一类随机波动率的美式期权定价

通过二元离散随机变量对连续随机变量的逼近,首先获得了两资产非对称多项式模型期权定价的风险中性概率,然后给出了两资产波动率都服从Markov过程的美式期权定价结果,改进了对称多项式模型风险中性概率和单资产美式期权定价的结果.数值结果表明:两资产的波动率都随机时,美式期权具有更高的价值.     

二维相关风险模型的破产概率

近年来一些文献对二维风险模型做了研究.文章进一步推广了二维风险模型,考虑了两种风险的相关性对破产概率的影响.本文建立了二维相关风险模型,定义了模型相对应的三种不同的破产概率,研究了在两种索赔相关的情况下,二维风险模型的破产概率.文章运用一维风险模型的相关理论得到了二维相关风险模型的破产概率满足的不等式.     

一种ARMA过程均值变化点的广义似然比检验

对ARMA过程均值变点检测的广义似然比检验Generalized Likelihood Ratio Test(GLRT)方法进行改进．改进的GLRT(IGLRT)方法考虑到，即使变点后的开始1(2，3，…)个残差均值的实现不符合故障特征，但后面的实现较符合故障特征，也有一定的把握认为变点已发生．模拟比较了GLRT和改进的GLRT的平均运行长度．最后，在已知一定先验分布的情形下，给出了GLRT的贝叶斯方法．     

广义曲线回归的小波估计

考虑广义回归模型 yi=g( ti) εi,1≤ i≤n,其中 g(· )为 R上的未知函数 ,误差 εi 是均值为零的平稳序列 .利用线性小波光滑的方法 ,讨论了 g(· )的小波估计 g(· )的收敛性 .     

多元正态模型的线性不等式约束估计

研究含有不完全数据的多元正态模型参数在一般线性不等式约束下的极大似然估计问题;利用约束EM算法求得多元正态模型参数的迭代解,并证明了此解是一般线性不等式约束下的最优解.     

熵损失下负二项分布可靠度的E—Bayes估计

对负二项分布,给出可靠度在熵损失函数下的Bayes估计,在此基础上给出当先验分布为幂分布时,可靠度的E-Bayes估计和多层Bayes估计,并设计了相应的数值实验,实验结果表明负二项分布可靠度的E-Bayes估计较多层Bayes估计稳健性更好,计算更简单,便于实际应用.     

反射系数的估计

考虑具有衰减因子的广义褶积模型 :y(n) =g(tn) x(n) v(n) ;x(n) =w(n) r(n)　 (n =1 ,2 ,… ,N) ,利用小波平滑与格点滤波的方法给出反射系数r(n)的一种估计 ,并讨论了该估计的收敛性 .     

指数分布异常数据检验的Bayes方法

研究了指数分布场合异常数据的检验问题,提出了无信息先验分布下的Bayes检验方法．利用分布参数的先验分布严格推导出新的检验统计量及其后验分布函数．实例和蒙特卡罗模拟表明了方法是可行的,适用于同时含有异常大、异常小数据的情形,并能够避免遭受屏蔽效应．     

定时截尾缺失数据下指数分布的统计推断

试验数据缺失是产品寿命试验中经常遇到的情况,处理起来也比较复杂.文中在寿命分布为指数分布时,给出寻求定时截尾寿命试验数据缺失场合下样本分布参数点估计的一种近似方法.通过大量的Monte-Carlo数值模拟试验,在缺失数据数目不太大的情况下,参数估计的精度令人满意.文中还从理论上证明,可利用枢轴量-mm的分布对参数m作区间估计.     

批量到达的离散时间排队系统

主要讨论了离散时间状态下的批量到达排队系统,推广了经典的离散时间排队模型.考虑单个服务台的情形,假设顾客的批次到达服从几何分布、每批到达的顾客数服从一般的离散分布、顾客的服务时间也服从几何分布,使用嵌入Markov链的方法,分析得到了该随机排队系统的队长、等待队长、等待时间以及忙期等关键指标的母函数.这些结论与经典排队系统中相对应的结论在形式上十分相似,并且将经典排队系统作为其特例,从而推广了随机排队系统的研究框架.