基于修正ICSS算法的时间序列方差结构突变研究

运用修正的ICSS算法研究了上证A股的股票资金流强弱指数方差结构性变点,并对上证A股2003年5月22日至2015年5月22日的日交易数据序列进行检测,得到了23个突变点;根据时间序列分析方法,将所得到的变点作为虚拟变量加入GARCH模型中进行模型分析。结果表明:上证A股资金流强弱指数是平稳的非正态时间序列;未加入方差结构性变点的GARCH(1,1)模型,序列波动具有很强的持续性,加入作为虚拟变量的方差结构性变点的GARCH(1,1)模型拟合效果更好,序列波动持续现象显著减弱,结构突变效应已被虚拟变量所捕获。     

我国B股市场的结构性突变分析

~~我国B股市场的结构性突变分析@刘睿$东北财经大学数量经济系!辽宁大连116025~~~~~~     

人民币均衡实际汇率测度与准确性检验

我国在经济转轨过程中,汇率体制改革和政策调整会使人民币汇率的数据生成过程发生结构突变。在发展中国家均衡实际汇率模型的基础上,建立了基于结构突变的人民币均衡实际汇率模型,通过考察国际收支差额与汇率失调的关系,检验了测算结果的准确性。实证结果显示,在考虑结构突变的情况下,多数基本经济要素变量与人民币实际有效汇率存在显著的长期均衡关系,人民币汇率在2002年以后确实存在一定程度的低估。现实汇率的失调对国际收支平衡的影响非常显著。     

基于结构突变理论的我国人均GDP的趋势分析

用结构突变理论,对我国1978—2008年的人均GDP进行实证分析。分析得到:自1978年以来,我国人均GDP服从结构变化的趋势稳定生成的单位根过程,其数据生成过程没有发生结构突变,因此我国人均GDP将在未来的一段时间内保持稳定上涨趋势。     

金属疲劳断裂过程中的尖点突变模型

基于疲劳断裂过程中存在着突变现象的观点，对系统（由疲劳试样和疲劳试验机所组成）在疲劳断裂过程中的变化情况作了深入研究，建立了疲劳断裂过程中尖点突变的模型，并通过理论分析获得了疲劳断裂过程中突变发生的条件．     

基于LASSO方法的结构突变理论研究综述

结构突变是统计学、经济学、信号处理和生物信息学等学科领域中的研究热点之一.Z.Harchaoui 等提出了基于LASSO的结构突变点检测方法,是近几年结构突变问题的最新研究方法.为了在国内推行该方法,系统介绍了国外基于LASSO方法的几种变点模型中的变点检测问题,其核心是把变点检测问题转化成模型选择问题来解决,并阐述了相应的算法.最后探讨该方法在不同学科领域的应用和前景展望.     

各项参数对环形板振动屈曲点的影响

采用突变理论建立了变厚度环板系统的突变模型，分析了讨论了动力荷载幅值，材料的密度，板厚比参数，泊松比，以及板的固有频率对振动屈曲点的影响。     

边坡水平卸荷裂隙的突变理论模型

将水平卸荷裂隙看作是一个包含软弱结构面和围岩的力学系统，在边坡形成过程中，结构面介质本构性质的软化会引起失稳现象，通过力学模型讨论了水平卸荷裂隙现象，该模型对应于突变理论的尖灭型（Ｃｕｓｐ）突变模型，从理论上分析了卸荷裂隙的突变条件，并提出了临界失稳点的位移值，该值对边坡的设计，施工方案，开挖以及长期运行的监测具有实际意义。     

隧道围岩体塌方的突变分析

通过探讨隧道围岩体发生塌方失稳破坏的机理，建立了隧道发生塌方失稳的突变模型，该模型可较好地解释隧道穿越软弱围岩时拱顶常发生大范围塌方的现象，具有较好的实用性。根据所建立的突变模型，从刚度比、水致弱化系数比、几何一力学参数等参数进行了隧道围岩稳定性的突变分析，分析结果表明，水致弱化函数、几何参数、刚度比对软弱围岩体稳定性有很大的影响，分叉集上的点是系统产生失稳的点，系统受外界环境和内部性质改变时，则系统将跨越分叉集，产生突变失稳。     

各项参数对环形扳振动屈曲点的影响

采用突变理论建立了变厚度环板系统的突变模型。分析讨论了动力荷载幅值，材料的密度，板厚比参数，泊松比，以及板的固有频率对振动屈曲点的影响。     

“广域压力诱导突变模型”及其对发生于Lac系统的适应性突变现象的解释

"广域压力诱导突变模型"由罗斯彻和福斯特于1999年提出,并逐渐发展为适应性突变的一个主要解释模型。本文将对该模型及其对发生于Lac系统的适应性突变现象的解释加以简要介绍,并指出该模型和"局域超突变模型"(适应性突变的另一主要解释模型)间的差别与共性。     

尖点突变模型在湿陷性黄土微结构失稳中的应用

根据湿陷性黄土的特点,从稳定性角度出发,分析黄土湿陷的多种湿陷机理.对已建立的湿陷性黄土结构失稳突变模型给出一个完整的尖点突变模型的计算过程.利用突变理论揭示湿陷性黄土发生湿陷的变形机制和规律.通过尖点突变模型的计算推导得出:当应力满足突变模型分叉点集方程时,其相对应孔隙的微结构将发生失稳坍塌.此外,由于突变模型的控制变量随着k(含水量ω的函数)值的增大而减小,说明土体浸水湿化是土体发生湿陷的重要影响因素.     

