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| 允许卖空的最优资产组合投资模型 | |
| 引用本文： | 刘艳辉,万成高.允许卖空的最优资产组合投资模型[J].湖北大学学报(自然科学版),2002,24(4):297-303. |
| 作者姓名： | 刘艳辉 万成高 |
| 作者单位： | 湖北大学数学与计算机科学学院，湖北武汉430062 |
| 基金项目： | 湖北省教育厅自然科学基金资助(2002010A) |
| 摘 要： | 研究了允许卖空的离散时间金融市场，从有风险控制和无风险控制两个方面得到市场满足p-混合序列的条件下，其log－最优资产组合的几个性质。 |
| 关 键 词： | 允许卖空 最优资产组合投资模型 p－混合序列 金融市场 风险控制 log－最优投资组成 |
| 文章编号： | 1000-2375(2002)04-0297-07 |
| 修稿时间： | 2001年9月5日 |
Optimal portfolio model in allowed short market |
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