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在探讨了拟终鞅指标、控制模型依条件期望稳定概念的基础上,研究了拟终鞅与鞅的一种本质联系;又利用极限鞅理论给出了一种特殊的控制模型的稳定性分析. 相似文献
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用B值渐近鞅的Doob分解，研究了取值于具有RNP且对偶可分的Banach空间B值渐近鞅的估值性质，给出了一系列结果及其证明. 相似文献
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在经典带干扰Poisson模型的基础上,假设理赔额到达过程和保单的到达过程为泊松过程,保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列,并考虑到保险公司的投资利率的通货膨胀率,讨论了一类带干扰的保费随机收取的双险种风险模型.利用鞅分析得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式. 相似文献
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用极大似然估计的方法确定带有右删失数据的具有Cox强度的时间相依协变量分层比例风险模型的参数估计形式,并采用鞅方法得出该模型的参数估计是相合的且是渐近正态的.由此得出,在临床试验中该模型的参数采用极大似然法来估计是可行的. 相似文献
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在风险中性条件下,应用等价鞅测度,探讨了贴现后的股票价格过程,从而用鞅分析方法得到了对数正态模型下的关卡期权的定价公式． 相似文献
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运用鞅方法,从经典模型出发,根据问题的实际意义,研究一种Poisson风险模型及其破产概率,这种模型充分将公司盈余不为零和多险种这两个方面问题考虑进来,设计出适合消费者投资的方案,并计算出破产概率上界.进而将风险模型作进一步的推广,深入考虑投保人投资的影响因素,将风险模型用于实际问题中,为投保人设计更加广泛的投资环境. 相似文献
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鞅分析在Cox风险模型中的应用 总被引：1，自引：0，他引：1
研究了一类常利率下引入投资收益和再保险的综合Cox风险模型,利用鞅方法得到了破产概率的上界,并在特定情况下,给出了破产概率上界的解析表达式。 相似文献
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系统预测的一种动态方法 总被引：3，自引：0，他引：3
系统预测的一种动态方法⒇孔繁亮王铭君（哈尔滨理工大学工业技术学院,１５００７６）摘要探讨了系统预测的一种动态方法。该方法以时序分析的观点［２］、动态数据处理的手段［１］把预测分为两部分,即系统的参数预测和以参数的预测为基础的系统的状态预测。并给出了一... 相似文献
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分数布朗运动环境中应用鞅方法定价欧式期权 总被引：1，自引：1，他引：0
利用分数布朗运动代替标准布朗运动进行欧式期权定价研究,应用鞅方法推导了到期时刻期权支付函数为幂型的欧式期权的定价,得到在分数布朗运动环境下,具有不同借贷利率的幂型欧式看跌期权的定价公式.丰富了已有期权定价结果,使期权定价公式更贴近于实际. 相似文献
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