煤层突出的突变模式

根据突变理论建立了煤层突出的尖点型突变模型，直观地刻划出煤体自由表面处发生的渐近变形破坏和冲击失稳破坏等工程现象。     

基于突变级数法的福州市生态安全评价

基于P-S-R模型,构建了研究区生态安全评价指标体系,利用突变级数法对其2000-2009年生态安全进行综合评价,结果显示:福州市生态安全隶属度在2000-2005年间呈上升趋势,而在2005-2009年则出现快速下降,研究区生态安全水平在2005年有明显突变.通过对其压力源及状态响应分析表明:海西高速建设进程中,城市化进程加快,人口密度增长过速,相应的资源、社会和环境压力激增致使生态环境的压力安全隶属度和状态安全隶属度下降,从而导致生态安全出现突变.     

基于突变级数法的福州市生态安全评价

基于P-S-R模型,构建了研究区生态安全评价指标体系,利用突变级数法对其2000-2009年生态安全进行综合评价,结果显示:福州市生态安全隶属度在2000-2005年间呈上升趋势,而在2005-2009年则出现快速下降,研究区生态安全水平在2005年有明显突变.通过对其压力源及状态响应分析表明:海西高速建设进程中,城市化进程加快,人口密度增长过速,相应的资源、社会和环境压力激增致使生态环境的压力安全隶属度和状态安全隶属度下降,从而导致生态安全出现突变.     

沪、深股市波动溢出效应分析

本文从实证角度出发,采用多变量GARCH(1,1)模型研究我国沪、深股市A、B股之间的波动溢出关系。结果发现,在ARCH效应方面,存在上海A股向深圳A、B股之间的单向溢出效应,存在B股到B股的双向溢出;在GARCH效应方面,实证结果显示我国沪深股市A、B股各市场内和跨市场之间存在比较明显的波动持续性特征。     

玛纳斯河流域绿洲区气候的变化特征

利用玛纳斯河流域绿洲区5个气象台站1961~2003年气温、降水和蒸发量资料,分析了该绿洲区气候变化趋势及突变情况。结果表明:近43年来玛纳斯河流域绿洲区年平均气温及四季气温均普遍升高,其中以春、冬两季最为明显;降水量的变化呈现出显著的增加趋势,1987~2000年比1961~1986年平均降水量增多24.8%。降水偏多主要是在冬季和夏季,分别偏多了24.3%和16.2%;四季和年蒸发量都是呈现下降趋势,四季中以夏季和春季下降趋势最为明显,趋势系数分别为-0.25和-0.37通过了置信度α=95%的置信检验;玛纳斯河流域绿洲区降水,用Mann-kendall方法检验在1983年发生了由低向高的突变,温度在1995年发生了由低向高的突变。这些气候趋势和突变现象的发生,都能明显地反映在荒漠生态与环境变化中。     

底板突水的突变理论预测

分析了矿层底板失稳破坏发生突水的机制，根据底板突水的尖点突变特征、采用力学平衡和能量平衡方法和应用突变理论建立了矿层底板突水的突变模型。根据这一模型，应用尖点突变原理分析了承压水底板关键层失稳突水的力学机制。当满足关键层失稳的充要力学条件时，承压水底板有可能发生失稳突水。通过工程实例，用数值模拟证明了该理论分析方法是切实可行的，为底板突水预测研究奠定了可靠的理论基础。     

克拉玛依大风的气候特征及其与上游大风关系的分析

大风是克拉玛依的主要气象灾害,春夏大风较多。1961～2000年40年内年大风日数线性减少。年大风日数在1985年发生突变,突变后年平均大风日数明显减少。大风天气多发生在17：00～24：00,持续时间多在30min以内。克拉玛依大风与塔城和阿拉山口大风密切相关,塔城和阿拉山口出现大风后,分别经过4.5小时和3小时到达克拉玛依。     

基于尖点突变模型的煤层底板突水 危险性评价

煤矿突水事故是制约煤炭开采的重要因素之一,准确预测煤矿突水对指导煤矿安全开采具有重要意义.煤层在开采后,当底板承受的水压超过自身强度时,会发生不连续突变,即煤层底板岩层失稳破坏形成底板突水,其破坏模式为一种突变现象,符合突变理论中的尖点突变理论的描述,利用突变模型对煤层底板突水进行预测具有可行性.本文结合典型工程案例,选取单位水压岩层底板厚度和底板导水因子作为控制变量,通过求解状态变量实现了煤层底板突水危险性评价,在此基础上,将基于突变模型的煤层底板突水危险性评价结果和传统突水系数法的评价结果进行了对比,证明了突变模型评价过程更加符合突水发生机理且评价结果更加准确.