一种基于变结构加权的时间序列预测模型研究?

基于文献提出的优化权重方法,针对存在单个离散变结构下的时间序列预测问题,提出了一种变结构加权的ARMA模型.该方法利用优化权重对时间序列变结构前的数据进行调整,形成了新的时间序列,然后再对这个新的时间序列建立ARMA模型进行预测.蒙特卡罗模拟显示,该方法对存在单个离散变结构的时间序列具有较好的预测效果.实证结果表明中国股票市场的日收益率存在明显的变结构现象,并且在预测中运用加权ARMA模型能够明显改善预测效果.     

使用Bayes方法识别股市变结构模型

为了使用边际似然函数进行模型变点的有效识别,通过使用变结构模型和Monte Carlo方法,对波动率模型中的变点进行了判断。通过对中国股票市场的波动性进行分析,识别出中国证券市场的4个变点。实证结果表明:中国股票市场从成立以来,一共经历了5个阶段,分别是1990年12月到1991年秋、1991年秋到1992年中、1992年中到1997年中、1997年中到2002年春、2002年春至今。研究发现,中国证券市场结构发生变化与股票市场价格波动无关,而与中国证券市场不断发展和完善息息相关。     

基于Copula的股票市场VaR和最优投资组合分析

在股票市场风险分析中,对不同股票相关结构的讨论有着重要意义,从而引出对如何选取好的相关结构模型来捕捉股票间的相关变化规律的讨论.本文选取Gauss Copula、t Copula、Gumbel Copula和Mixed Gumbel Copula,运用两步半参数估计法对股票市场相关结构建模,并依据建立的模型进行VaR分析,采用Wald型检验方法来判断VaR估计效果.从效用最大化角度出发,确定最优投资组合.     

基于CUSUM方法的中国股市波动变结构检验

利用CUSUM方法对中国沪深股票市场的波动变结构现象进行了研究.实证结果表明:1)上证综指和深证综指都存在明显的波动变结构现象,并且二者的波动变结构具有一致性和相关性;2)上证综指和深证综指在全样本区间都存在异方差效应且具有显著的波动聚集性,但在去除变结构效应后,二者均没有异方差效应.这表明变结构现象很可能是导致收益率序列产生异方差的原因.     

股票市场羊群行为的中美比较

结合最新的资产定价模型和股票市场羊群行为检验思路,提出了股票市场理性与非理性羊群行为检验方法,并将股票市场羊群行为实证研究扩展到不同市场之间的比较.实证研究表明,纽约股票市场的理性羊群行为程度高于中国股票市场,但其非理性羊群行为程度缺低于中国股票市场,中美股票市场交易制度及投资者理念的不同能够解释羊群行为差异.     

CAPM对深圳股市的实证分析

以深圳股票市场为研究对象,通过时间序列回归方法对CAPM在中国证券市场的适用性进行实证检验,结果表明CAPM不适合我国深圳股票市场.这说明近年来深圳股市虽有较大发展,但仍然是一个不成熟的股市.     

沪港通对A股市场的影响——基于ARIMA模型的预测分析

股票市场是实体经济的睛雨表,沪港通的实行对中国股票市场的影响较大.利用ARIMA模型对沪港通正式开通前后一段时间的上证综指进行模拟预测,通过建立模型、参数估计、残差检验及追溯模拟分析了沪港通对我国股票市场的影响.预测结果显示,在沪港通正式实行后的一段时间内,上证综指的实际值与预测值的差值大部分为正数,该结果表明:由于投资者信心的提升以及股票市场的资金注入量的加大,沪港通的实行对我国股票市场产生了一定的正向影响.     

基于藤copula方法的区域性金融危机传染分析

金融危机传染检验是国际金融领域中值得研究的重要问题,大多数危机传染效应的检验方法都是基于两两国家之间的相依结构.利用藤结构下的pair copula模型得到一种新的区域性金融危机传染检验方法,全面地分析多个国家(或地区)收益率之间的相依结构,通过多元相依结构的变化对危机传染效应进行检验.最后对亚洲和欧洲几个主要股票市场指数和S&P500指数数据进行了实证分析,从区域的角度对比研究了美国次级债金融危机对亚洲和欧洲市场的传染效应.     

股票市场的非线性结构与混沌效应检验——基于BDS与CR方法

在传统研究方法的基础上,运用Rosenstein提出的小数据量算法计算最大李雅普诺夫指数,进而引入BDS与返回临近检验(CR),从不同角度对中国股票市场的混沌动力学结构进行分析.为了避免破坏混沌吸引子的分形结构,采用对数线性趋势消除法(LLD)进行数据处理.研究结果表明,中国股市具有低维混沌吸引子、对初值敏感依赖性、准周期性等显著的非线性混沌特征.并就市场混沌的经济含义与应用价值进行了探讨.     

