卷积公式在均匀分布中的应用

本文阐述了卷积公式在均匀分布中计算独立随机变量和分布的重要作用。并且利用卷积公式验证了在风险Xii.i.d.～U(0,1)(i=1,2,∧,n)的前提下,个体风险模型中总风险S的分布密度函数的表达式。     

正规变化尾分布下破产概率的二阶展开式

考虑在经典风险模型中,假设索赔分布函数尾部是正规变化函数,首先求出正规变化函数n重卷积尾部的二阶展开式,再利用著名的Beekman卷积公式,得到破产概率的二阶展开式．从而使保险公司更清楚地了解自己的偿付能力．     

利用可加性求一类独立随机变量和的分布

针对求一类独立随机变量和的分布问题,讨论卷积公式和应用可加性这两种方法的优缺点。指出在一些实际问题中,应用可加性可避免卷积公式的繁难,收到事半功倍的效果,还能达到卷积公式不能达到的目的。     

卷积公式在求连续型随机变量和分布中的应用

对卷积公式进行推广,得到了求二维连续型随机变量线性组合分布的卷积公式,该方法在求二维连续型随机变量线性组合分布时较分布函数法更加简洁、高效,更适用于此类问题的求解。     

Fubini定理公式数计数和齘(n,k)卷积公式

组合数学中,Catalan数有显式公式,Fubini定理公式数无显式公式,本文利用完全图Kn 的k 个分支的完全分支覆盖的个数N(Kn,k)=S(n,k)(第二类Stirling数)和卷积公式,作者将导出Fubini定理的公式数的显式公式,此外获得完全i 部图所有个数基数公式,本文中提出(n,k)概念,并讨论(n,k)的组合卷积公式,最后证明(n)=∑nk=1(n,k)与Fubini公式数之间的关系等式.     

基于Black-Scholes模型的期权定价新方法

考虑到实际金融市场的不完备性以及收益率分布的厚尾性,基于经典Black-Scholes模型并运用函数的下凸性,期权定价公式H（a）=E[（X-a）2]被推广为Hk（a）=E[（X-a）2k].通过DJSH（道琼斯上海）指数收益率的GARCH模型,并使用随机模拟的方法对这两个公式进行定价比较.结果表明这种方法有效提高了定价,从而降低了风险.     

卷积的微分与积分递推公式的分析及推广

通过对信号与系统教材中卷积的微分与积分递推公式的分析,指出该公式的应用条件,推导出适合于任何函数求卷积的推广公式,并用两种方法证明了该推广公式,还给出了实例验证.该推广公式对目前国内外信号与系统教材中有关卷积的微分与积分逆推公式的分析及应用具有重要意义,尤其适合于计算含有直流分量的函数的卷积.     

关于给定偶图的圈长分布的计算

阶为υ的图G的圈长分布是序列（c1,c2,…，cυ），其中 是G中长为i的圈的数目，得到了计算给定简单偶图G的图长分布的公式。     

关于复合Poisson-Geometric分布的几个性质

在经典的风险模型中,描述赔付次数的过程是齐次Poisson过程.然而在保险实践中,风险事件与赔付事件有可能不是等价的,所以Poisson-Geometric分布比Poisson分布更为适合用来描述索赔次数的分布.利用随机变量的概率母函数研究复合Poisson-Geometric分布关于卷积的封闭性,并且讨论了复合Poisson-Geometric分布与复合Poisson分布以及复合广义负二项分布之间的关系.     

稀土催化丁二烯-异戊二烯共聚合的研究

研究了丁二烯（BD）和异戊二烯（IP）在Nd（vers）3-Al（i—Bu）2H—Al（i—Bu）2Cl催化体系下的共聚合,催化剂用量、Al（i—Bu）2H／Nd（vers）3（简称Al／Nd）、Al（i—Bu）2Cl／Nd（vers）。（简称Cl／Nd）对聚合都有很大影响。经IR和^1H—NMR分析表明,共聚物中丁二烯和异戊二烯的链节都是以顺-1,4结构为主,含量均大于98％。共聚物中两种链节的含量与单体配料比接近,随单体组成中异戊二烯含量的增加,分子量逐渐增大,分布逐渐变窄.     

