利定价方法是经典的套利定价方法的推广,既适用于完全金融市场,又适用于非完全的金融市场。     

天胶套利研究

本文通过协整的方法对沪天胶03合约以及04合约进行协整分析，证明两者之间是协整关系，存在长期稳定的比例关系。用历史数据根据统计套利，制定一个跨期套利模型，模型结果表明天胶不同月份的合约之间存在着收益率较高的套利机会。     

期货交易中基差套利问题的实证研究——以日本商品期货市场为例

本文在明确期货交易中基差和基差套利的经济学意义的基础上,运用金融工学的分析方法,通过检验日本商品期货市场的黄金期货交易中现货价格与期货价格之间的相关关系,从理论上验证了基差套利的可能性和期现货价格收敛的特性。     

在无套利条件约束下的二项式期权定价公式

Cox-Ross-Rubinstein的二项式期权定价公式中期权的价格与股票的上涨或者下降的概率无关，本文从证券的风险和收益的关系出发，指出期权的价值与概率是一一对应的给出放宽条件下的期权公式，从而可以得出按照无套利条件所获得的市场价格是脆弱的，在资金可以最影响价格的情况下很容易地造成套利。     

两期交换经济非套利均衡预算集合与Stiefel流形

利用Ｓｔｉｅｆｅｌ流形给出两期交换经济非套利均衡预算集合的一个表示，其目的是给出均衡流形的一个定向，进而推导出定向映射度的指标公式     

两期交换经济非套利均衡顶算集合与Stiefel流形

利用Ｓｔｉｅｆｅｌ流形给出两期交换经济非套利均衡预算集合的一个表示，其目的是给出均衡流形的一个定向，进而推导出定向映射度的指标公式。     

基于沪深300股指期货合约的日内高频跨期统计套利策略

该文进行沪深300股指期货高频日内跨期统计套利策略研究,设计了沪深300指数期货跨期价差描述模型及套利交易触发与停止模型以及相应的参数估计方法,通过组合以上2个模型构造出了日内高频跨期统计套利策略算法,并使用0.5s取样数据,基于较为严苛的交易成本假设,实证验证了上述套利策略算法的有效性。     

基于行为金融的有限套利模型

本文基于行为金融理论，从投资者的行为特征入手，将市场中的交易者分为价值交易者、趋势交易者、资金受限的套利者3大类，同时考虑了过度反应、趋势交易的非理性行为，以及套利者资金受限的情况，使有限套利模型更接近真实市场行为。通过分析模型的数值结果发现，套利者能从投资者的非理性行为中获得套利收益。但是趋势交易者的存在可能使套利者不愿意在套利机会出现时立即套利，甚至在一定的条件下套利者会采取加大市场波动的操作来获得更大的总收益。可见减少趋势交易者的非理性程度对维护市场稳定有非常重要的意义。     

Esscher-变换与风险测度技术

通过研究精算学中Esscher 变换技术及其对于金融市场中风险资产无套利原则的刻画,反映其在金融市场风险管理技术中的应用,证明了无套利原则、等价鞅测度的存在性和Esscher 变换在所建立的Hilbert 空间下的一致性,并建立了在无套利条件下求解鞅性成立的Esscher 变换下概率测度变换参数的方法。讨论了Esscher 变换在金融市场风险管理策略的选择问题中的应用,得到了组合融资最优策略的Esscher 变换参数的解析式。     

寿险模型在无套利框架下的定价分析

本文主要讨论无套利框架下的寿险模型定价问题。即从无套利的角度对寿险产品进行定价分析,寿险投资也被纳入到模型之中,费率厘定的思路将从“投保获利”转变为“运营获利”。本文参照前人的无套利寿险定价模型研究成果,推广了无套利寿险定价模型中的边界条件,并在模型改进的基础上,将无套利寿险定价思想与资产份额定价方法相结合,通过测算分析,计算出合理的保费及投资策略。     

微机械构件间和微操作过程中的力及影响因素分析

根据微机械中构件与构件、微操作中操作工具与操作对象在执行功能动作时的相互作用关系特点,以及微观情况下微观力与构件间距及特征尺寸之间的负幂关系特点,将其简化成3种常见的作用关系模型,即平板与平面（半空间）基体、球与平面（半空间）基体和球与球基体,然后基于该模型,分析了微构件间和微操作过程中的微观力,推导了部分力的计算公式.同时,对诸如表面形貌、介质以及材料等力的影响因素进行了研究,结果表明微构件的表面形貌对微观力的影响最为显著.     

有摩擦的无套利定价理论进展评述

以有摩擦的金融市场为背景,阐述了有摩擦的无套利定价理论研究近况,以及对目前无套利的研究进展作了较为简要的介绍并提供了在这一领域克服非线性困难的思路和方法.     

利用傅立叶变换筛选核函数的方法

分析了支持向量机理论中核函数与傅立叶变换的关系,证明了基于傅立叶变换的核函数在一定条件下必定满足Mercer条件.在这些结论的基础上,提出了利用傅立叶变换筛选核函数的方法,并给出具体的实例.     

高斯移动平均环境下带时滞的期权定价模型

在Black-Scholes公式的基础上建立了带时滞的欧式期权定价模型。该模型中用高斯移动平均过程取代标准布朗运动,并且假设模型满足一些条件以保证市场的完备性。由此建立的模型可以更好地描述真实环境下的市场特征。最后,该文给出了在一个等价鞅测度下的无套利原理以及较为精确的套期保值策略。     

安徽月山地区间长岩类岩浆结晶的物理化学条件研究

本文通过岩浆体系的温度－水逸度及岩石熔融曲线关系、岩浆岩典型矿物组合、矿物成分等与物理化学条件的相互关系，确定了月山地区闪长岩类岩浆结晶的水逸度、水压、定位压力和深度以及温度、氧逸度和氢逸度，构筑了区域侵入岩的Ｔ－ｆｏ２图解，并讨论了岩浆结晶的物理化学条件与成矿作用的联系．     

集装箱起重机机械状态监测信息的关联规则挖掘

对集装箱起重机状态监测系统中积累的大量数据进行数据挖掘,发现隐含在其中的新知识对掌握及预测起重机的机械状态是很有必要的.基于改进的竞争聚集(mCA)算法的量化关联规则挖掘方法,挖掘起重机状态监测信息中的关联规则,讨论了这些规则的特点,并对各种规则反映的起重机状态进行了分析.结果表明,通过观测各监测点特征值间关联规则的变化可掌握岸桥机械状态的变化.     

奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析

研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前沿的性质.最后,在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了市场无套利的充要条件,证明了Szeg的猜想.