考虑多人给出参照点的风险型多属性决策方法

针对多人给出参照点的风险型多属性决策问题,提出了一种基于累积前景理论的决策分析方法.在该方法中,首先依据累积前景理论,计算每个参与决策人针对不同自然状态下每个方案的属性值的前景价值及决策权重函数值,进而得到每个参与决策人针对各方案的综合累积前景值;然后,计算每个参与决策人的决策信息与总体决策信息的期望一致性程度,并得到每个参与决策人的权重;在此基础上,计算各方案的总体累积前景值,并依据总体累积前景值的大小对各备选方案进行排序.最后,通过一个数值算例来说明该方法的可行性.     

存货质押融资中螺纹钢风险价值的控制

针对钢材市场中存货质押融资业务的价格风险问题,以螺纹钢现货的价格为样本数据,采用经验值方法计算风险率与效率损失率,并与基于VaR历史模拟法的计算结果进行比较.结果表明,样本期间长度的选择对历史模拟法计算结果的优劣有一定影响,历史模拟法适合短期限的存货质押融资贷款.用回顾测试对计算结果进行检验,表明用VaR方法设定的质押率对控制螺纹钢价格风险更有效.     

广东省高新技术产业化金融支持平台构建与金融产品创新研究

分析了各国支持中小企业的各类融资政策,介绍了国家和地方层面的金融支持政策体系,从外源融资、内源融资及风险资本三个方面分析高新技术产业化融资问题,从理论支撑、构思设计、实证研究、结论分析等四个方面,探索构建高新技术产业化多层次金融平台。     

浅谈我国信贷资产转让业务中的债权让与风险

信贷资产转让业务是我国银行业的新兴业务,特别是08年金融危机之后,随着国家救市计划的出台,各大商业银行积极开展信贷资产转让业务,借此改善商业银行资产质量、缓解资本充足率压力。但是,由于我国国内银行信贷资产转让业务起步相对较晚,加之我国金融监管体系不足、银行业天生的趋利性等因素,信贷资产转让业务存在诸多风险,银监会办公厅也在2014年发布通知,要求加强银行业金融机构信贷管理,确保信贷资产安全。信贷资产转让业务风险中,首当其冲的就是债权让与风险,本文在界定相关概念的基础上,明晰信贷资产转让中的债权让与风险,并为我国相关立法提供参考建议。     

群决策视角下跨海桥梁海上承台施工安全风险评估与控制

跨海桥梁海上承台施工风险不同于一般桥梁工程施工风险,海上复杂的施工环境使得不确定性的因素多,施工安全风险概率高.为有效规避风险,该文在群决策视角下运用AHP分析法构建了跨海桥梁海上承台施工安全风险评价体系,且运用模糊评价手段建立了跨海桥梁海上承台施工风险评价模型;结合舟岱跨海大桥主塔海上承台施工实际案例进行施工风险计算分析与评价,提出了相应的施工风险控制措施及方案.实践证明:该文的分析方法及评价手段对施工安全风险控制起到了科学合理的指导作用,效果良好.     

思政理论课改进与现场教学

现场教学是把相对固定的课堂挪移到事实发生或再现的现场,专业教师在现场教学基地人员的配合下现场实施教学过程的新型教学组织形式。现场教学应用于高校思政理论课的教学中,有利于克服课堂教学与学生生活实际脱节的弊病,进一步增强大学生思政教育的实效性,并为个性化人才的培养提供有力的支撑。运用现场教学时,不能把它等同于一般性的参观考察活动,完全依靠校外教学基地随意组织和实施,而必须摆正现场教学的位置,精心组织现场教学的各个环节,并通过相关科学研究,提升现场教学的质量和水平。     

基于改进突变理论的公路工程建设风险评价研究

“一带一路”背景下海外公路工程建设面临的风险众多且复杂，参与方涉及多个国家，管理风险能力差异大，风险偏好不同通过分析常规突变评价法存在的不足，建立基于熵权法、数值转换法的改进突变评价体系，并进一步提出基于改进突变理论的公路工程建设风险评价模型将此评价模型运用在“一带一路”沿线公路工程项目建设风险总体评价，选取“一带一路”沿线国家公路工程技术、经济、管理、政治法律、自然环境、社会文化6个评价要素和相应15个评价指标，运用熵权法对该15种风险按重要程度排序，运用数值转换法将常规集中接近1的突变评价值映射到0~1的10个区间基于计算结果建设风险从大到小的排序为阿富汗、柬埔寨、巴基斯坦、缅甸、哈萨克斯坦、越南、泰国、印度，前3个国家风险等级为重要风险，后5个国家为一般风险     

VaR模型在股票风险管理中的应用研究

采用VaR模型对股票进行风险管理.介绍了VaR的3种主要计算方法,分别是参数模拟法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,选取2016年沪深300指数每日收盘价序列作为分析目标,采用参数模拟法,通过MATLAB软件估计VAR值,计算出在一定的持有期内,在相应的置信度水平下的最大损失.对股票市场的风险管理提出了相关建议,并提出VaR模型未来的发展方向.     

基于联合违约概率的资产组合投资优化方法

投资组合的资产联合违约概率(joint,probability of default,JPoD)是一种有效的系统风险测度工具.基于JPoD分析,提出了一种新的资产组合选择优化方法,即通过计算资产池中每两种资产的JPoD值得到JPoD矩阵,利用遍历算法逐次筛选,得出具有最小系统风险的多资产组合.实证分析首先利用2014 2015年的上证综指和深证成指数据验证了JPoD方法的有效性;其次,分别利用中国股票市场数据和美国股票市场数据将所提出的资产组合选择方法与马科维茨均值-方差组合理论、随机组合方法进行比较,结果表明无论是在中国股票市场还是美国股票市场,JPoD方法都明显优于其他两种方法.