Lévy过程下金融期权风险对冲参数的模拟仿真估计

金融期权风险对冲参数的精确估计是衍生品风险管理实践的重要环节,也是金融工程学术界研究的热点之一.模拟仿真方法由于规避了"维度灾难"问题,近年来成为金融工程的主流技术之一.提出了一种基于路径求导的新的模拟仿真方法,来高效地估计Lévy过程下的金融期权风险对冲参数.对于满足Lévy过程的资产价格模型,仅有特征函数是已知的,通过Fourier逆变换并且通过线性插值方法来构造其分布函数和密度函数,从而可以生成随机样本并得到风险对冲参数的模拟仿真估计.数值试验验证了该方法的实际效果,结果显示,与文献中现有的方法相比,提出的估计方法具有更高的计算效率.     

双因子GARCH利率波动模型的Bayes估计

本文运用向量GARCH模型描述利率的波动性,建立了双因子GAECH利率波动模型,并分别运用机大似然估计和Bayes估计对模型的参数进行了估计,通过实证分析发现运用GARCH模型能很好地描述利率的波动性且运用Bayes方法能得到更好的结果。     

逐次定数截尾模型下双参数指数分布的区间估计

基于逐次定数截尾模型下,讨论了双参数指数分布形状参数和尺度参数的区间估计,得到了两参数的区间估计和联合区间估计.最后以估计区间的最短长度为标准,通过数值模拟得到参数的最优区间估计方法.     

复合泊松分布参数估计的EM算法

复合泊松分布是非寿险精算中的重要理赔模型,利用正规的统计方法(如极大似然估计)估计模型的参数往往比较困难,而矩估计的精度在大样本下才能有令人满意的结果.本文应用EM算法研究了复合泊松分布的参数估计问题,给出了参数满足的方程,并给出了参数的矩估结果,对两种参数估计结果,通过计算机模拟,表明EM算法对参数的估计更为有效,且EM算法在小样本下就能得到较好的估计效果.     

诱发脑电的ARX参数模型辩识

本文分析了诱发脑电的ARX模型(带外输入的自回归模型),指出其参数的最小二乘估计(LS)的有偏性。提出分步辩识方法,充分利用刺激前脑电信号,可得到参数的无偏、一致有效估计。用计算机仿真检验了理论分析。然而,在ARX模型下,模型参数的无偏估计并不保证诱发脑电波形估计的无偏性,我们推荐一个新的模型,可以得到诱发脑电波形的无偏估计。     

线性模型中参数的平衡LS估计及其性质

基于平衡损失的思想,提出了估计线性模型中的参数的一个新标准,给出了在此标准下模型参数的估计,并分别得到了该估计是无偏估计、有效估计和可容许线性估计的充分必要条件.     

具有幂变换的半参数分位数回归

考虑响应变量具有幂变换的半参数分位数回归模型.非参数部分运用B样条进行估计,通过最小化累积残差平方和来估计Box-cox幂变换中的参数.研究得到了半参数分位数回归模型估计的一致收敛速度.     

回归系数可容许线性估计的一点讨论

在平方损失函数和一特殊线性模型下，得到了一维不可估参数函数的线性估计为可容许估计的充要条件，以及模型中参数向量的线性估计为可溶许估计的充要条件。     

参数自适应的永磁同步电机无速度传感器控制

针对永磁同步电机无速度传感器控制时,模型参数变化引起观测器误差的问题,提出了一种模型参数自适应的观测器设计方法. 运用双无迹卡尔曼滤波的双估计方法,在通过模型估计系统状态的同时,利用估计所得到的系统状态再估计系统模型参数,从而实现模型参数的自适应控制. 试验结果表明,双无迹卡尔曼观测器在永磁同步电机的无速度传感器控制中,对系统状态和模型参数的估计准确有效,达到了预期的控制效果,实现了模型参数的自适应控制,使控制精度有所提高.     

具有输入输出误差的OE模型参数辨识及控制

针对具有输入输出的OE模型,先将OE模型转化成FIR模型,利用递阶辨识方法,估计出FIR模型的参数,再利用FIR模型参数计算出OE模型的参数,最后利用估计的系统参数设计控制器,使得系统的输出能渐近跟踪目标系统的参数。     

基于有限元的一种结构随机分析方法

通过引入可靠度的置信区间和置信度的概念。可以把结构分析中的随机参数转化为置信区间下的区间数。从而就可以运用普通的有限元程序对含有随机参数的工程结构利用区间算法进行强度分析。讨论了在一般算法的前提下,提出利用区间算法结合力学知识可以简化计算量,最后的实例表明该方法是可行的。     

Reliability Analysis of Wind Turbine Gearbox Based on the Optimal Confidence Limit Method

Based on the zero-failure data of 30 Chinese 1. 5 MW wind turbine gearboxes（ WTGs）,the optimal confidence limit method was developed to predict the reliability and reliability lifetime of WTG. Firstly,Bayesian method and classical probability estimation method were introduced to estimate the value interval of shape parameter considering the engineering practice. Secondly,taking this value interval into the optimal confidence limit method,the reliability and reliability lifetime of WTG could be obtained under different confidence levels. Finally,the results of optimal confidence limit method and Bayesian method were compared. And the comparison results show that the rationality of this estimated range.Meantime, the rule of confidence level selection in the optimal confidence limit method is provided, and the reliability and reliability lifetime prediction of WTG can be acquired.     