一类组合和式的性质与应用

设k,n,r∈N,记F（r,n,k）=∑ri=0（-1）r-inr-iik,证明了F（r,n,k）的若干性质,推出了F（r,n,k）的4个递推关系式和5个关系式,得到了公式F（n＋h,n,n＋k）=∑hr=0hr（n＋r）!∑k-ri=0s（ik-r）k＋nk-r＋i和F（n,n＋h,k）=∑nr=1（-1）n-rh-1＋n-rn-rr!∑k-ri=0si（k-r）kk-r＋i（k〉0）,其中（s（ik））=is（ik-1）＋（k＋i-1）si（-k1-1）（1≤i≤k）.还导出了重要公式F（r,n,n）＋F（n-r,n,n）=n!（0≤r≤n）.     

D（∧）吸引场的条件矩的收敛速度

设{Xi,i≥1}为独立同分布F（x）的随机变量序列,本文研究了用条件矩来刻画分布函数F（x）属于吸引场D（∧）的充要条件的收敛速度.     

一类重尾分布族的若干性质

得到了若干个i．i．d．的正格子点上一类重尾分布族y族随机变量的和也是属于该族,因此正格子点上y族对卷积封闭．     

系统L^＊中极大相容理论结构刻画的归纳证明

在不使用系统L^＊的强完备性定理,而利用关于公式复杂度的归纳法给出了该系统中极大相容理论的结构刻画,得到了每一个极大相容理论必然具有形式D（{φ1,φ2,…}）,这里iφ∈{pi,→pi,（→pi^2）＆（→（→pi）^2）}（i=1,2,…）,p1,p2,…是系统L^＊中全体命题变元,进而给出了极大相容理论的若干刻画条件;证明了系统L^＊的满足性定理和紧致性定理,其结果完善了系统L^＊的理论体系.     

双参数指数分布总体样本区间的分布

讨论了双参数指数分布总体下样本区间Yi（Yi=X（i＋1）-X（i））的分布，并利用顺序统计量的相关结论得到了Yi（0≤i≤n-1）的一些概率性质及一般总体所不具有的优良性质。     

Gould-Hsu反演和Hagen-Rothe型卷积

通过引入分母因式,~定义了四种~Hagen-Rothe~型卷积.~% 它们本身没有封闭的表达式.~通过逆序和线性组合, Andrews~和~Burge~的两个恒等式产生了另外的四个卷积公式.~以这四个公式为出发点,~利用~Gould-Hsu~反演,~% 建立了四对与~Hagen-Rothe~型卷积相关的对称公式.     

一类关于对称函数的卷积型求和公式

本文研究一类对称函数的卷积求和问题，利用交叉分类原理证明了所述问题的封闭性定理及其多重模拟。作为应用，文中给出了一系列有趣的推论。其中涉及二项系数、Ａｂｅｌ系数的卷积公式及其多重形式。这些结果包括 Ｗａｎｇ（１９６９），Ｃａｒｌｉｔｚ(１９７４）和 Ｓｉｎｇｈ Ｃｈａｎｄｅｌ＆Ｄｗｉｖｅｄｉ（１９７９）等人的著名恒等式作为特款。     

含速度变异算子的粒子群算法

提出了一种新型的PSO算法——含速度变异算子的粒子群算法（PSOVMO）．该算法在进行变异时的变异对象是搜索速度（ν）,而不是通常情况下的位置（Х）．其方法是,设置一个随迭代的进行按指数级数减小的临界速度．在变异开始到整个搜索循环结束之间的每一次迭代中,只要第i个粒子在d维上的搜索速度的绝对值│νi,d│大于此时的临界速度,就以一定的概率重新初始化νi,d：让νi、d 随机分布在区间[-Vmax,Vmax]上,从而通过位置迭代公式将原本聚集的粒子均匀地“驱赶”到前一位置的周围,达到变异的目的．通过对4个多峰测试函数所做的对比实验,表明PSOVMO优于原始的PSO,也优于按传统方法变异的PSO．     

广义复合泊松风险模型的大偏差与破产时刻

进一步研究广义复合泊松风险模型的大偏差问题,其中{N（t）;t≥0}是一强度为λ〉0的泊松分布,{Xn;n≥1}是独立同分布的随机变量序列,具有共同分布F,（其中0〈μ=EX1〈∞．）{M（t）;t≥0}是一强δ〉0的泊松分布,{N（t）;t≥0},{Xn;n≥1}和{M（t）;t≥0}是相互独立的．理赔剩余过程S（t）∑i=1^N（t）Xi-cM（t）,t≥0．在F∈C上得到了一系列大偏差和破产时刻的结果,这些结果可以应用在某些金融与保险问题中．     

数论函数均值分布性质的研究

利用初等方法和解析方法研究了k次补数函数a（n）与数论函数（n）复合的均值分布问题,给出一个有趣的均值分布的渐近公式,填补和完善了k次补数函数在数论中的分布研究.