多指标随机变量簇的大数定律及收敛速度

主要研究了多指标随机变量族的大数定律和收敛速度。     

关于一类随机变量序列的局部收敛定理

利用停时技术的方法,建立一类随机变量序列的局部收敛定理。作为推论,得到了一类鞅差序列的强大数定律和若干经典的独立随机变量序列的强大数定律。     

马氏环境中马氏链函数的极限定理

研究马氏环境中马氏链函数的极限定理,给出马氏环境中马氏链函数强大数定律成立的一系列充分条件.     

期权定价的分数二叉树模型

利用股票价格过程的对数正态分布,借助于随机误差校正的思想,得到期权定价的分数二叉树模型,研究此模型分别用于标准欧式/美式期权定价的性质,指出其具有相容性.利用粘性解方法,证明模型对标准欧式/美式期权的收敛性.同时,给出计算实例以说明此模型的有效性.     

股票操作的最优停止问题

运用最优停止的理论及方法,给出了股票操作的一种最优规则。     

允许卖空的最优资产组合投资模型

研究了允许卖空的离散时间金融市场，从有风险控制和无风险控制两个方面得到市场满足p-混合序列的条件下，其log－最优资产组合的几个性质。     

L~1极限鞅的又一特征

本文主要给出了L~1极限鞅的又一特征,同时讨论了L~1极限鞅与L~1极限上(下)鞅之间的关系.     

B值拟鞅差阵列的收敛速度

研究B值拟鞅差阵列的收敛速度,并讨论它们与Banach空间几何特征的依赖关系.     

B值拟终鞅变换与Banach空间的光滑性和凸性

本文主要应用且值拟终鞅变换的性质刻划了Banach空间的光滑性和凸性。