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1.
证券投资组合中的熵优化模型研究 总被引:5,自引:0,他引:5
为了解决马科维茨(Markowitz)模型中以证券收益率的方差测度投资风险的局限性,基于熵以及差熵的概念,在研究其均值方差模型的基础上,提出用熵和差熵来作为风险的度量方法,从而建立了几种关于熵的证券投资组合优化模型,使对证券投资组合模型的研究和应用更加合理、客观. 相似文献
2.
根据信息论中熵的概念,提出用熵来度量投资组合对风险的分散能力.同时,在兼顾收益和风险的情况下,提出了一个新的多目标投资组合模型,并用改进的经典遗传算法求解该模型.实例分析表明,该模型及算法具有实际可行性。 相似文献
3.
通过引入"可信度"作为模糊变量的计量方法,以模糊熵和Yager熵为基础构建了一个新的投资组合优化模型。数值模拟比较发现,在几乎不降低投资组合收益率的情况下,新模型在投资组合权重配置合理性方面改善明显。实证研究进一步表明:新模型可以有效分散投资风险,降低投资者在真实的金融市场中遭受重大损失的概率,可为投资者提供决策参考。 相似文献
4.
用方差和熵共同度量投资风险,并且考虑交易费用的影响,提出一种基于交易费用的均值-方差-熵的投资组合模型,并进一步讨论了熵在投资组合模型中所起的作用.通过对相关案例的求解与分析,验证了该模型的可行性及有效性. 相似文献
5.
为研究社保基金最优投资组合问题,在借鉴现代投资组合理论的基础上,从证券投资组合理论的风险度量着手,用条件在险价值(Conditional Value at Risk,CVaR)和熵来共同度量风险,提出新的风险度量模型:均值-CVaR-熵模型。在保证投资组合收益率的前提下,以 CVaR 和叉熵函数的线性组合为最小目标函数,在险价值(Value at Risk,VaR)为约束条件,构建考虑交易成本和政策约束下不允许卖空的基于均值 CVaR 熵的社保基金投资组合模型,探讨社保基金的投资方式及投资比例的分配问题,并利用实际数据求得该模型的最优解及各资产的分配比例。结果表明多元化投资是我国社保基金投资实现保值增值目的的必然选择。 相似文献
6.
介绍了熵理论与熵概念的泛化,提出了环境经济系统熵的概念、模式和表示方法;运用熵理论对环境经济系统进行了分析,并依据系统熵值的大小对其进行了分类;从熵理论的角度对环境经济系统的协调发展进行了对策研究. 相似文献
7.
熵概念研究 总被引:1,自引:0,他引:1
张宁 《北京联合大学学报(自然科学版)》2007,21(1):1-3
对熵进行了讨论,熵是物理学中的一个基本问题,通过熵的发展过程分析,建立了熵的层次性概念,用热力学方程分析了熵,并给出了熵的层次关系证明。结果表明,克劳修斯熵最小,玻尔兹曼熵居中,申农熵最大。 相似文献
8.
权衡投资的收益和风险并确定每种风险资产的投资比例是投资组合研究的重要内容之一。由于投资行为的长期性,使得多阶段投资组合问题成为研究热点。本文针对具有三角模糊收益的投资组合问题。使用模糊熵来衡量投资风险,使用模糊夏普比来衡量投资效率,并建立了基于模糊熵和模糊夏普比率的多阶段投资组合模型,进而采用理想点法将多目标模型转化为单一目标模型进行求解,最后实证分析表明该模型的实用性。 相似文献
9.
讨论了熵概念深化、泛化的过程及广义熵在科研和实践中的应用,分析了熵外延的一般方法与内涵。 相似文献
10.
利用路径熵的分析方法,借助概率空间的概念,解释、定义了管网水质熵,并推导了管网水质熵的计算公式,同时根据该计算公式建立了水质熵计算模型.在此基础上,定义了单水源管网的水质最大熵与相对水质熵的概念,并以相对水质熵表征管网水质可靠度.经对某市开发区供水管网分析计算,绘制出该管网等水质可靠度分布图,利用此方法可以直观地找到管网水质可靠度较低的区域,并分析其造成的原因,为管网有针对性的改造扩建提供了重要依据. 相似文献
11.
本文主要用系统的观点,侧重于矿井系统的特性特别是模糊与随机特性的分析与描述,提出了矿井系统的广义熵理论的概念、研究与应用方法.并对不同的矿井系统结构进行了结构熵──有序度的评价。 相似文献
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13.
个体发育过程中生物体的熵 总被引:3,自引:0,他引:3
王梅生 《华东师范大学学报(自然科学版)》1996,(3):52-58
本文主要讨论了生物体个体发育过程中的熵和熵产生率的一般变化规律,给出了生物体在任一发育时刻t的熵以及t-t+Δt时间内熵为的近似计算方法。结果表明,个体发育过程中生物体的料和熵产生率既不能过大也不能过小,而是要和个体发育各个时期的发育水平相适应。 相似文献
14.
侧重于矿井系统的随机与模糊特性的分析与描述。给出了矿井随机模糊系统的定义,提出了新的矿井随机模糊系统我熵理论研究的研究领域,基本概念,函数表达式等对不同的矿井系统结构进行了结构熵评价。 相似文献
15.
邬焜 《西安石油大学学报(自然科学版)》1999,(3)
针对一般文献中对熵概念理解的混乱的失当之处,对物理学中的熵概念的基本含义进行了疏理.文章讨论了克劳修斯熵和波尔兹曼熵的差别、联系和意义;证明了一般文献对热力学熵公式中作为积分因子的1/T的T的解释的失当之处;区别了作为体系结构组构方式变化过程中熵值减少程度和作为体系结构方式偏离标准值的程度的两种不同意义的负熵规定 相似文献
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18.
王西明 《陕西师范大学学报(自然科学版)》2003,31(3):62-64
在Prigogine熵变公式和Shannon信息熵公式的基础上,提出了人体熵变的概念.指出人头脑中信息或知识的更替应成为人体熵变的一部分.给出了广义熵变公式,并讨论了其意义. 相似文献
19.
广义熵与样本熵差渐近计算 总被引:2,自引:5,他引:2
吴敏金 《华东师范大学学报(自然科学版)》1992,(1):44-52
本文引进(k,s)阶广义熵,q阶Shannon熵及q阶Renyi熵。考察其极值性,单调性等基本特性,论述其作为随机模式在主观先验知识条件下不肯定性度量之特征。通过与数据方差的比较,阐明数据熵差作为数据差异性度量的一系列性质。最后利用对数Г函数给出样本熵差的渐近计算。 相似文献