浅谈金融学专业课程设置应该满足成人教育的需求

随着高教体制改革的不断深入和知识经济的迅速发展，高校成人教育的办学规模逐渐扩大，办学形式呈现多样化。而中国金融业处于大变革之中，对金融人才的需求也日益增高。所以面向成人的金融学教育玩要顺应金融学发展的趋势，叉要满足成人教育的特殊需求。所以在课程体系的设置中要综合考虑各方面因素，明确高校自己的市场定位、品牌特色以及学科发展，优化知识结构，设置案例课程，同时设置一些交叉学科的课程，为社会培养更多合格的金融学专业人才，提高成人教育的质量和效益。     

声音

"重振民营经济产权保护是关键。"——民营经济空间受到挤压,导致了创新精神的衰弱,不仅使经济增长难以维系,而且引发了诸多的社会问题。从当前的"新现实"引发了一场关于"软实力"的激辩,从创新到诚信,企业家们纷纷道出自己的商业经。中欧国际工商学院经济学与金融学教授许小年站在一个更宏观的层面,就当前中国"经济转型和尊重"谈了自己的看法。     

金融学课程应用文件夹式考核体系探索

随着应用型本科高校建设的日益完善,在教学内容、教学方法的改革方面,创新课程不断做出积极探索。在这一过程中,考核方式改革是提高学生学习效率、检验教学改革效果的重要途径。金融学课程通过应用文件夹式考核体系,构建出一个能够考核学生的理论知识储备、实践操作技能、自主学习能力和团队合作能力等四个方面的考核指标体系,最后实现培养应用型人才的目的。     

基于半参数极值理论的高频数据风险价值研究

高频数据分析是理解市场微观结构极为有效的手段,在正态性假设不成立情况下,本文采用半参数极值理论对高频数据的分布尾部进行估计,进而估计风险价值.返回检验的结果表明,此方法可以比较精确地度量风险价值.     

集合竞价算法对股票价格的影响

构建集合竞价数学模型,设计实现算法,采用理论分析与金融实验相结合的方法,从静态与动态两个角度研究集合竞价机制中的成交价决定原则对股票价格的影响,得到结论: 1)不同的集合竞价成交价决定原则, 产生不同的股票价格;2)从长远来看, 集合竞价成交价决定原则,对股价走势的影响是长期和重大的; 3) 是否引入更少系统风险,集合竞价算法中的中间成交价和参考价格原则并不比最小或最大成交价决定原则好多少.研究结论对证券交易机制设计具有理论和实践指导意义.     

基于复杂网络少数者博弈模型的金融市场仿真研究

本文构造了具有学习机制、学习结构及时间控制策略(持续期策略)的复杂金融网络少数者博弈模型. 基于少数者博弈模型, 以网络学习作为Agent的主要学习机制, 基于随机网络、小世界网络及无标度网络三种网络, 分别对应金融市场中全局信息下的投资者随机决策, 基于社会网络的决策, 及寡头垄断下的决策, 以持续期期作为时间控制要素, 通过仿真观察到金融市场收益分布的"尖峰厚尾"特征、寡头市场股价异常等金融市场复杂现象, 并分析了学习机制、 学习结构及持续期策略在博弈中的作用及产生的不同市场效应.     

我国金融数学教学工作改进分析

一、金融数学的概念及其发展金融数学,又名数理金融学、数学金融学,是利用数学工具研究金融,并进行数学建模、数理分析、数值计算等定量分析,以期找到金融学内在规律并用以指导实践的一门新兴学科,是现代数学与计算机技术在金融领域的应用。     

股指期货推出对股票市场质量的影响

通过建立理性预期均衡模型分析了股指期货推出对股票市场质量的影响。在股指期货推出前后两种不同交易环境下,股票市场的交易者会采取不同的交易策略,从而形成不同的均衡价格,最终会对股票市场质量产生影响。研究的结论表明股指期货推出提高了股票市场的流动性和信息效率,但对其波动性影响存在不确定性。总的来说,股指期货推出提高了股票市场质量。本文的研究,无论是对监管层制定跨市场监管制度,推出其他金融衍生产品,还是对投资者深刻理解股票市场,进行有效投资都具有很好的理论和实践意义。     

浅析封闭式基金折价之谜

封闭式基金的折价问题是困扰金融界已久的不解之谜，传统金融学理论多年来的系列研究都难以给出满意的答案。从行为金融学角度解释封闭式基金之谜似乎给我们带来了崭新的视角，行为金融学的解释虽不完美，但相较传统金融学解释，行为金融学对封闭式基金的解释更符合金融市场的真实情况。     

百度关注度指数与股票价格关系研究

针对投资者有限关注与股票市场的联动作用进行了分析,回顾了关于传统金融学理论和现代金融学理论的国内外文献,并且比较了两者的区别.介绍了有限关注以及目前的几种理论模型,根据模型得出个体注意力是有限的,投资者风险认知不足会直接影响关注行为.基于传统的投资者关注度代理指标包括换手率、交易量等,利用互联网提供的代理变量可以更直接地反映投资者的关注行为,因此研究选取百度指数作为投资者关注行为的代理变量,当投资者在搜索该股票的信息时,无疑表示投资者对这支股票产生了关注.百度指数提供的关键词被检索的次数,更加直接地反映了投资者对某只股票的关注度,百度指数提供的数据也会驱动投资者的交易行为,从而引起股票价格的波动.通过建立VAR模型、格兰杰因果检验和脉冲响应函数分析对投资者关注行为和股票收盘价之间的关系进行实证分析,结果显示,投资者的关注行为与股票收盘价之间存在一定的影响.