B值弱Hardy拟鞅的原子分解

定义了一些弱Hardy拟鞅空间,它与经典的Hp鞅论中的Hardy鞅空间以及侯有良和任颜波所作的弱Hardy鞅空间形成对应,然后证明了这些弱Hardy拟鞅空间上的3个原子分解定理.     

拟终鞅型序列的大数定律

设（Ω,ζ,Ｐ）是概率空间,Ｘ＝（Ｘｎ,ζｎ,ｎ≥１）是拟终鞅型序列,研究的目的是利用停时技术的方法讨论了Ｘ的大数定律：若∑Ｅ（／ｄＸｎ／＾β／Ｍｎ／ｄＸｎ／＾β－１＋（Ｍｎ）＾β／ζｎ－１）〈∞,Ｍ〉０,１≤β≤２,则有Ｘｎ／ｎ→０ａ．ｓ．（ｉｎＰ）。     

集值鞅与拟鞅以及L~1-极限鞅关系定理

讨论了集值鞅、集值拟集、集值Ｌ１－极限鞅之间的关系,得到了集值鞅集值拟鞅集值Ｌ１－极限鞅,而集值Ｌ１－极限鞅可用集值鞅逼近,以及集值Ｌ１－极限鞅存在集值拟鞅子列等关系定理     

连续参数集值amart的收敛性和Riesz逼近

在Ｇ．Ａ．Ｅｄｇａｒ和Ｌ．Ｓｕｃｈｅｓｔｏｎ的基础上，给出了连续参数集值ａｍａｒｔ的定义，以及闭凸值ａｍａｒｔ的收敛定理和Ｒｉｅｓｚ逼近定理。     

一类随机算法的收敛条件

本文将利用拟鞅收敛定理给出Robbins—Monro型随机算法的一些新的收敛条件并证明其收敛性.     

拟鞅变换与UMD空间

拟鞅变换与ＵＭＤ空间梁汉营，牛司丽（河南师范大学数学系，４５３００２，新乡）（河南机电专科学校）本文给出了拟鞅变换的若干不等式对ＵＭＤ空间的刻划，文中（｜Ｂ，‖·‖）表示Ｂａｎａｃｈ空间，设（Ω，∑，Ｐ）是概率空间，（Ｂｎ，ｎ≥１）是∑的递增子σ代数...     

极限鞅在一类控制模型稳定性分析中的应用

在探讨了拟终鞅指标、控制模型依条件期望稳定概念的基础上,研究了拟终鞅与鞅的一种本质联系;又利用极限鞅理论给出了一种特殊的控制模型的稳定性分析.     

Doob不等式的推广及鞅空间M_F~p(p>1)的构造

对Doob不等式进行了两次推广,一次是对极大值的函数值的推广,另一次是在假定初始状态不为零的情况下得出与初始值有关的估计式。并在此基础上重新定义了一组鞅空间,NFp(p>1),得到与一般鞅空间Mp(p>1)相似的性质。     

关于正值鞅的一个不等式

证明了一个新的有关正值鞅的极大不等式。在这一极大不等式的基础上可以证明正值鞅的均收敛蕴涵了它的点收敛。     

向量值鞅变换算子加权条件矩不等式及其应用

证明加权条件下Banach值鞅变换算子的极大函数、P阶均方函数条件矩不等式；作为应用，给出了鞅变换算子的极大函数，P阶均方函数的加权Ф型不等式，并且与Banach空间的一致凸性和一致光滑性联系起来。     

Banach空间的RNP及鞅不等式的相关研究

设B是有限维的,通过研究B值鞅型序列之间的关系及鞅的收敛性、RNP和光滑性,得出了RNP一个简明的充分条件和B值鞅的一个不等式.     

误差为鞅差序列的回归函数估计的强相合性

在误差为鞅差序列的条件下,研究非参数回归函数加权核估计的相合性获得了一些较弱的充分条件,与此同时对鞅差序列给出了一个简洁实用的Bernstein不等式。     

保费再投资下COX风险模型的破产概率

基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率问题,给出了破产概率的上界的Lundberg不等式,并对Lundberg不等式进行了推广。     

双险种Cox风险模型的带干扰问题的讨论

讨论了一类风险模型的带干扰问题,利用鞅方法推导了其破产概率的Lundberg不等式,并对此Lundberg不等式进行了推广.     

一类具有时滞与Lévy跳的随机捕食者-食饵模型

研究了一类具有时滞与Lévy跳的随机捕食者-食饵模型.首先利用Lyapunov方法和It■公式,给出了模型全局正解的存在唯一性.然后根据切比雪夫不等式和指数鞅不等式以及BorelCantelli引理等,得到了解的随机最终有界性以及灭绝性.最后,运用数值模拟验证了理论结果.     

多值随机微分方程中的耦合方法及其在Harnack不等式中的应用

 通过鞅方法构造耦合算子，研究了多值随机微分方程中的耦合方法。同时应用耦合方法结合Girsanov定理证明了多值随机微分方程解的Harnack不等式。     

一类具有投资和干扰的Poisson-Geometric风险模型

讨论常利率下索赔次数为复合Poisson-Geometric过程和保费是随机收取的风险模型,利用鞅方法获得破产概率的精确表达式,进一步得到破产概率所满足的林德伯格不等式。