部分信息下幂效用函数的最优投资问题

研究了在部分信息下幂效用函数的最优投资问题,利用倒向微分方程和滤波技术,获得了最优投资策略和最优值的显式解.     

两类积分的求解

讨论了两类积分的求解问题.对于积分I1=∫+∞-∞e-ax2dx,其中a0为常数,给出了以下几种求解方法:利用它与重积分的关系给出两种解法;利用此类积分的特点巧妙借助伽玛函数给出一种求解方法;根据被积函数的特点和积分区域的特殊性来构造恰当的概率分布求解.对于积分I2=∫c2c1e-a(x-b)2dx,其中a0,b,c1,c2为任意实数,通过构造正态密度和查概率分布表求解.     

保费再投资下双Cox风险模型的破产概率

基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的双Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率问题,得到了该模型的破产概率的Lundberg不等式,并对Lundberg不等式进行了推广。     

奈特不确定下带有红利支付的养老金最优投资策略

研究带有红利支付的固定供款型养老基金的最优投资问题.在奈特不确定下,建立考虑红利支付代理人的财富动态方程,同时根据代理人对不同的公司存在不同的含糊程度,利用随机控制理论刻画代理人期望效用,得到Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,通过求解HJB方程给出代理人最优投资的显式解,最后对结果进行数值分析,定量分析了含糊和红利支付因素对代理人最优投资策略的影响.     

鞅差误差下简单线性EV回归模型最小二乘估计的相合性

研究了误差为鞅差序列条件下的线性EV(errors-in-variables)回归模型.利用最小二乘估计方法对模型中β和θ进行估计,证明了估计量的强相合性和均方相合性,从而推广了线性EV回归模型已有的相关结论.     

多元统计分析在芜湖市居民住房消费中的应用

针对目前芜湖市城市居民的住房消费现状,利用多元统计中的相关分析、因子分析等方法,通过问卷调查的方式,对芜湖市居民的住房消费行为进行了实证分析,找出了影响居民住房的主要因素:(1)不同类别或细分市场的消费者有不同的住房消费行为;(2)购房决策的影响因素对不同类别消费者影响作用大小不同,导致消费者购买意愿和购买力存在较大差异。     

机制转换下考虑通胀的脆弱期权定价

在机制转换框架下研究了带通胀影响的脆弱欧式期权定价模型。首先,使用消费篮子价格方程来折现股票价格和期权卖方资产价格,导出更符合实际市场的动力学方程;其次,对方程中的扩散部分采用Esscher转换建立相应的等价鞅测度;最后,利用拉普拉斯变换得到了脆弱欧式看涨期权价格的闭型解。     

齐次Morrey Herz空间中多线性交换子的中心BMO估计

设b=(b1,b2,…,bm),bi∈CBMOsi,1相似文献   

带有不确定收益的保险公司的最优分红问题

研究了带有不确定收益的保险公司在离散时间点的最优分红问题.引入不确定收益项和风险系数,并在指数保费原则下构建了贴现收益,这就导致了风险调整后的分红现金流贴现.受Bauerle等人的启发,研究了有限时间和无限时间范围的最优分红策略,证明最优分红策略是一个波段策略.最后,给出一些数值研究,并讨论了不同风险系数对最优分红策略的影响.     

常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程中红利问题

在常利率环境条件下研究带扰动的广义Erlang(n)风险过程中保险公司的红利问题.在障碍策略下,得出其矩母函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件和红利所满足的积分-微分方程及方程的边界条件.最后,给出V1(u,b)的表达式并进行数值分析.