基于最小二乘法对GM(1.1)模型的研究及应用

针对提高股票未来价格的预测精度,提出区间模糊数的整体GM(1.1)预测模型.利用最优解求解定义方程,得到区间模糊数的预测公式.基于区间模糊数满意度对投资组合选择模型进行优化,得到单目标规划投资选择模型.通过实例分析,给定不同的满意度得到不同的投资组合,证明模型具有一定的柔性.     

带有通胀风险的退休后期最优投资管理

考虑通货膨胀的影响,研究了一个确定缴费养老计划退休后期最优投资决策问题.自退休时刻开始,退休者定期从账户里抽取一定的金额维持日常支出,然后将剩余的财富投资于一个无风险资产、一个股票指数和一个通胀指数债券,直到强制购买年金的时刻.为保障退休后的正常生活,退休者在每个时刻设定投资的目标值,采取二次效用函数衡量投资财富水平和目标值的差距,并选择最优的投资策略以最小化平均累计差距.运用动态规划和随机控制方法,得到了没有上方惩罚的目标值、最优投资策略、最优值函数、破产概率以及终端财富与目标值差距的分布函数等指标的显式表达式.运用数学分析和数值分析手段,得到了每个时刻目标值的性质,分析了终端目标值和消费金额对破产概率的影响,研究了物价指数的瞬间变化率和波动率对财富值与目标值的差距、各时刻财富均值以及破产概率的影响.     

张量广义特征值的S-型包含区域

设{A,B}为m阶n维正则张量对,通过将指标集N={1,2,…,n}划分为非空真子集S及其补集S珚=N/S,利用分类讨论的思想以及张量对{A,B}某些元素选取的任意性和不等式缩放技巧,解决了张量对{A,B}的特征值定位问题,并给出张量对{A,B}特征值的S-型包含区域.数值结果表明,所得包含区域比已有包含区域更精确.     

一种区域经济发展差异分析智能混合算法及应用

该文提出一种区域经济发展差异分析智能混合算法:首先有机融合主成分距离加权和遗传算法、模拟退火算法对FCM算法进行优化,采用优化FCM算法对各子区域经济发展水平进行分类;其次采用主成分分析法给各子区域经济发展水平进行综合评分并排名;然后依据分类和排名情况,对区域经济发展差异进行研究分析.该文以西部省份经济发展差异为例研究表明:该算法能够有效对西部省份经济发展差异进行综合分析,很好地反映了各省份经济发展的特征,是一种改进的、可行的大区内子区域经济发展水平差异分析方法.     

贵州省城市化发展质量测度及区域差异分析

选取人口、经济、空间、社会4个子系统共14个城市化发展质量指标,构建贵州省城市化发展质量的评价体系,并用结构熵权法和均方差决策法计算权重,通过逐层加权法对2000—2013年贵州省9个市(州)城市化发展质量进行综合测度和差异比较.结果表明,贵州省9个市(州)城市化发展质量整体上呈上升状态,但上升速度缓慢;各市(州)之间的城市化发展质量的差异呈现出逐步递减的趋势,但在个别年份上有拉大的现象;贵州省城市化发展质量的空间格局为"一核多区"稳定型和不稳定型城市交替演进.     

基于联合违约概率的资产组合投资优化方法

投资组合的资产联合违约概率(joint,probability of default,JPoD)是一种有效的系统风险测度工具.基于JPoD分析,提出了一种新的资产组合选择优化方法,即通过计算资产池中每两种资产的JPoD值得到JPoD矩阵,利用遍历算法逐次筛选,得出具有最小系统风险的多资产组合.实证分析首先利用2014 2015年的上证综指和深证成指数据验证了JPoD方法的有效性;其次,分别利用中国股票市场数据和美国股票市场数据将所提出的资产组合选择方法与马科维茨均值-方差组合理论、随机组合方法进行比较,结果表明无论是在中国股票市场还是美国股票市场,JPoD方法都明显优于其他两种方法.