广义双复合Poisson风险模型的进一步推广 |
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引用本文: | 李蔚.广义双复合Poisson风险模型的进一步推广[J].科技信息,2007(16):249-251. |
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作者姓名: | 李蔚 |
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作者单位: | 华中师范大学数学与统计学学院 |
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摘 要: | 经典的破产模型是假定保险公司按单位时间常数速率收取保单,并且由复合Poisson过程来确定索赔额。本文将同时把收取保单和索赔的过程分别推广为复合Poisson过程与广义复合Poisson过程,并计算在这种模型下的破产概率,使得在新模型下的风险计算更具实际指导意义。
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关 键 词: | 广义双复合Poisson 风险模型 调节系数 破产概率 |
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