| 部分信息下幂效用函数的最优投资问题 |
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| 引用本文： | 张叙,张自豪,刘宏建.部分信息下幂效用函数的最优投资问题[J].佳木斯大学学报,2014(5):789-791. |
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| 作者姓名： | 张叙 张自豪 刘宏建 |
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| 作者单位： | 安徽工程大学数理学院,安徽 芜湖,241000 |
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| 基金项目： | 2012年度第二批国家级大学生创新创业训练计划项目，安徽省高校省级自然科学基金研究项目，安徽工程大学青年科研基金(2009YQ032)． |
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| 摘 要： | 研究了在部分信息下幂效用函数的最优投资问题,利用倒向微分方程和滤波技术,获得了最优投资策略和最优值的显式解.
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| 关 键 词： | 部分信息 幂效用 倒向随机微分方程 滤波 |
Problems on Portfolio Investment of Power Utility Function with Partial Information |
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| ZHANG Xu,ZHANG Zi-hao,LIU Hong-jian.Problems on Portfolio Investment of Power Utility Function with Partial Information[J].Journal of Jiamusi University(Natural Science Edition),2014(5):789-791. |
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| Authors: | ZHANG Xu ZHANG Zi-hao LIU Hong-jian |
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| Institution: | (College of Math. ＆ Phy., Anhui Polytechnic University, Wuhu 241000, China ) |
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| Abstract: | This paper studied the optimal portfolio with a power utility function under partial information . By using backward stochastic differential equations and filtering technique , the explicit solutions of the optimal investment strategy and optimal were obtained in this paper . |
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| Keywords: | partial information power utility backward stochastic differential equations filtering |
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