长记忆时间序列均值变点的比率检验

本文基于两种比率方法研究了长记忆时间序列均值变点的检验问题,在无变点原假设下推导出了检验统计量的极限分布,在备择假设下证明了检验方法的一致性.由于检验统计量的极限分布依赖未知的长记忆参数,还提出了一种避免估计长记忆参数的Sieve AR Bootstrap方法来近似计算检验统计量的临界值,数值模拟结果表明提出的检验方法具有较好的检验效果.最后通过分析一组尼罗河年径流量数据说明了方法的可行性.     

关于股票数据波动性的多变点研究

目前对金融时间序列模型结构变化问题主要集中于对单变点的研究,但在许多情况下,金融数据可能出现多个变点,因此,对实际问题的研究需要检验多变点的存在,需要对变点的个数以及变点发生的时刻作出估计.本文讨论了股票数据均值的多变点检验问题.在原假设下给出统计量的极限分布及渐近临界值的解析表达式.并且在递归检验的过程中同时得到变点时刻与变点个数估计.最后用实例分析说明了方法的有效性.     

基于Hurst系数与Bartels检验的水文变异联合分析方法

针对Hurst系数法对水文序列周期性及相依性诊断灵敏性弱的问题,新增Bartels检验法予以增强.采用蒙特卡洛方法生成试验序列,依次通过Hurst系数法和Bartels检验法得到了各自的检测性能:Hurst系数法对于序列的趋势性及跳跃性检测效果较强,Bartels检验法对于序列的周期性及相依性检测效果较强.提出了基于Hurst系数与Bartels检验的水文变异联合分级方法:两种方法测出均无变异则可确定为整体无变异;至少一种方法测出强变异则可确定为整体强变异;其它情况一律视为弱变异.对长江中上游重要控制站点寸滩、宜昌和汉口站年径流序列进行变异分析,结果表明寸滩站、宜昌站和汉口站年径流变异显著,变异程度分别为强变异、强变异和弱变异,变异形式可能为周期或相依变异.     

面板数据均值渐变变点的Ratio检验

为解决时间序列因观测时间较短而难以确定变点的问题，通过分析独立同分布序列面板数据，对其均值的渐变变点进行检验.假设面板数据中每条时间序列的均值在同一时刻发生变化，提出Ratio检验统计量，并分别在原假设与备择假设下给出检验统计量的极限性质.数值模拟结果表明，面板数据的检验效果优于单条时间序列，实例分析也验证了该方法的有效性与实用性.     

基于启发式分割算法的水文变异分析研究

 通过构建理想样本探讨了启发式分割算法在水文变异诊断中的可行性,比较了其与传统变异检验方法在检验性能上的差异,同时结合珠江三角洲河网三水站1900-2004年年最大洪峰流量序列检验其实际应用效果。研究表明该方法能较好排除虚假变异点干扰,较准确识别变异点数目及其发生时间,检验性能优于传统方法,适用于水文变异分析,特别是对复杂非线性非平稳水文序列,实际应用效果较好。通过变异分析发现三水站年最大洪峰流量序列在1993年发生跳跃变异,且为均值向上跳跃,表明区域防洪形势将更加趋于严峻。     

相依误差下非参数回归模型的方差变点Ratio检验

运用Ratio检验方法研究相依误差下非参数回归模型的方差变点检验.首先利用核估计方法估计模型中的回归函数得到残差序列,其次利用残差序列构造Ratio检验统计量,并推导检验统计量的极限分布,最后通过数值模拟验证检验方法的有效性.     

固定设计下时间序列非参数回归模型的方差变点检验

研究固定设计下时间序列非参数回归模型的方差变点检验问题,基于Beta-Bernstein方法估计模型中回归函数,利用残差序列构造CUSUM检验统计量,在一定条件下证明了在原假设下检验统计量收敛于Brown桥的上确界,最后通过数值模拟验证检验方法的有效性.     

基于Morlet小波的径流突变检测

将小波理论引入径流序列的变异检测,从理论上证明了Morlet小波系数的过零点有可能是时间序列的突变点,对过零点进行统计检验,确定真实的突变点。分析渭河华县站1961—2006年径流尺度变化特征,形成各种尺度正负相间的震荡中心,其3个明显的周期变化规律分别为:1972年以前华县站的年均径流量基本以10年为周期产生振荡;1982—2001年基本以7～8年为周期振荡;在14～16年周期非常显著,且具有全域性。找到15年尺度下可能的突变点,应用Yamamoto检验法进行进一步的诊断,识别出1972年、1982年、1994年为径流突变点。     

多变点的AR模型估计的功效

对含有变点的不同数据生成过程,用蒙特卡洛方法模拟研究了自回归移动平均模型分析法检测变点的功效,实验表明,AR模型估计对均值变点检测有较高的势。给出了利用AR模型检验某企业微电子标准物质质量稳定性的实例。     

一种线性过程方差变点的比率检验

针对现有的用于线性过程中方差变点的比率检验存在势过低的问题,提出了一种新的检验统计量.同时研究了该统计量在原假设下的渐近分布以及备择假设下的渐近性质.此外提出一种新的变点估计方法,建立了该变点估计方法的收敛性和收敛速度.蒙特卡罗模拟表明了该统计量在样本量大小适中时比原统计量具有更好的经验水平和更高的势,所提出的估计方法也具有一致性.最后通过实例分析验证了该方法的有效性.     

