GARCH(1,1)模型参数的多变点检验

研究广义自回归条件异方差(GARCH)模型的多变点检验问题.基于残量累积和(RCUSUM)构造拟似然比检验统计量,对GARCH(1,1)模型中变点的个数和位置都未知的多变点进行检验.在上述过程中同时得到变点个数与位置的估计,并且证明了变点个数估计的一致性.数值模拟表明文中的方法是有效的.     

泊松序列中变点的贝叶斯分析

利用二分法将含有多个变点的泊松序列进行分割,将泊松序列多变点问题转化为没有变点和仅有一个变点的问题,运用贝叶斯因子进行模型比较.选用上证指数数据,结合贝叶斯因子对存在变点的模型进行了检验.     

加权核密度估计及其在沪深300股指收益率上的应用

由于金融数据的特殊性,对于其时变概率密度的估计和相应的累计分布函数的估计,可以通过非参数运用加权的核密度估计来捕捉每个时刻金融收益率的密度变化情况,这种方法中的重要参数,如带宽,可以通过最大似然函数和交叉检验进行估计.诊断检验可以通过向前一步预测的累计分布函数进行验证.对于这种追踪时变密度变化的方法,适用那些密度变化相对缓慢的数据上,并且该方法可以结合滤波进行递推估计.本文最后将此方法运用在沪深300股指.     

几何分布中变点的贝叶斯分析

文章首先利用二分分段法将几何分布多变点模型转化为单变点模型或无变点的模型,再将几何分布的变点问题转化为统计推断的问题,计算该模型的贝叶斯因子并得到未知参数的后验密度函数,利用MATLAB软件随机模拟,结果显示上述方法可以准确估计几何分布中变点的个数和位置。     

产品使用可靠性的变点模型及其统计分析

产品使用过程中的变点分析是现场可靠性数据处理时的重要问题,对制定产品维修策略及确定产品报废期具有重要的意义.研究了产品使用可靠性的变点问题,建立了机械类产品的使用可靠性变点模型,给出了变点的检验和估计方法,特别是采用Bayes方法对变点后的可靠性指标进行估计,以提高产品可靠性评估精度.数值模拟表明Bayes方法具有较好的小样本性质,适用于现场可靠性数据的变点分析.     

缺失数据下Logistic回归多变点模型的贝叶斯估计

利用随机的方法填充了缺失数据,获得了Logistic回归多变点模型的完全数据似然函数.研究了变点位置等未知参数的满条件分布.利用筛选法和Metropolis-Hastings算法对参数进行抽样,把Gibbs样本的均值作为参数的贝叶斯估计.随机模拟的结果表明估计的精度较高.     

ARMA(1,1)模型多变点的SupF检验

研究ARMA(1,1)模型多变点的检验问题,给出Sup F检验统计量,在原假设下得到检验统计量的极限分布,并对ARMA(1,1)模型的多变点问题进行数据模拟,模拟结果表明了Sup F检验的可行性.     

基于局部Whittle法的长记忆参数及变点估计

利用最小二乘法判别变点存在性以及估计变点个数,同时利用改进的局部Whittle法对长记忆过程的变点及长记忆参数进行估计,并将其应用于上证指数的实证研究.结果表明:上证指数日收益率的波动率序列在不考虑变点的情况下具有显著的长记忆性,而在考虑变点的情况下,其长记忆性并不显著.因此,考虑变点能够避免伪长记忆的存在.     

面板数据均值渐变变点的Ratio检验

为解决时间序列因观测时间较短而难以确定变点的问题，通过分析独立同分布序列面板数据，对其均值的渐变变点进行检验.假设面板数据中每条时间序列的均值在同一时刻发生变化，提出Ratio检验统计量，并分别在原假设与备择假设下给出检验统计量的极限性质.数值模拟结果表明，面板数据的检验效果优于单条时间序列，实例分析也验证了该方法的有效性与实用性.     

正态分布均值变点的小波检验和估计

本文探究的是方差不变的条件下服从正态分布的随机序列均值变点问题,利用小波方法检测和估计均值变点.考虑存在一个或多个均值变点,利用小波方法构造检测均值变点的统计量,并且估计均值变点的个数、位置以及跳跃度,最后通过模拟仿真验证有限样本下本文方法的有效性.     

铰链四杆变点机构在变点位置的运动分析及其构形

对铰链四杆变点机构的变点位置进行讨论,并对其变点位置进行运动分析,进而得出铰链四杆变点机构通过变点位置后可能产生的构形.     