带有结构变点的长记忆模型的实证研究

运用改进的Tapered对数周期图方法对带有结构变点的长记忆模型的参数和变点进行估计,对上证指数的波动性进行长记忆检验及变点讨论,研究结果表明,上证指数的波动率序列同时具有显著的长记忆特性以及结构变点。     

基于时空双变网格算法的碳酸盐岩裂缝型储层正演模拟

引入局部精细时间采样算法,对空间变网格算法进行改进。将裂缝视为局部非均质体,利用空间不同尺度的网格对裂缝介质进行表征。采用有限差分算法直接求解波动方程,实现对实际碳酸盐岩介质的微裂缝储层的地震波正演模拟技术,得到地震波在裂缝型储层传播中的一些直观的波动现象。结果表明:利用局部精细时间采样算法,对精细的空间网格在时间层内可以进行局部加密求解,从而解决全局采用精细时间采样带来的庞大计算量和计算耗时问题;裂缝缝间距、裂缝切伸参数对地震记录的反射振幅能量和极性影响较大,并在反射波后常会紧跟一个弱反射能量;裂缝受构造影响较大,平缓构造和起伏构造裂缝反射模式相差较大;在了解地下构造走向的情况下,可根据不同的裂缝反射特征寻找裂缝发育带。     

股票价格与货币供应量关系的阶段性分析

根据股价指数的波动趋势,把股票市场分为两个不同阶段,分别采用计量经济学时间序列变量的研究方法,进行了相关性分析、协整关系分析与因果关系检验,得到了结论:股市繁荣时,为防止股市过热的紧缩性货币政策效果将会比较显著;股市萧条时,为刺激股市复苏的扩张性货币政策将可能失效.最后,提出了我国货币政策应对股价变动做出适时反应的建议.     

最佳生产能力的确定

用金融期权的分析方法研究了在非完全竞争市场条件下企业的最佳生产能力，讨论了浮动劳动力价格对其的影响．研究表明，市场风险和浮动劳动力价格对企业的投资量具有明显的抑制作用，需求弹性对投资规模也有明显的影响．     

神经网络短期负荷预测中的数据分析

在运用神经网络进行短期电力负荷预测中，输入数据的复杂性和冗余性给网络训练的效率和预测精度造成了显著的负面影响。文中提出了一种复全的数据分析方法，先采用输入变量贡献分析方法，根据输入变量对输出贡献的大小划分为主要变量和次要变量，在保留主要变量的基础 ，再采用多元统计分析中的主成分分析法，消除变量间的线性相关性，在此达到压缩变量维数的目的。将此分析方法用于处理神经网络的输入变量，提取其主要成分，使结构大为简化。结果表明，经该方法处理后的数据输入神经网络，训练时间大幅度缩短，负荷预测精度亦有一定程度的提高。     

基于网络远程控制滑模变结构控制策略

基于网络远程控制循环中存在随机通信延迟时间,影响控制循环的稳定性.提出采用滑模变结构控制来消除控制循环中随机通信延迟时间对稳定性的影响,研究了滑模变结构控制的实现方法、滑动平面求解、控制函数的实现等.滑模变结构控制的仿真结果与远程机器人直接控制结果的对比表明,前者能够保证在存在随机通信延迟时间时控制系统的稳定,证明了滑模变结构控制应用于机器人远程控制的合理性.     

公司治理结构与企业价值的相关性分析——来自中国上市公司的最新证据

以2004年沪、深两地上市公司为研究样本,先后对各变量作了描述性统计分析、相关性分析及回归分析。研究结果表明:公司治理结构与市场价值有着密切的联系,在描述中国上市公司治理结构的十个变量中,公司的股权结构变量(Top1,Cstr2-10及So-top)、董事会治理机制(Out-ration及Ceo-topdir)、经营激励方式(magtH及Compensation)和外部法律市场环境(Hbshare虚拟变量)均起着非常重要的作用。最后,在实证分析的基础上,结合我国特有的文化、制度及法律环境,对优化我国上市公司治理结构提出了一定的对策和建议。     

逐步回归法辨识线性系统模型

线性系统的结构辨识主要依据模型残差来人工判断。这不仅引入了判断误差,同时也使该方法难于投入实际应用。针对这一问题,该文提出一种修正的逐步回归法,用于对有色噪声环境下的线性系统建模。该方法将各回归变量按对输出的“贡献”排队,通过判断“贡献”的显著性来决定是否选入回归方程,从而能够同时决定模型的阶次、系统纯时延和模型参数。该方法具有计算量小、适应性强等优点。仿真试验验证上述结论。     

日前电力市场中确定发电计划曲线的一种新方法

目前，普遍采用等时间间隔发电计划曲线形成发电计划．然而，非等时间间隔的发电计划能自动跟踪负荷的变化趋势，同等时间间隔发电计划相比，它更适合于制定日前电力市场中确定发电计划．非等时间间隔的发电计划可分两步进行，根据预报的次日负荷曲线制定出包括发电时刻和该时刻的发电量的系统总发电计划曲线，它是非等时间间隔的；再到提前电能市场中拍卖总发电量，形成包括各个发电公司合同发电量的完整发电计划．重点研究了如何利用预报的次日负荷曲线确定出非等时间间隔的发电计划曲线，重点阐述了非等时间间隔发电计划曲线的确定原理、算法框图，并对应用中可能出现的问题进行了讨论，实例验证了这种方法的先进性和经济性。     

水下爆炸载荷下充水多壳体结构动态响应计算方法

海军潜艇结构中,采用多壳体结构是一种新的结构设计形式.多壳体结构由轻外壳和多个耐压壳结构组成.当其遭受水下爆炸冲击时,由于舷间流体和多耐压壳结构的存在,使得冲击载荷的传播机理更加复杂,至今尚未建立合理可行的工程化方法进行描述.针对该复杂传播过程,在2阶双重渐进近似方法（DAA2）基础上,对内流场采用空化声学元（CAFE）,推导出其流固耦合控制方程,然后采用经典充水3维球壳问题进行验证,精度良好.最后,开展多壳体结构舱段动响应试验验证,分别从速度、加速度和冲击环境进行计算和试验数据比对,研究结果表明精度良好,验证了计算方法的正确性.