Poisson-Geometric二维风险模型的生存概率

研究一种索赔到达服从复合Poisson-Geometric过程的二维风险模型,得到了该模型的生存概率Laplace变换后所满足的积分微分方程。     

带干扰的多险种双Poisson-Geometric过程风险模型

研究一种带干扰的新模型,为使得该模型更符合实际要求,建立了让保单到达过程和理赔到达过程都是复合Poisson-Geometric过程,且保费收入为独立同分布的随机变量.应用鞅方法得到了该模型满足的Lund-berg不等式和破产概率的表达式.     

控制快速房性心律失常心室率疗效临床用药观察

目的观察并比较静脉注射毛花甙C、地尔硫卓控制快速房性心律失常心室率的有效性。方法将2004-10至2006-2阜阳市第五人民医院心血管内科64例快速房性心律失常(房颤、房扑、房速)患者随机分为2组,分别静脉用毛花甙C(29例)、地尔硫卓(35例)。结果毛花甙C、地尔硫卓均能有效控制快速房性心律失常心室率,心室率下降幅度分别为31.4%和26.6%,总有效率分别为87%和85%,平均用药有效时间分别为(34.2±20.0)min、(10.0±4.1)min。结论毛花甙C、地尔硫卓均能有效、迅速、安全控制快速房性心律失常的心室率。     

复合Poisson-Geometric过程风险模型的破产概率满足的Pollazek-Khinchin公式

运用求经典风险模型破产概率的Pollazek-Khinchin公式的方法,得到了当赔付为复合Poisson-Geometric过程的风险模型下破产概率满足的Pollazek-Khinchin公式.     

基于藤Copula-Monte Carlo方法的多事件巨灾债券触发概率模拟

当前全球自然灾害频发，传统的保险业已经无法承担日益严峻的巨灾风险。巨灾债券作为一种新型的金融创新产品，可以为巨灾风险提供更有效的分散方式。文章采用藤Copula模型来刻画多巨灾损失变量间的相关关系，在此基础上，将多巨灾损失变量的条件分位数估计应用到多事件触发巨灾债券的触发值设定。结合全球洪灾数据进行实证分析，通过Monte Carlo方法模拟多事件巨灾债券的触发概率，验证了所构建模型的可行性和优越性。