商业银行非现场监管的模式识别方法

商业银行非现场监管在整个商业银行监管体系中占有中枢神经的地位，文章将商业银行非现场监管作为模式识别分类问题进行研究，提出了通过神经网络的建模，构造基于马哈拉诺比斯距离的联合判别模型的方法，并以实际数据为基础验证了模型的有效性，进行了商业银行分类识别。     

基于扩展数据包络判别法的商业银行信用风险评估

考虑到我国商业银行样本数据分布的非正态性和多维性特点,文章将扩展的数据包络判别模型引入商业银行信用风险评估中.该模型具有非参数检验特性,通过两阶段分类过程对企业信用状况进行判别.实证结果表明,与传统的Logistic分析模型相比,扩展数据包络判别模型的预测精度更好.     

我国商业银行防范网络安全风险的博弈模型

为探究骇客与商业银行的博弈信念,在分析骇客与商业银行对银行网络安全系统进行攻击与防御博弈时的成本和收益的基础上,运用信号博弈模型研究了骇客与商业银行博弈的状况.认为商业银行欲避免骇客进攻,需通过媒体将声誉维持在较高水平,使骇客相信对此银行进行攻击,所获得收益低于投入进攻的平均直接成本;理性的商业银行出于成本的考虑,会希望在提高声誉过程中所获得的边际利润与因骇客进攻而导致的银行损失相等.由此,监管当局应通过增加对商业银行网络安全情况检查的频率,增加对商业银行因网络信息安全风险导致损失情况的曝光力度等措施来迫使商业银行加大对网络安全的投入.     

小微企业信用评级模型及比较研究

在调查和文献基础上,进行信用风险来源识别、评级指标分类和评级方法选择,构建商业银行内部信用评级模型,以期在授信审批环节提高信用风险管理水平.基于某商业银行2008—2013年小微企业实际信贷数据,运用线性判别分析、二项逻辑回归和十种基于不同学习算法的BP神经网络模型构建内部信用评级模型,并在评级指标体系中加入宏观经济变量,使度量风险的稳健性进一步得到提升.最后通过四种方法对不同模型的结果和评级有效性进行了对比分析,认为基于Levenbery-Marquardt学习算法的NN10模型具有最优的评级有效性.     

递归分类树在信用风险分析中的应用

递归分类树是计算机实现 ,基于统计理论的非参数的识别技术 .本文将之用于商业银行信用风险分析 ,以判别分析为参照方法 ,加以实证研究 .结果表明递归分类树在变量选择和分类方面的效果好于判别分析方法.     

商业银行信用卡市场竞争策略研究

考虑信用卡市场普遍存在的消费者偏好差异和资信差异问题,将借贷模型与Hotelling模型相结合,分析了两种差异对商业银行信用卡市场竞争的影响.分析表明:在全国统一的征信体系尚未建立,各商业银行缺乏信用卡运作经验的情况下,我国商业银行信用卡市场的竞争行为是对理性竞争的偏离,管制者应该加强对信用卡市场的监管,有效防范由于信用卡过度竞争造成的信用风险,以防韩国信用卡危机的发生.     

商业银行监管、监控指标的全局主成分分析

利用对时序立体数据表的全局主成分分析方法,对商业银行监管、监控指标的时间序列进行了分析。研究发现,商业银行的监管、监控指标可以以10个全局主成分替代。进一步的分析表明:商业银行各监管、监控指标之间对商业银行的经营总体状况的体现存在一定的弹性关系。     

企业与商业银行关系模型的研究

提出一个企业与商业银行关系的模型,并对企业与商业银行共同发展及企业不还垡而引发银行经营风险进行了分析.模型为动态模型和分析企业与商业银行的发展提供了理论依据.     

具有三角模糊要素的非径向DEA模型

在原有的非径向DEA模型基础上进行模糊扩展,建立了输入输出为三角模糊数的非径向DEA模型,并根据模糊规划取α-截集的方法求解模型.在相对已有模糊DEA模型更加合理、更强区分能力的效率测算基础上,定义决策单元的α-水平模糊DEA有效性,从而完成了对决策单元的分类.然后在给定α-水平下对模糊决策单元进行了排序.最后给出了一个算例.     

基于DEA的生产能力利用指数在商业银行效率分析中的应用

在非参数DEA方法基础上构建了3种生产能力利用指数的技术一经济模型：观测量模型、技术效率模型和局部观测量模型。对3种不同的生产观测量与生产能力的比较，分析决策单位固定输入要素的利用效率。用上述模型对中国14家商业银行进行了实证分析。结果表明，中国14家商业银行整体产出能力利用率较低，国有独资银行低于股份制商业银行。     

利率衍生工具运用与中国商业银行利率风险敞口

由于中国尚未爆发过银行业危机，因而如何测度银行体系风险是一个挑战。使用KMV模型测度的违约概率作为中国银行体系风险的指标。使用所测度的违约概率估算商业银行对1年、2年、5年和10年国债收益率的利率风险敞口。在此基础上研究商业银行利率衍生工具的运用是否降低了利率风险敞口。结论表明，利率衍生工具名义价值越高，利率风险敞口越低，但各个商业银行表现并不一致。国有大型商业银行降低利率风险敞口的表现略差于股份制商业银行。     

基于两阶段非期望DEA模型的商业银行效率评估

本文将两阶段非期望DEA模型引入银行效率评估,从银行系统内部运营结构入手,构建符合银行结构特征的两阶段网络DEA非线性模型.基于合作共赢的思想,该模型使中间产出在两个子系统的权重相等,将关系模型从规模报酬不变扩展到规模报酬可变的情形,每个银行的系统效率分解为两个子系统的乘积,启发式搜索方法被用来求解新提出的模型.本文将银行经营过程分为筹资阶段和运营阶段,分别应用加权和两阶段模型与该模型对23家商业银行的效率进行测算,验证了提出新模型的合理性.     

