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概率方法在一种期权定价中的应用 总被引：1，自引：0，他引：1
项立群 《安徽工程科技学院学报：自然科学版》2003,18(2):66-68
对于期权价格，由于很难得到精确解，一般讨论数值解,章考虑一种亚洲买方期权，在资产价格服从对数正态分布、风险中性、连续交易等假设条件下，利用概率方法，并借助几何平均理论、积分理论等工具，推出一个期权定价的解析公式。同时讨论了期权在理论上及现实应用中的意义。 相似文献
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线性代数是比较抽象的一门数学基础课程,为了让学生更好地掌握与深入理解课程的基本概念和理论,应结合学生专业特点来选取课程教学内容,努力将专业与数学方法结合起来,提高学生在应用数学方面的兴趣和创造能力。文章通过实例说明如何在线性代数中将课程的理论与应用统一起来。 相似文献
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在非倍测度条件下,建立了一类满足局部尺寸条件的次线性算子在非齐型空间上的Morrey-Herz空间上有的界性.这一类次线性算子包含了分数次积分算子和Hardy-Littlewood极大算子,并获得了这一类次线性算子在非齐型弱Morrey-Herz空间上的弱型估计.推广了一些已知结果. 相似文献
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