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国内外预测股指期货合约的市场风险基本以VaR风险评估为主流,计算VaR的核心与关键是估计波动性参数.由于金融资产价格涨跌率时间序列具有波动聚集效应、厚尾效应及时变方差效应,故采用对波动性估计具有精度、准确度和可信度较高的GARCH模型.基于这一点,构建了VaR-GARCH模型,并以恒生股指期货指数做了实证分析,结果表明VaR-GARCH模型可以很好地控制和预测香港恒生指数的股指期货风险. 相似文献
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南航JTP1是我国权证市场现行的唯一一支被创设的认沽权证,也是人们对创设制度问题的争论焦点.通过实证计算南航JTP1的权证理论价格以及对比其创设前后理论价格与实际价格的偏离,综合分析了我国权证创设制度的起因和作用,并对目前创设制度存在的问题进行了讨论,从而得出南航天量创设的原因. 相似文献
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