变点检测问题最新进展综述

变点检测问题研究是统计学与数学、计算机科学、数据挖掘等众多学科交叉的新兴研究领域。论文详细回顾与述评了2001-2011年的最新国内外变点问题研究状况,并从不同的角度对变点检测问题进行合理分类,同时展望了变点检测问题研究的未来发展方向。     

基于AR(1)的多个结构突变点的面板单位根检验

讨论了在AR(1)面板数据模型中,其个体效应上存在多个结构突变点的单位根检验问题.首先通过构造虚拟变量建立模型,假设模型中误差项为序列相关,得到模型的单位根检验统计量;然后在时间维度T有限横截面维度N无穷时得到统计量的渐近分布;最后利用蒙特卡洛模拟验证检验结果并进行实证分析,对中原经济区的宏观经济变量GDP进行单位根检验,结果表明考虑两个结构突变点后的GDP数据是平稳的.     

基于二元分割检测分段线性趋势中的多变点

变点检测问题一直是统计学中的热点研究之一,在实际的数据中,通常会在某一段具有线性增长或减少的趋势,这种趋势的起始点位置是未知的,因此针对此种具有分段线性趋势的一维数据,提出了一种多变点检测方法。该方法根据广义对数似然比所构造出的统计量,将二元分割方法、阈值准则和s SIC三者相结合,能快速有效地检测出数据中的多变点。数值模拟结果表明,对具有分段线性趋势的数据,检测变点的位置及数量很准确,检测结果令人满意。最后以深圳市北环大道新洲立交的车流量数据为例,分析出该区域在工作日和非工作日的变点分布特征,分析结果符合实际情况,可为交管部门的相关工作提供参考意见。     

湘江流域近30年径流量与水位的长期变化规律研究

河川径流量和水位变化是反应气候变化和人类活动的重要表征,对其长期变化规律的研究结果可为该区域的水资源管理与洪水灾害风险研究提供重要的参考.本文选择频受洪水严重威胁的湘江流域为研究对象,利用近30年的径流量和水位观测的日资料及派生出的月、季和年资料,采用Mann-Kendall趋势检验法对湘江流域主要水文站的径流和水位进行了趋势分析和突变检验,并从气候变化和人类活动两方面分析其造成洪水危险性增大的原因.结果表明:(1)近30年来,湘江流域中下游的年径流量表现出增大趋势,而多数站点年最大径流量变化不大;(2)湘江流域径流的季节变化明显,多数站点春、冬季径流量没有明显变化趋势,但夏、秋季径流量呈显著上升趋势,这与夏季降水量的增大有关;(3)湘江流域7月和8月径流量呈增大趋势,5月份径流量呈减少趋势,7、8月径流量的突变点与夏季降水突变时间基本吻合,由降水变化导致径流增加的贡献率达57%以上;(4)湘江流域多数站点年平均水位和年最高水位均呈现显著的上升趋势.对比湘江流域年径流量,年平均水位的增长趋势更为明显,这可能是由于植被破坏,水土流失严重造成的淤积所致.     

Asymptotic and Bootstrap Tests for a Sequential Change-Point of Panel

We design monitoring procedures for the common change-point in a sequential panel data model. An asymptotic method and two new bootstrap methods are proposed to obtain critical values. We establish the asymptotic validity of the proposed bootstrap procedures. In simulation studies the empirical test size and the empirical test power values are investigated to show that the three tests are valid and have their own applications.At the same time, the estimations of an unknown change-point are obtained by using the proposed test statistic with these three methods.     

非参数趋势项时间序列自协方差函数的变点检测

本文主要考虑带有非参数趋势项时间序列的自协方差函数的变点检测问题.本文采用局部多项式对趋势项进行拟合,并对去除趋势项后的时间序列,通过累积和(CUSUM)统计量进行变点分析.在GMC条件及一些正则性假设下,我们讨论了检验统计量在原假设和备择假设下的渐近性质及检验的相合性.实证方面,我们运用0-5阶的局部多项式分别对带有AR(1)误差的模型进行估计,并进行变点检测.通过检验水平和经验功效的比较分析,验证了有限样本下检验方法的有效性.     

金融发展对纺织品贸易比较优势影响的实证分析

以中国各地区纺织业为研究对象,利用1999—2008年各省市地区面板数据,分析了地区金融发展对纺织品贸易比较优势的影响,基于研究结果,指出地区金融发展规模水平和效率水平对地区间纺织品贸易比较优势有显著正效应,并在此研究基础上提出提升纺织品贸易竞争力水平的政策建议。     

最小二乘法对多变点检验的性能研究

给出了衡量最小二乘法识别多变点能力的方法,模拟研究了最小二乘法对不同数据生成过程的多变点检测效果,指出了最小二乘法的适用性,最后应用最小二乘法检测了中国主要经济部门的GDP变点.