基于参数估计风险的拟合有效证券组合方法

研究了当投资者在某个证券子集上存在一定约束时,其构建的证券组合在证券全集上的有效性问题。将参数估计风险融入到投资组合决策过程,提出了拟合有效证券组合的概念,并且得到了拟合有效证券组合的判定条件及统计检验方法,最后,结合我国股票市场数据,进行了一些实证研究。研究结果表明,当在某个证券子集上增加投资约束时,虽然原来的证券组合未必有效,但通过选择合适的证券集划分仍然可以实现其拟合有效性,并且可以得到基本相同的样本外业绩表现。     

基于随机模拟的资产组合有效子集的精确检验方法

考虑到资产组合有效子集的渐近检验方法通常只适用于大样本情形，为了提高在有限样本和小样本情形下有效子集判定的准确性和稳定性，通过分析资产组合有效子集新的判定条件，提出了一种基于Block-Bootstrap随机模拟的有效子集精确检验方法，同时对几类一致性协方差阵估计下的稳健检验方法进行了检验功效和检验水平的比较，模拟结果表明基于Block-Bootstrap随机模拟的精确检验方法更为可靠，实证结果也表明该方法得到的有效子集更为稳定.     

奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析

研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前沿的性质.最后,在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了市场无套利的充要条件,证明了Szeg的猜想.     

公路越岭线选线新思路

在论述公路选线常规手段和方法的基础上,提出结合极坐标原理进行越岭线选线的新思路。     

一种新的证券组合风险度量方法

在尾部条件期望(TCE)基础上,考虑投资者的真实风险感受,研究了一种新的风险度量方法———Shortfall风险度量,并在一致性公理下研究了它的一些统计性质,最后在多元椭球分布下得到了证券组合的Shortfall风险,还在多元t分布下得到了证券组合的Shortfall风险的数值结果。     

一般增长曲线模型中的最优线性无偏预测

研究了一般增长曲线模型中线性可预测变量的最优预测问题，分别在μ（△L)包含μ（Z‘）和μ（VK‘）包含μ（X）的条件下得到了线性可预测变量的最优线性无偏预测。特别地，考虑了一类特殊的预测函数：Ф-线性预测函数，得到了Ф-可预测变量的最优垂线性无偏预测。结果表明，任意两个最优线性无偏预测以及最优Ф-线性无偏预测都以概率为1相等，从而将这方面的结果推广到一般增长曲线模型。     

大体积混凝土的裂缝产生的可能原因与预防措施

大体积混凝土开裂后,其性能与原状混凝土性能相差很大,尤其是对耐久性(渗透性)的影响更大,而混凝土渗透反过来又会加速和促使混凝土的进一步恶化,严重影响结构的长期安全和耐久运行。而裂缝大多又是在早期产生的,因此,探讨裂缝产生的原因和防止裂缝的出现就显得格外重要。通过对大体积混凝土裂缝产生的原因和类型的论述,从各个环节提出了预防裂缝的综合措施。