间断级配橡胶沥青混合料抗车辙性能

采用我国现行车辙试验、重复加载蠕变试验、动态模量试验等室内试验和工程验证,通过对比间断级配橡胶沥青混合料ARAC13与苯乙烯丁二烯苯乙烯嵌段共聚物改性沥青(SBS改性沥青)混合料SMA13的性能指标,研究ARAC13的抗车辙性能.室内试验结果表明,在初期压密阶段,ARAC13压缩变形大、模量低;初期压密以后,ARAC13模量增大,抗车辙能力增强.我国现行车辙试验不能模拟围压作用下沥青混合料的压密过程,不能反映ARAC13混合料抗车辙性能在压密前后的变化;重复加载蠕变试验可以反映其性能变化.4年的工程应用表明,重复加载蠕变试验2 000次后的应变次数曲线斜率可以用于评价ARAC13的抗车辙性能,ARAC13的抗车辙性能优于对比的SMA13.     

上证股市的弱型有效性及其演进

在简要评述弱型有效性检验方法的基础上,以1990-12-19～2002-06-21的上证综合指数为对象,运用6种典型的检验方法,包括两种形式的游程检验、自相关和Q检验、同方差以及在国内当前研究中尚未发现其应用的异方差条件下的方差比率检验,分别考察日收益和周收益序列整体样本和分段子样本,并简要探讨实证结论的原因.     

在多匹配病例-对照研究中优比的小样本研究

Ｍｅｈｔａ等多（１９８５）指出了建立在计数统计基础上的多匹配病全－对照研究中优化的精确检验的重要性。这里提出了两种新的基于估计和似然比的精确检验法,对这三种精确检验法进行了比较,并把它们与渐近检验作了比较,说明了在样本设计的双国检验中基于似然比的精确检验具有优越性。     

在多匹配病例—对照研究中优比的小样本研究(英文)

Ｍｅｈｔａ等人（１９８５）指出了建立在计数统计基础上的多匹配病例—对照研究中优比的精确检验的重要性．这里提出了两种新的基于估计和似然比的精确检验法,对这三种精确检验法进行了比较,并把它们与渐近检验作比较,说明了在小样本设计的双边检验中基于似然比的精确检验具有优越性．     

点荷载试验确定煤岩抗压强度的研究

点荷载试验是较常用的测定岩石抗压强度的一种方法。为了探究点荷载试验确定抗压强度的相关性,对取自黄陵2号煤矿410巷道顶底板的煤岩试样分别进行点荷载试验与单轴抗压试验,统计分析表明：点荷载试验结果准确合理,有较强统计性;不规则煤岩试样尺寸对点荷载强度标准值具有微弱影响,试样长度满足要求前提下不宜过大,宽度以60~80mm最优,高度以45~55mm最优;点荷载试验在该工程中得到较好应用,确定了通过点荷载强度标准值与抗压强度值之间的强度转换系数K=21.76,为该工程后期设计参数的取值提供参考借鉴意义。     

依据弹簧蠕变试验确定岩石流变模型参数的方法

以试验结果为依据,用符合本试验所用岩石试件的力学行为的三元件粘弹性模型为例,分析了在弹簧式蠕变仪上进行蠕变试验时载荷松弛对确定岩石流变力学模型参数的影响,导出了考虑载荷松驰后,模型参数的计算公式及不考虑载荷松弛而产生的误差计算公式。研究表明,载荷松驰仅对模型参数中与时间有关的力学参数有影响,而对与时间无关的力学参数则无影响,而且其影响的程度与试验机刚度、试件尺寸和岩石本身的力学性质有关。     

统考题库系统的研制与应用

统考题库系统为希望提高电脑学习水平和通过统考获取证书的人员提供一个良好的应试准备条件和环境，面向社会，给出比较大的题类集合，各种分类，样板题卷集，内容丰富，选择范围广，通过系统的演练，全面提高自己的计算机应用能力和应试能力。     

有限样本递归均值调整单位根检验与Bootstrap研究

针对理论研究和模拟研究参数设置不一致问题,推导零均值递归均值调整单位根检验功效公式,结果表明其分布在大样本下与非零均值结果相同.为纠正临界值检验的不足,提出了3种Bootstrap样本构造方法,证明了Bootstrap方法既可以用于研究检验水平也可以分析检验功效.蒙特卡洛模拟表明,Bootstrap方法不但具有完美的检验水平和较低的水平扭曲,而且也具有功效优势; 实证研究结论也表明Bootstrap方法可以用于实际序列的单位根检验.研究结论既丰富了单位根递归均值调整检验理论,也为实证研究提供一种新检验方法.     

中国金属期货市场有效性检验与分析

通过单位根检验、序列相关性检验和游程检验三种统计检验方法对2005年—2011年我国铜和铝期货的弱有效性进行了检验,三种检验方法的结果一致表明,铜、铝期货市场的价格序列并不符合随机游走过程,市场还未达到弱式有效。