两险种广义复合Poisson风险模型下的破产概率

广义复合Poisson风险模型被推广到两险种广义复合Poisson风险模型,并给出了理赔额分别服从指数和混合指数分布且初始资金为u的破产概率ψ(u)的明确表达式以及安全系数.     

保费收入服从一类指数分布风险过程下的三特征联合分布函数

将经典风险模型中Poisson索赔过程推广为广义Poisson过程,给出破产时间、破产瞬间前的余额、破产赤字三特征联合分布函数.在此基础上再将广义Poisson风险模型中的保费收入由线性过程推广为服从一类指数分布,并给出了符合以下3种条件:1)保费收入服从参数为λ的指数分布;2)a=1且保费收入服从b维的Bessel过程;3)当a≠1,a≠0且保费收入服从M(t)=∫_0~t exp(bs+a B_s)ds时相应的复合广义Poisson风险模型下的三特征联合分布函数.     

随机利率下广义复合Poisson风险模型

在一般化随机利率复合Poisson模型的基础上,进一步考虑了广义复合Poisson风险模型的破产概率,使得相应的破产概率更具有实际意义.     

复合负二项风险模型下的破产概率

考虑了复合负二项风险模型下的破产概率.利用复合负二项分布与复合Poisson分布的关系,并利用古典风险模型下已有的一些结果,简单明确的得到了初始资本为u(u≥0)时的破产概率.     

广义双复合Poisson风险模型的进一步推广

经典的破产模型是假定保险公司按单位时间常数速率收取保单,并且由复合Poisson过程来确定索赔额。本文将同时把收取保单和索赔的过程分别推广为复合Poisson过程与广义复合Poisson过程,并计算在这种模型下的破产概率,使得在新模型下的风险计算更具实际指导意义。     

次指数分布下复合Poisson风险过程破产概率的渐近公式

考虑带有常数保险费率、常数利息力的复合Poisson风险模型,在次指数分布假定下通过推导eγ(v)的上、下界,得到了终极破产概率的渐近公式。     

关于复合Poisson-Geometric分布的几个性质

在经典的风险模型中,描述赔付次数的过程是齐次Poisson过程.然而在保险实践中,风险事件与赔付事件有可能不是等价的,所以Poisson-Geometric分布比Poisson分布更为适合用来描述索赔次数的分布.利用随机变量的概率母函数研究复合Poisson-Geometric分布关于卷积的封闭性,并且讨论了复合Poisson-Geometric分布与复合Poisson分布以及复合广义负二项分布之间的关系.     

两险种Poisson风险模型和破产概率

经典风险模型描述了单一险种的经营模式，事实上，保险公司经营的是多元化的险种.本文对两险种Poisson风险模型的破产概率进行了研究，给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)以及理赔额分别服从指数和混合指数分布且初始资本为“时破产概率Ψ(u)的明确表达式．     

理陪量服从指数分布时的双Poisson风险模型

一般的双Poisson风险模型讨论的是保费收取次数和理陪次数都符合Poisson分布,并给出了盈余的性质,调节系数所满足的方程,还有破产概率的一般表达式及其上界。本文给出了当理陪量分布有界时双Poisson风险模型的和界限M有关的破产概率的下界。并通过例子说明当理陪量服从指数分布时如何求出双Poisson风险模型的破产概率。     

带干扰的广义双Poisson风险模型的破产概率

将广义Poisson风险模型推广到带干扰的广义双Poisson风险模型，并利用鞅的方法得出了破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般公式。     

一个风险模型有限时间内破产赤字分布

首先引入收入是泊松过程的风险模型,应用随机模拟及统计分析的方法研究了有限时间内破产赤字的分布.应用随机模拟得到有限时间内破产赤字的数据,再由统计软件SPSS分析所得数据统计规律,最后考察了索赔是指数分布的例子,加深对推广模型中有限时间破产赤字分布的了解.     

理赔额服从指数分布的多险种的风险模型

建立了多险种的泊松风险模型，并给出了破产概率满足的微积分方程以及初始资本为0时破产概率Ψ(0)的表达式，并就理赔额服从指数分布的情况给出了初始资本为u时破产概率Ψ(u)的表达式.     

个体保单在两种分布模型下的平均索赔额

本文在索赔次数服从混合Poisson分布与复合Poisson—Geometric分布的基础上,当个体保单索赔额服从指数分布时,给出了累计索赔额服从的分布及个体保单的平均索赔额表达式．     

指数型理赔的聚合风险模型研究

聚合风险模型研究的是给定时期内总理赔额的分布。由于指数分布具有“无记忆性”的性质,故指数型理赔的应用最为广泛。保险公司非常关心在投保期内所有可能发生的总理赔额,因而研究了理赔额服从指数分布时的总理赔额的分布及数字特征。保险公司关心的另一个问题是平均总理赔额或者说其可能承担的平均总风险。由于风险的不确定性,这种风险的度量必是基于某一可靠性的,因此在一种简单情况下讨论了平均总理赔的区间估计问题。     

一类推广的复合Poisson模型的赤字分布

经典的Sparre Andersen风险模型假设保费收入过程为时间的线性函数.研究一类推广的复合Poisson棋型,其中保费收入过程是一个独立于索赔过程的Poisson过程.对于此类风险模型,利用破产概率及赤字分布所满足的瑕疵更新方程给出了赤字分布的显示解,并且利用这个显示解得到了关于赤字分布的一个下界估计.     

应力为k维指数分布强度为指数分布下结构可靠度的估计

本文在文[1]的基础上给出了应力服从k维指数分布，强度服从指数分布的应力——强度模型．     

一类推广的复合Poisson模型的赤字分布

经典的SparreAndersen风险模型假设保费收入过程为时间的线性函数.研究一类推广的复合Poisson模型,其中保费收入过程是一个独立于索赔过程的Poisson过程.对于此类风险模型,利用破产概率及赤字分布所满足的瑕疵更新方程给出了赤字分布的显示解,并且利用这个显示解得到了关于赤字分布的一个下界估计.     

分组数据场合指数分布参数的渐近置信估计

利用指数分布的若干个样本分位数,建立线性回归模型,由获得的广义最小二乘估计的渐近正态性,得到分组数据场合分布参数的渐近置信估计.在样本足够大的情况下,该方法简单有效.     

结构可靠性当量指数设计方法

利用当量指数变量方法讨论应力－抗力可靠性模型结构可靠性设计问题。提出当量指数变量的概念,并由此推导出自由分布模式和指数－正态模式结构可靠性当量指数设计表达式及其可靠系数公式;对指数－正态模式结构可靠度的理论值与设计值进行比较,给出它们之间的相对误差估计。     

推广风险模型的破产概率

将经典风险模型进行了推广，使保单以Poisson分布流到达，且收取的保费为随机变量，而理赔过程则服从Poisson-Geomtric分布，建立了一种新的风险模型．对此模型得到了最终破产概率的一般表达式和起一个上界估计值．