多阶段资产配置模型及其在投资基金中的应用

在多阶段资产配置模型基础上,以我国经济背景为依托,用向量自回归模型生成了未来经济发展环境的情景,以安信基金为对象进行了实证研究,并与安信基金实际资产配置进行了比较.可以看出模型的最优期初资产持有结构与安信基金的实际持有结构不同,存款比例增加而风险较大的股票比例减少;由多阶段资产配置模型得到的期望资产价值更高,期望损失成本更小,承担的风险更少.由于模型中考虑了未来各项资产收益、工资变动及物价变动的不确定性,得到了可靠性较高的结果.研究结果证明了此模型在我国基金资产配置中是有效的.     

属性权重信息不完全的区间数多属性决策方法

针对属性权重信息不完全且属性值以区间数形式给出的多属性决策问题,提出了一种逼近于理想点(TOPSIS)的决策分析方法.首先对属性权重信息不完全的区间数多属性决策问题进行了描述;然后依据传统的,TOPSIS方法的基本思路,给出了解决属性权重信息不完全的区间数多属性决策问题的计算步骤,其核心是通过构建并求解二次规划模型,得到每个方案与正理想点、负理想点的差异值,进而计算出每个方案与理想点的相对接近度,即可得到所有方案的排序结果. 最后通过给出一个算例说明了该方法.     

企业信息网络平台搭建与规划

阐述了建设统一、综合的企业信息网络平台的必要条件,详细论述对网络技术的选用原则,提出搭建企业信息网络平台的规划思路,按照“统一规划、统一平台、统一管理”的原则,搭建企业信息网络平台,规划建设应根据”高起点、高标准、高集成”以及先进性和实用性相结合的指导思想。     

用网络图的方法解决动态规划中的一维资源分配问题

动态规划是目前解决多阶段决策过程的基本方法,在应用中需要列方程、列表．操作起来很复杂．通过对比发现,在离散变量且数目比较少的情况下,用网络图的方法来解决．更简单、明了．     

单调化与极大熵相结合解非单调规划问题

对约束函数单调而目标函数非单调的规划问题,给出了目标函数的一种新的单调化变换公式.先引入极大熵函数,将多个约束的非线性规划问题,转化为只含一个约束的规划问题.再将转化后的只有一个约束的规划问题转化为一个单调规划问题,并证明了其等价性.     

求解半向量双层规划问题的精确罚函数法

研究半向量双层规划问题的求解方法. 利用Benson’s方法及线性规划问题的对偶理论,将半向量双层规划问题转化为一个单层优化问题,同时提出了转化问题的偏静态条件定义. 基于此定义,构造了半向量双层规划的精确罚问题,得到了此类双层规划问题的最优性条件,并给出相应的求解方法. 最后通过一个数值例子表明了求解方法的可行性.     

园林修剪机械手运动学与动力学仿真分析

针对园林修剪设备自动化、一体化程度低、效率差的问题,提出一种多功能园林机械手复杂曲面的造型修剪方法。采用改进D-H方法创建机械手运动学模型,设计末端执行器运行轨迹为半球螺旋线的造型修剪方案,并分析刀盘约束条件进行逆运动学求解,同时基于Simulink建立修剪机的动力学模型;结合Simulink模型和修剪机三维模型进行联合仿真验证。仿真结果显示半球造型轨迹平滑,表明运动学模型求解正确,同时动力学模型仿真为各关节电机选型提供依据;修剪机样机实验效果与预期相符,修剪机各关节动作平稳流畅,半球造型效果良好,大大提升了园林养护效率,证实本研究的可行性与有效性,为园林修剪机械智能化发展提供参考。     

基于多源数据融合的高铁枢纽多模式换乘客流分担率估计

为实现高铁客运枢纽换乘客流分担率的精准辨识,研究结合多模式公共交通大数据,提出了一类基于广义出行链的高铁客运枢纽换乘方式选择模型.通过对不同公共交通方式换乘阶段的关联和融合,提取以高铁客运枢纽为端点的个体广义出行链,分析高铁客运枢纽换乘客流的时空分布特征;综合考虑高铁客运枢纽乘客的个体经济社会属性、主观心理因素及其个体...     

基于模型预测控制的跳跃式再入制导算法研究

针对深空探测跳跃式再入返回飞行任务,提出了一种快速的再入制导算法,该算法基于模型预测控制（model predictive control,MPC）理论和近似动态规划（approximate dynamic programming,ADP）技术,将再入制导问题转化为两点边值问题,然后采用高斯伪谱法（Gauss pseudospectral method,GPM）求解该问题,实现快速制导计算。同时为了达到制导精度和制导效率的综合最优,提出了一种数值预报校正（numerical predictor-cor-rector,NPC）制导算法和快速再入制导算法融合的分段混合制导策略,该策略能对快速制导算法带来的制导偏差进行及时的修正,从而保证制导精度。蒙特卡罗仿真实验表明,与传统的数值预报校正制导算法相比,快速混合制导算法不仅能保证较高的制导精度,而且大幅减少了平均制导计算耗时,具有极大的在线应用潜力。     

Vasicek利率模型下多种风险资产的动态资产分配

假设金融市场中存在一种无风险资产和多种风险资产,且无风险利率是动态变化的,是服从Vasicek利率模型的随机过程。应用Legendre变换和动态规划原理对效用最大化下的最优投资策略进行了研究,得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解。算例分析了参数变动对最优投资策略的影响。