岩样单轴抗压强度区间估计分析

基于岩石单轴抗压强度为正态分布随机变量,利用数理统计理论对岩样单轴抗压强度置信区间、置信度等问题进行了系统的分析研究,整理并推导出了岩样单轴抗压强度"区间估计指标"的理论计算公式,并分析了岩样单轴抗压强度样本均值、样本标准差、总体均值置信区间、总体标准差置信区间等与岩样数量之间的关系,最后利用前人试验数据进行了验证应用与分析。结果表明:现有"单值点指标"方法给出的数据"信息不足",导致不同试验条件下得到的各组试验数据之间的横向比较的可靠性得不到保证,而"区间估计指标"可克服其不足,且在岩样数量较小时仍可使用,只是其置信度会较低(置信区间宽度会较大);当岩样数量较小时,样本标准差的波动性比样本均值的波动性约高一个数量级,样本标准差的随机性与离散性更大且达到收敛稳定所需的岩样数量也更大;岩样单轴抗压强度的"区间估计指标"置信区间、置信度等与岩样数量、岩样非均质性、岩样强度分布的随机性等有关。     

正态总体方差最短置信区间的估计

用传统对称方法得到的正态总体方差的置信区间显然不是最短的,因而从精确度这个意义上说也不是最佳的。从置信区间的定义出发,运用数值计算的方法,对于给定的置信度1-α=0.90,0.95和0.99,在样本容量n从6到35的范围内,求得了方差σ2的最短置信区间,并与用传统对称方法求得的置信区间与最短置信区间的长度进行了对比研究。结果表明,在样本容量n较小情形下,用最短置信区间来作方差σ2的区间估计,将会显著提高估计的精确度。     

Beta分布的最短置信区间的粒子群优化算法

据置信区间的含义和Beta分布的特性,最短置信区间问题转化成非线性规划问题。给出了粒子群优化算法解决此问题的方法,通过数值计算,对于给定的置信度0.90和0.95,在样本容量从3到30的范围内,求得了一类特殊的Beta分布参数的区间估计。并对通常方法求得的置信区间的长度与最短置信区间的长度进行了对比分析。结果表明,用最短置信区间来作未知参数的区间估计,将会使估计精度得到显著的提高。     

电路容差对继电保护装置可靠性影响的分析方法

为了分析电路容差对继电保护装置可靠性的影响,提出以正确响应率作为可靠性指标,以系统实际输出信号幅值是否超出标称输出信号幅值的容差范围作为系统失效的可靠性判据,并确定了可靠性指标的置信区间估计.将OrCAD/PSpice软件的电路仿真功能与蒙特卡罗法相结合,基于点估计法和区间估计法求取可靠性指标及其置信区间.最后以数字保护装置的数据采样系统为算例,对其电路参数进行灵敏度分析,证实了所提出方法的正确性.     

2种改进的PWM方法及其在径流区间估计中的应用

对于小样本的时间序列应用2种改进的PWM方法,分别用修正的Bootstrap方法和随机加权法对样本进行再抽样,然后根据PWM方法进行区间估计,并以潘家口水库径流量为例,对2种改进的PWM方法与传统方法进行比较,改进的PWM方法的精度更高,在相同的置信水平下,置信区间更短.     

银川地区建筑地基沉降计算经验系数取值研究

为获得适合银川地区的建筑地基沉降计算经验系数,选取银川地区的多处工程场地,采用分层总和法和有限元软件ADINA分别计算地基最终沉降量,对比沉降计算结果并分析两种方法的差异;将理论计算的结果对比建筑地基实测平均沉降量,得出沉降计算经验系数,在置信度为95%的条件下,采用Bootstrap法推断出两种方法对应的沉降计算经验系数的置信区间分别为[0.090, 0.142]和[0.055, 0.092],该沉降经验系数置信区间的获得可为银川地区岩土工程技术人员提供参考和借鉴。     

固定设计点情形下回归函数值的区间估计

对于固定设计点情形下的非参数回归模型,基于核估计的方法给出了回归函数的逐点置信区间和修正偏差置信区间.所给置信区间在相对较弱的条件下是渐近精确的.考虑到窗宽的选取对核估计和区间估计的重要影响,给出了适合所给置信区间的核估计窗宽的迭代选取方法.模拟结果显示迭代法收敛,且选取的窗宽表现良好,置信区间有令人满意的覆盖率.     

一种模糊组合预测方法

针对预测问题的不确定性,提出一种将组合预测结果扩展到置信集合的模糊组合预测方法.该方法利用概率中置信区间原理并结合模糊数概念,对观测值和各单项预测值进行模糊描述;以组合预测值对观测值的拟合度最高为目标,建立模糊规划模型,求解权重系数.该组合预测方法与单项预测方法相比,预测精度有所提高,具有一般组合预测方法的优点,并以模糊数的形式将预测结果确定在一置信集合内.最后以实例证明了该方法的有效性.