Heston模型下考虑工资风险和保费退还条款的DC型养老金时间一致性投资策略

DC型养老金投资者通常可以将保费投资于金融市场中无风险资产、风险资产以及通胀指数化债券3种资产。在均值-方差准则下，为了充分考虑市场风险因素和保障参保人利益，将通胀风险、波动风险、工资风险以及保费退还条款引进投资模型中。利用博弈论思想和随机最优控制技术，通过求解一个扩展HJB方程组，得到了最优时间一致性投资策略和有效前沿的解析表达。最后，通过数值分析比较了有、无保费退还条款两种情形下的最优投资策略。此外，还分析了一些主要参数对最优投资策略和有效前沿的影响，并给出了经济意义上的解释。     

非光滑广义B—凸性与最优性和对偶性

利用Ｃｌａｒｋｅ广义方向导数讨论了局部Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ函数的性质。借此定义了一类广泛的（Ｂ，η）－不变凸性函数。得到了此类函数的非线性规划、多目标规划和极大极小规划的最优性和对偶性结果。     

工商管理实践课程质量管理的模块化和层次化

培养具备扎实的管理理论基础,具有创新精神和实践能力的应用性人才,是工商管理专业的培养目标。工商管理实践课程的教学质量管理存在分散性、滞后性、依赖性、不稳定性等特征。文章提出运用系统管理的方法,推行层次化管理结合模块化管理的综合控制方法,让实践课程实现全面、高效的质量管理。     

鞍点均衡策略在动态投入产出系统中的应用研究

基于W·Leontief提出的动态投入产出模型,讨论了其连续型的最优策略设计问题。利用博弈论的思想,把动态投入产出系统抽象为一个鞍点均衡博弈模型,运用鞍点均衡策略设计出求解动态投入产出问题的新方法,为宏观经济决策提供依据。最后的数值仿真示例证明了此方法的有效性。     

基于情绪传染的自适应变主体股市演化

投资者信念传染、投资思想体系演化及其对市场的影响,是当前金融(包括行为金融)研究领域的热点问题之一.借鉴SIRS型传染病模型的建模思想,并融入交易者自适应进出市场的机制,建立基于情绪传染的自适应变主体股市演化模型.对模型进行理论和数值仿真分析发现:①在同一核心演化机制下,股市情绪传染与自适应机制内生地驱动股价呈现基本面价值稳定均衡、局部收敛与发散等不同形态;②股市情绪极值点与股价极值点不同步.     

小世界网络V.S.均匀混合网络中的SIRS型传染病模型

在现实复杂情形下(包含非线性传染率、有隔离措施、群外个体迁入、生育与死亡以及疾病可水平和垂直传播等),比较研究小世界网络中的SIRS型传染病模型与均匀混合SIRS型传染病模型的疾病动态传播行为,以及相同疾病控制策略在两种传染病模型上的效果。数值仿真研究发现:1)动态行为特征仅与模型参数有关的均匀混合SIRS型传染病模型不能准确刻画小世界网络中的传染病传播行为。2)源于均匀混合SIRS型传染病模型的控制策略(如强化隔离染病个体、限制易感群体迁入、提高染病个体死亡率以及控制疾病垂直传播等)适用于控制小世界网络中的传染病,但效果有显著差异。3)小世界网络中的SIRS型传染病的控制策略中,存在一个最佳的染病个体死亡率阈值。     

Lipschitz多目标规划的L1精确罚函数

通过考虑带等式和不等式约束的Lipschitz多目标规划，得到 其L1精确罚函数弱极点与K－T型条件价的条件。     

基于离散小波变换的动态过程模型参数辨识的Markov方法

提出一种新的Ｍａｒｋｏｖ递推算法，该算法主要是基于过程噪声的离散小波变换的协方差矩阵及其Ｃｈｏｌｅｓｋｙ分解因子具有特殊稀疏带状结构的事实，利用模型输出误差的小波变换在线估计出其协方差矩阵及其Ｃｈｏｌｅｓｋｙ分解因子Ｌｃｗ，进而利用Ｌｅｗ对数据进行白色化处理。数值仿真验证了所提算法是可行的。     

多目标规划最优性必要条件的一点改进

讨论多目标规划的最优性必要条件，提出了一个比通常的Ｆｒｉｔｚ　Ｊｏｈｎ必要条件更深刻的必要条件．举例说明其更为合理．     

现代证券定价模型研究

基于系统论、认识论、反馈控制论,在传统随机波动价格模型的基础上,通过修正其忽略“现实金融市场中,大事件发生比较频繁”这一事实的缺陷,同时引入证券投资者与证券价格之间的交互作用,提出一种新的证券定价模型——带跳及反馈的随机波动模型.理论分析、数值仿真和实际应用均表明,与传统随机波动价格模型相比,新模型可更好地刻画现实证券价格的复杂行为,生成的价格序列的收益统计特性与真实证券价格较吻合;与现有股价短期预测模型相比,新模型具有预测精度高、速度快、鲁棒及普适性等特点.