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| 基于交易费用的均值-方差-熵投资组合模型 | |
| 引用本文： | 冯学敏,武东旭,王晓峰,陆晓光,彭晓明.基于交易费用的均值-方差-熵投资组合模型[J].内蒙古师范大学学报(自然科学版),2015(1):26-28,34. |
| 作者姓名： | 冯学敏 武东旭 王晓峰 陆晓光 彭晓明 |
| 作者单位： | 中国石油大学(北京)理学院 |
| 摘 要： | 用方差和熵共同度量投资风险,并且考虑交易费用的影响,提出一种基于交易费用的均值-方差-熵的投资组合模型,并进一步讨论了熵在投资组合模型中所起的作用.通过对相关案例的求解与分析,验证了该模型的可行性及有效性. |
| 关 键 词： | 投资风险 熵 交易费用 投资组合 |
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