跳-扩散模型下复合期权的保险精算定价

假定股票价格过程遵循跳-扩散过程,并且股票预期收益率,波动率和无风险利率均为时间的函数的情况下,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,获得复合期权价格表达式.     

中文搜索引擎中的分词技术研究

分词模块是中文搜索引擎的一个重要组成部分,针对分词提出了一种最短路径与共首字歧义词概率的比较相结合的方法,首先寻找最短路径.如果最短路径不只一条,就比较共首字歧义词概率,选择概率较大的一条路径,效果非常明显.对未登录词识别提出了一种改进的移动窗口算法,在单字序列中移动窗口,并记录状态来寻找新词,能够识别大部分的未登录词.     

分数布朗运动环境中带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价

假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率和无风险利率均为时间函数的情况下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,获得了欧式双向期权的定价公式.     

股票收益率序列的多重分形特征分析

运用多重分形消除趋势波动分析法,研究中石油和中石化两个上市公司股票收益率的多重分形特征,并结合多重分形谱方法,比较两股票收益率序列的多重分形性的强弱及风险大小.结果表明,两个公司的股票收益率序列均具有明显的多重分形特征,且中石化收益率序列的多重分形性更强,波动复杂程度更高.总体相比,买入中石化股票获利的空间更大,但风险也较买入中石油的更高.     

基于概率约束的最优效用投资组合的一般模型

讨论投资者对未达到预期收益水平的概率有一定容忍限度的条件下使期望效用最大化的投资组合模型.在股票收益服从一般多元椭圆型联合分布时导出了最优解的隐函数表达式,证明了一个新的两基金定理, 从而推广了Markowitz的结果.由此还得到了计算最优投资组合的一个迭代算法.     

基于连续时间马尔可夫过程的证券投资策略

在假设股票价格所处状态间的转移概率连续变化情况下,得到了股票价格转移概率的常微分方程组;考虑股票在不同状态之间转移所获得报酬及股票在状态发生转移之前单位时间所获得的报酬的情况下,给出了股票在不同状态之间发生转移的总期望报酬模型·通过对总期望报酬模型进行变换得到了策略改进算法·同时得到了转移系数矩阵一般表达式,给出了针对具体股票状态转移时间间隔的指数分布并对其进行了估计·     

与股票相关的欧式汇率买入期权定价公式

在标的资产价格服从对数正态过程的条件下,研究与股票相关联的欧式汇率买入期权的定价问题.将对数正态扩散过程表达的随机过程转化为风险中性,并在此条件下用鞅定价方法推导出与股票相关联的欧式汇率买入期权的价格公式.     

股票价格服从跳-扩散过程的交换期权定价模型

考虑跳-扩散模型中交换期权的定价问题.假设两种股票的价格过程都服从跳-扩散过程,并且股票跳过程为非时齐Poisson过程,在股票预期收益率和波动率均为时间函数的情况下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度得到了交换期权的定价公式.     

高速移动环境中提供QoS保证的跨层调度算法

在高速移动环境中,为了使调度器充分利用信道的时变特性和业务的服务质量(QoS)特性,通过分析业务超时的概率定义了移动效用,给出了业务时延特性、移动速度、中断容量和移动效用的关系.基于移动效用,提出三种调度算法,证明了贪婪算法的最优性,但复杂度较高.为了降低复杂度,基于移动效用的时变特性进一步提出了最大化效用梯度(MG)的调度算法,仿真结果表明,该低复杂度算法在保证系统获得较高吞吐量的同时,显著地提高了高速移动环境下的用户体验.     

基于概率后缀树的股票时间序列预测方法研究

在时间序列符号化基础上,本文引入概率后缀树PST模型,构建基于时间序列符号化和概率后缀树相结合的股票预测模型.本文选择在沪深300的10支股票数据上将预测模型与传统的马尔科夫模型MM和自回归移动平均模型ARMA进行对比,结果显示本文提出的股票预测模型优于MM模型和ARMA模型,验证了本文所提出的预测模型在投资收益上的有效性.     

马兰英:从教师到老板

也许是多年做大学教师的缘故,见过马兰英的客户常常说她不像商人。但创业两年,这位济南聚能达科技发展有限公司的总经理已在商海游刃有余。2001年聚能达公司实现产值200万元。去年,这一数字增加到360万元。     

Planck粒子、磁单极子和亚夸克超对称伴子的相互关联

 用亚规范理论和焦-官亚夸克模型、Nambu模型,唯象地算出亚夸克的质量,发现亚夸克的超对称伴子质量与宇宙大爆炸后磁单极子的质量相等,经强作用修正后,所得结果与Plarck粒子质量仅差一个量级,现时粒子的超对称伴子大质量标度将从m_T≈175 GeV一举延伸到m_pl≈1.22×10¹⁹GeV广大空白区,深化了对宇宙早期物理规律的认识.     

计算机与手机间的通信

短消息服务是无线通信在20世纪末所做的一次重要飞跃,这使得移动网络不仅可以传送音频,也可以传送数据,而数据传输是互联网技术的根本。SMS短信息服务作为GSM网络的一种基本业务已得到越来越多的系统运营商和系统开发商的重视,以GSM网络作为数据无线传输网络,可以开发出多种前景极其乐观的各类应用。     

BCI—代数与BCK—代数的粘合（I）

构造了BCI-代数范畴中一种自然的粘合，先前许多作者定义的粘合是这种构造的特殊情况，这种构造的自然性表现在：任一BCI-代数与BCK-代数能以此法粘合；导出同态的粘合；保留两个代数的许多性质。     

圆与抛物线的位置关系

应用数形结合的方法,研究了已知圆与抛物线有一个切点,而圆心在切点处抛物线的凹向的情形。结果提供了一个讨论圆与抛物线的位置关系的方法:先求出以已知圆的圆心为圆心,而与抛物线相切的所有圆的切点,再求出各切点处抛物线的曲率半径。     

孵育企业,这才是“高新区”的基本职能

 一、由报道和评价指标引发的问题和隐忧 最近，有媒体报道：我国５３个国家级高新技术产业开发区（以下简称高新区）“去年（指１９９９年）技工贸总收入 ６ ５６０亿元，是 １９９１年的 ７５倍；工业总产值５ ６６０亿元，是 １９９１年的 ７９倍；利税总额达到６３１亿元，出口创汇１０６亿美元。”我国高新区的成就是有目共睹的客观事实。然而，这个报道又激起了我们数年前的一个思虑：为什么要兴办高新区？它的基本职能是“孵育企业”还是“产业开发”、“大办企业”呢？因为我们多年来见到的高新区业绩的所有报表、报道中都是这么“四条”；而用这“四条”指标来考核高新区的业绩，不是与一般的“生产型”企业完全相同了吗？     

关于单形一个结果的推广

利用几何不等式的理论与解析方法，研究了n维欧氏空间E^n中n维单形外接球半径与内切球半径之间关系，推广了Klamkln不等式，获得更强的一个几何不等式．