操作风险整体评估方法:基于拓扑数据模型的影响图

考虑到一般操作风险数据模型的不足,提出了一种新的数据模型——操作风险拓扑数据模型.它能够包含风险事件发生过程中各种风险原因之间相互关系的信息,且能支持操作风险的影响图度量方法.随后采用基于拓扑数据模型的影响图方法对操作风险整体评估进行了研究.该方法能够辅助分析各个风险原因之间的相关性,并支持基于拓扑数据模型的操作风险数据的统计分析.最后以一家保险企业为例演示了该方法.基于拓扑数据模型的操作风险影像图度量方法针对操作风险特点,关注控制和流程的失败,更充分利用历史事件中蕴含的信息,简化了各风险原因之间的相关性分析.     

基于经验估费的二阶段最优保险契约模型

经验估费是保险人通过调整保费来修匀保单组合的风险异质性的精算技术.由于缺少对投保人和保险人的价值判断的考虑,容易诱发投保人的"奖金饥渴症"等副作用.由保费和赔付构成的保险契约,抽象了投保人和保险人的博弈关系,反映了二者的行为偏好.为此,提出以契约调整为核心的经验估费系统,依托委托-代理理论,针对有无道德风险的情况构建分析模型,对照分析最优保险契约的性质.     

建筑工程一切险承保自然灾害的风险分析

在建工程具有灾害易损性高、处于风险中的资产价值随着建设进度逐渐增加的特点.将巨灾风险评估模型与在建工程价值渐增性的特点相结合,提出了建筑工程施工期自然灾害风险分析方法,并以地震灾害为例,阐述了风险分析方法的应用过程.风险分析结果可以作为确定建筑工程一切险保费的依据.     

黄土地基变形计算的形变法

本文根据伊留申(A.A.Ilyushin)的形变理论,以单一广义应力-应变曲线的割线模量为基础,建立了黄土的应力-应变全量本构关系和黄土地基沉降量计算公式。公式较全面地反映了地基变形中的体变、形变部分和应力路径及非线性的影响,可适用于不同形式(如理想型和软化型等)应力-应变曲线。公式计算的地基的荷载-沉降(P～S)曲线与几个场地的现场试验的实测值基本吻合。     

持期匹配及隐含期权条件下的持期计算

从持期的含义出发 ,揭示了持期是表示债券价值关于“1 利息率”的点弹性 ,并介绍了Redington关于持期匹配的基本模型及其严格的假设前提 .针对Redington模型关于利率结构与现金流相互独立的假设 ,进一步以可赎回债券为例给出了在有隐含期权情况下持期的计算方法