基于Lie代数解法的时间依赖型期权模型

以Fokker-P lanck方程和L ie代数为基础,通过对时间依赖型期权定价模型的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推导出时间依赖型有交易费的期权定价模型。通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为线性的Fokker-P lanck方程的类型进行求解,并得出具体的有交易费的时间依赖型期权定价公式。     

p-Laplacian方程无穷多解的存在性

考虑了一类p—Laplacian方程的Dirichlet问题的解．在比（AR）条件更弱的条件下，先证明方程相应的泛函满足（PS）c条件，再应用山路引理得到了该问题无穷多解的存在性．     

二维Landau－Lifshitz静态方程组

本文讨论了下述边值问题我们证明了当时，上述问题的极小解存在．当ｎ＝２，ｕ０＝（０，０，１）且当λ≤０时，ｕ＝ｕ０是唯一正则解；当０＜λ≤λ１时，除了ｕ＝ｕ０。是唯一的能量极小解外，还存在一个非常数的解；当λ＞λ１时，ｕ＝ｕ０是一个非极小解，并至少存在两个非常数解．     

液晶能量方程解的常边值问题

主要讨论了在星形区域中具有常边值条件的液晶能量方程的stationary解的连续结果。利用Pohozaev恒等式证明了能量方程的stationary解在整个星形区域Ω内均具有常值结果。     

有交易费的几何平均亚式期权的定价公式

以Black-Scholes模型为基础,通过对有固定敲定价格的亚式期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推出了有交易费的非线性期权定价模型．通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为Cauchy问题进行求解,并得出具体的有交易费的亚式期权定价公式．     

含多重临界位势的渐近线性椭圆方程的正解

在新Sobolev-Hardy空间中讨论含多重临界位势的渐近线性椭圆方程正解的存在性.该方程的非线性项是渐近线性的,不满足Ambrosetti-Rabinowitz条件.文中运用没有Palais-Smale条件的山路引理证明了在较弱的条件下,方程至少存在一个正解.     

与间隙现象相关的一个极小问题

设Ω是R~3中的一个有界区域,B~3和S~2分别是R~3中的单位球和单位球面.由文献[1]知,对f∈H~1(Ω,S~2),如果div(D~（?）(f))≠0,这里D~（?）(f)=(（f×f_(x_2）)(?)f_（x_3）,(f×f_(x_3))(?)f_(x_1),(f·f_(x_1))(?)f_(x_2)),则f不能被C~1((?),S~2)中的映射逼近,即有下面的间隙现象:对不能被C~1((?),S~2)中的映射逼近的f∈H~1(Ω,S~2),一个自然的问题是:下面的极小问题是否可达:关于这方面的结果,Bethuel和Brezis对Ω=B~2,f=x/|x|,证明了(2)式不可达.本文在f满足下面的条件(f_1)和(f_2)时,考虑极小问题(2).我们将用一种与文献[2]完全不同的方法,证明对于(2)式的Euler方程的任一弱解u,有Sing(f)(?)Sing(u),这里,Sing(u)是u的奇点集.作为该结果的一个直接推论,知(2)式不可达.设f∈H~1(Ω,S~2)满足下面的条件:(f_1)存在a_1,…,a_k∈Ω,使得f∈C~1((?)\{a_1,…,a_k});(f_2)对于每个a_i,存在一个非常数的光滑映射φ_i:S~2→S~2,使得当σ→0时,于H_1(B~3)强收敛.显然,对于非常数的光滑映射φ:S~2→S~2,f(x)=φ(x/|x|)满足(f_1)和(f_2).在叙述本文的结果之前,先计算     

一个半线性椭圆型方程非平凡解的存在性

摘要：研究一个半线性椭圆型偏微分方程，在失去某种紧性条件的情况下，运用没有(PS)条件的山路引理，汪明了此方程的非平凡解的存在性．     

一类集值映射的半闭性及不动点的弱收敛

讨论了一类集值映射的半闭性及不动点的弱收敛性,得到以下结论：若X为满足局部一致Opial条件的Banach空间,T为X中非弱紧凸子集上的连续集值渐近非扩张映射,则I－T在点0是半闭的.本文还分别讨论了满足局部一致Opial条件和满足一致Opial条件的Banach空间中这类映射的不动点的弱收敛,从而把单值渐近非扩张映射情形推广到集值渐近非扩张映射情形。     

含临界指数的p-Laplacian方程的特征值问题

考虑一类含临界指数的p-Laplacian方程的特征值问题,利用Lions的集中紧原理以及不要求（PS）条件的山路引理,研究了其特征函数的性质,从而得到一个特殊的特征函数的存在性.