液晶能量方程解的常边值问题

主要讨论了在星形区域中具有常边值条件的液晶能量方程的stationary解的连续结果。利用Pohozaev恒等式证明了能量方程的stationary解在整个星形区域Ω内均具有常值结果。     

含多重临界位势的渐近线性椭圆方程的正解

在新Sobolev-Hardy空间中讨论含多重临界位势的渐近线性椭圆方程正解的存在性.该方程的非线性项是渐近线性的,不满足Ambrosetti-Rabinowitz条件.文中运用没有Palais-Smale条件的山路引理证明了在较弱的条件下,方程至少存在一个正解.     

基于Lie代数解法的时间依赖型期权模型

以Fokker-P lanck方程和L ie代数为基础,通过对时间依赖型期权定价模型的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推导出时间依赖型有交易费的期权定价模型。通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为线性的Fokker-P lanck方程的类型进行求解,并得出具体的有交易费的时间依赖型期权定价公式。     

二维Landau－Lifshitz静态方程组

本文讨论了下述边值问题我们证明了当时，上述问题的极小解存在．当ｎ＝２，ｕ０＝（０，０，１）且当λ≤０时，ｕ＝ｕ０是唯一正则解；当０＜λ≤λ１时，除了ｕ＝ｕ０。是唯一的能量极小解外，还存在一个非常数的解；当λ＞λ１时，ｕ＝ｕ０是一个非极小解，并至少存在两个非常数解．     

p-Laplacian方程无穷多解的存在性

考虑了一类p—Laplacian方程的Dirichlet问题的解．在比（AR）条件更弱的条件下，先证明方程相应的泛函满足（PS）c条件，再应用山路引理得到了该问题无穷多解的存在性．     

有交易费的几何平均亚式期权的定价公式

以Black-Scholes模型为基础，通过对有固定敲定价格的亚式期权的研究，结合有交易费的欧式期权的定价公式，运用证券组合技术与无套利原理，推出了有交易费的非线性期权定价模型．通过对方程的化简、分析，在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为Cauchy问题进行求解，并得出具体的有交易费的亚式期权定价公式．     

一类集值映射的半闭性及不动点的弱收敛

讨论了一类集值映射的半闭性及不动点的弱收敛性,得到以下结论：若X为满足局部一致Opial条件的Banach空间,T为X中非弱紧凸子集上的连续集值渐近非扩张映射,则I－T在点0是半闭的.本文还分别讨论了满足局部一致Opial条件和满足一致Opial条件的Banach空间中这类映射的不动点的弱收敛,从而把单值渐近非扩张映射情形推广到集值渐近非扩张映射情形。     

含临界指数的p-Laplacian方程的特征值问题

考虑一类含临界指数的p-Laplacian方程的特征值问题,利用Lions的集中紧原理以及不要求（PS）条件的山路引理,研究了其特征函数的性质,从而得到一个特殊的特征函数的存在性.     

带非齐次项和Sobolev-Hardy临界指数的奇异椭圆方程的多解

设2*=2(N α)(N-2 β),N≥3,是极限Sobolev指数,ΩRN是RN中的开子集.在f(x)∈Hβ-1满足合适的条件且f(x)≠0下,讨论了一个带非齐次项和Sobolev-Hardy临界指数的含权的椭圆型问题:{-div(|x|β▽u)=|x|αup*-1 εf(x),x∈Ω,u>0,x∈Ω,u=0,x∈Ω,,存在两个解u和-u在H01,,βp(Ω)中,且有u≥0,u-≥0对所有的f(x)≥0.值得注意的是,当f(x)=0时一般不成立.     

含到边界距离的半线性椭圆型方程

建立了含到边界距离的Hardy-Poincaré不等式,并得到新空间中的嵌入紧性结果.此外,考虑一类含到边界距离的半线性椭圆型方程.首先,研究相应的特征值问题并得到特征值的一些性质.然后,利用这些结果及临界点理论在一个新的Hilbert空间中证明了方程非平凡解的存在性.