System Dynamics Model of Financial and Monetary Mechanism

System dynamics model of financial and monetary mechanism are established on thebasic of qualitative research in financial and monetary theory,by applying system dynamics to finan-cial and monetary law of movement,development and change in economic system and simulating thislaw.With it,we can analyse the interrelations between finance and banking;analyse the quantityof money demanded by the economic system,determine the most desirable quantity of money de-     

我国银行体系的系统性关联度分析:基于不对称CoVaR

根据系统性关联度的定义,使用不对称CoVaR方法,对我国单个银行与银行体系之间的系统性关联度和任意两个银行间的系统性关联度进行了测算.研究结果表明,我国银行体系的系统性关联度存在不对称性,使用不对称CoVaR方法重新估算我国银行体系的系统性关联度能为我国系统重要性银行的甄别和银行间系统性风险溢出的评估提供依据.进一步地,探讨出上述两种系统性关联度的主要影响因素为银行自身的特征变量,如贷款总额,股本,留存收益等.基于此,为我国银行业监管者提升银行风险监管水平和银行管理者制定准确的风险控制体系提供有益帮助.     

北京市商品住宅系统动力学模型构建及其在预警中的应用

次贷危机的爆发引起了学术界对房地产风险及预警系统的关注.首先对传统的房地产市场预警方法进行了回顾和分析,然后从系统科学的观点出发通过对商品住宅市场各影响因素的分析构建了北京市商品住宅的系统动力学模型.通过实证仿真研究验证了模型的有效性并利用该模型对不同假设情景下北京市2010年商品住宅市场的主要指标进行了综合模拟预测,为房地产市场综合模拟预警体系提供了一个系统预测方法.     

一对多交互式在线客户服务排队模型

以聊天工具为基础的在线客服大量取代了电话形式的传统客服。与电话客服不同，一个在线客服人员能同时为多个顾客提供交互式的服务，而传统的排队公式都是以一对一服务为基础推导的，无法直接用来计算在线客服的排队指标。分析了一对多交互模式下的排队特点，提出了该模式下的服务水平指标，构建了包含顾客层和消息层的双层排队模型，推导了系统平均客户数量、平均服务时间、平均等待回复时间等指标公式，最后进行了公式解析值的仿真验证。仿真结果表明，顾客平均服务时间和消息平均等待时间等指标能有效描述服务系统的排队状况，而本文提出的双层排队模型能准确计算一对多服务模式下的排队指标。     

我国影子银行的风险传导渠道及监管对策研究

近年来影子银行的快速发展有利于促进经济社会的发展,但同时也对金融市场的稳定性带来了不同程度的风险.深入研究影子银行的风险传导机制,提出适当的监管对策,适时化解风险,具有重要的现实意义.基于有向无环图(directed acyclic graph,DAG)的结构向量自回归模型(structural vector autoregression,SVAR)及脉冲响应,本文对影子银行与商业银行、货币供给、证券/债券市场、房地产、宏观经济之间的风险动态传导进行了合理测度,从货币政策、资产价格和实体经济三种传递渠道,深入探讨了影子银行的风险传递.研究结果表明,无论短期还是长期行为,影子银行的风险主要受到货币政策渠道的影响,它可在一定程度上放大货币政策的传导效应,且当商业银行受到一定的风险冲击时,影子银行遭受风险的概率也相应增加.从短期行为分析,影子银行的风险会通过汇率向实体经济进行传递,而在长期方面,影子银行的风险则会通过资产价格渠道传染到债券市场.     

企业信用等级综合评价方法及应用

以贷款通则、商业银行法等金融法规为准则,应用定性与定量相结合的分析方法,通过建立企业信用等级综合评价的指标体系,给出企业信用等级的综合评价方法。最后给出一个实例。     

网络视角下的金融结构与金融风险传染

基于不同的银行间市场网络结构假设,利用中国银行业数据,使用最大熵方法估计银行间资产负债关系,建立银行间市场网络以研究我国单个银行破产引发的金融风险的传染概率和影响程度,进而通过建立异质性银行的多主体仿真模型研究银行间市场结构和银行资产负债表结构对金融风险传染的影响. 研究结果表明：相比于完全连接网络,中心-边缘的层级网络将增大金融风险传染的范围和程度. 此外,对于银行资产负债表结构而言,所有者权益占比提高将增强金融机构的抗风险能力,降低传染概率,而银行间资产和负债占比提高则会扩大金融风险传染的影响. 这为我国银行业系统风险监管中对金融结构的关注提供了重要启示.