Uzawa型算法的收敛性分析及Stokes问题求解

对求解鞍点问题的不精确Uzawa 算法及非线性不精确Uzawa 算法进行研究,给出这些算法收敛的一些新的充要条件或充分条件及收敛速度估计. 并将算法应用到Mini 元离散求解Stokes 问题中,通过数值计算验证所得结论的正确性.     

WOD随机变量阵列的完全收敛性及其应用

在一般条件下,建立WOD随机变量阵列的完全收敛性的收敛速度,并将所得结果应用到非参数回归模型中,建立加权估计量的完全相合性,改进和推广了已有文献的相关结果.主要结果极大地放宽了对控制系数的限制.     

双渠道零售商质量信息披露策略研究

在质量信息不对称下,文章基于Hotelling模型研究了双渠道零售商线上线下纵向差异化产品的质量信息披露决策问题。研究发现最优披露策略主要受到产品质量定位和披露成本的影响如下:若披露成本较低,则两渠道均有可能披露,即当两产品质量均较小时,线上线下均不披露;当两渠道产品质量都较高时,线上线下均披露;当线下渠道产品质量较高而线上渠道产品质量较低时,仅线下渠道披露。若披露成本适中,则仅线下渠道可能被披露,且只有当线下渠道产品质量较高时,才会披露;否则,两渠道均不披露。若披露成本较高时,则线上线下都不披露。此外,线下渠道服务水平和线上单位匹配成本的增加总是导致线上渠道披露更少的信息,而线下渠道披露更多的信息。     

基于高斯滤波下的粗糙度不确定度的计算

自由曲面的粗糙度的大小直接反映了表面加工质量的优劣.粗糙度的提取可以通过滤波过程来实现,本文选取高斯滤波来确定粗糙度评定中线,高斯滤波可以得到较为准确的粗糙度.本文将粗糙度评定中线根据波峰和波谷的位置在其临近部分分段模拟为二次曲线,最终分别得到波峰和波谷段的粗糙度评定中线的表达式.在此基础上,建立了关于粗糙度Rz的数学模型.随后采用"测量不确定度的标准指南"(GUM)来计算粗糙度的不确定度,并采用自适应蒙特卡罗方法(AMCM)来进行比较,得出了高斯滤波模型下通过GUM法来计算粗糙度不确定度是一种有效的方法.     

基于Copula函数的土石坝三维坝坡稳定可靠度分析

不完备概率信息条件下边坡稳定可靠度评价是岩土工程新兴的热点问题之一,其关键难点在于如何在不完备概率信息条件下有效地建立符合抗剪强度参数分布特征的联合概率分布模型.在考虑堆石料非线性强度参数不完备概率信息条件下,采用Copula函数建立非线性强度参数联合分布模型,结合径向基神经网络(RBFN)提出了土石坝坝坡稳定系统可靠度分析智能响应面法,并通过实例验证了其可行性与有效性.最后,基于所建的智能响应面,系统研究了Copula函数类型与样本数量对土石坝坝坡稳定系统可靠度的影响规律.     

生产成本信息不对称下零售商风险厌恶的回购契约

探索在市场价格随机条件下,生产成本信息不对称零售商风险厌恶时,采用回购契约协调二级供应链的内在规律.构建新的条件下的回购契约模型并求解,分析信息不对称和风险厌恶对供应链上各决策变量的影响.通过算例仿真进行了验证,研究结果发现:在市场价格随机条件下,不管生产成本信息是否对称,只要零售商存在风险厌恶,供应链上各决策变量都会发生分岔突变的现象;不管零售商是否风险厌恶,生产成本信息不对称都会给供应商带来额外的收益,但会损害零售商与整个供应链的收益;信息越不对称,供应链上的各种决策变量在分岔突变区域的振幅越大.结论是:分岔突变现象是价格随机条件下,参与者风险厌恶时存在的一种特有现象;供应商能够通过隐瞒私人信息带来额外的收益,但损害零售商和供应链的利益;零售商应对生产成本信息不对称的最好办法就是以最低的成本使生产成本信息透明;零售商以平稳的心态面对各种外部风险,更有利于科学决策.     

机构投资者存在选择性信息优势吗?——基于意外信息与无形信息的检验

本文检验了基于意外信息与无形信息的机构信息优势理论,利用沪深A股上市公司2014-2018年的季度数据,实证研究发现:对于含有意外信息的股票,机构持股水平低并表现出减持行为,倾向于低不确定性的避险投资;股票无形信息含量多,机构持股水平高并表现出增持行为,倾向于高成长性的价值投资。另一方面,意外信息和无形信息含量越多,股票收益和超额收益越高,机构主要通过高持有和增持无形信息含量高的股票而获取超额收益,但倾向于低持有和减持含有意外信息的股票。通过对成长性、治理机制、股价特征以及过去超额收益的分组检验,机构投资和信息的敏感性特征变化揭示了机构的关注领域。研究结论有利于明晰机构投资行为并为监管机构提供借鉴。     

暧昧环境下的不对称信息更新与资产定价研究

本文假定金融市场上存在两种风险资产,其中一种风险资产存在信息更新,而另外一种资产不存在信息更新,简单投资者对两类风险资产之间的相关系数存在暧昧性(ambiguity),本文研究了这种不对称的信息更新对两类风险资产的需求函数和市场一般均衡的影响,研究发现信息更新在长期内可以降低参数暧昧性,提高定价效率;在短期内可以驱动相应的风险资产产生额外的需求,消除对应资产的有限参与现象,但是这种由信息驱动的有限参与现象的消除并不能带来定价效率的提高.同时不对称的信息更新可能导致没有信息更新的资产从共同参与均衡过渡到有限参与均衡,因此政府试图通过信息披露提高市场透明度、改善定价效率的目的只能在长期内才会实现,在短期内信息披露可能会使得资产的定价效率产生恶化.