基于DAG方法的SVAR模型识别: 理论基础和仿真实验

在递归结构假设条件下,文章证明了SVAR模型与线性动态因果结构模型是相同的数据生成过程,且SVAR模型中的同期变量系数矩阵结构与同期变量为节点的DAG之间存在特定的对应关系;文章还证明：给定真实的数据生成过程为线性动态因果结构模型,从数据出发,利用现有的IC,SGS,PC等因果结构推断算法可以对同期变量为节点的DAG作出正确推断,且这一结论不依赖于变量服从联合高斯分布,从而在理论上证明了基于DAG方法构建SVAR模型识别条件的可行性,并给出该方法下SVAR模型识别的充要条件;最后,Monte Carlo仿真结果显示：在扰动项服从不同分布条件下,基于DAG方法在构建正确的SVAR模型识别条件方面均有着非常好的表现,SVAR模型识别的充要条件也得到了仿真结果的有力支持.     

气体分馏装置精馏过程的动态建模与仿真

以某炼油厂气体分馏装置动态模拟系统开发为背景,以脱丙烷塔为例,建立了精馏过程的严格动态机理模型,并基于动态机理模型进行了系统的动态模拟与分析.针对以往动态模型求解算法中采用迭代计算多组分混合物泡点时,存在运算量大、模型难以收敛的问题,提出了一种基于支持向量机回归模型计算混合物泡点的新算法,以提高机理模型的计算效率.为避免动态模型不收敛,模型的初值采用稳态模型计算得到.仿真结果表明,新模型能较好的模拟装置生产操作状况,模型的计算效率有较大提高,为动态模拟系统的开发应用与装置优化提供了支持.     

结构VAR模型辨识的条件互信息图模型

在结构向量自回归(VAR)模型辨识的图模型中引入信息论方法.定义了线性条件互信息图,图中的结点表示时间序列不同时刻的随机变量,结点间的边表示随机变量之间存在的因果相依关系.提出了随机变量之间条件线性联系存在性的信息论检验方法.图中边的存在性用基于线性条件互信息的枢轴量检验,枢轴量的显著性用置换检验决定.用统计分析的方法确定当前变量之间联系的方向,建立了有向非循环图.最后以模拟序列为例,验证了所提出的方法是可行且有效的.     

基于预期理论框架的农产品期货基差行为

以研究农产品期货基差动态调整过程为目的,根据在预期理论框架下期货价格等于未来现货价格无偏估计值的理论前提,基差与现货价格的关系可以由状态空间模型来识别.结合农产品价格的季节性和均值复归性的两大特性,首先建立现货价格的状态转移方程,然后基于预期理论框架推导出基差的状态量测方程,构造状态空间模型,从现货价格提供的信息来推断基差动态调整过程,最后以郑州强麦为例进行了实证分析.     

非均匀采样数据系统的AM-RLS辨识方法及仿真研究

推导了一类非均匀采样数据系统的提升状态空间模型,进而得到其对应的输入输出表达.针对辨识模型信息向量中存在未知的中间变量,提出非均匀采样系统基于辅助模型的递推最小二乘(AM-RLS)辨识方法,基本思想是用辅助模型的输出代替信息向量中的未知变量.并对算法进行了计算机数值仿真研究,来说明提出辨识算法的有效性.     

中国科技投入与经济增长的Granger因果关系分析

传统的Granger因果关系检验只适用于平稳变量。中国经济的快速增长使得多数宏观经济变量表现出非平稳特征。协整以及建立在协整关系基础上的误差修正模型为研究非平稳变量之间的因果关系指明了新的途径。本文利用1953～2003年中国科技投入和经济增长的年度数据，建立了一个反映二者动态关系的误差修正模型。通过基于误差修正模型的Granger因果检验，发现中国科技投入和经济增长之间存在双向因果关系。     

信用风险的两阶段非线性变量边界Logit模型实证研究

为有效测度公司的信用风险,基于统计、结构、简约模型原理,利用某商业银行的数据,得到了多个具有较高回判精度的实证模型,并比较了不同模型的相关性和特点,由此提出了一个回判率为88%的两阶段非线性变量边界Logit模型.认为,统计、结构、简约模型对信用风险的计量具有相关性和一定的互补性,可根据信息掌握情况选用不同模型有效预测风险,信息收集与模型技术改进间具有一定的替代性.     

基于同步理论的股票网络社团识别研究

利用股票价格波动时间序列的相关特性,基于同步理论研究股票网络的社团结构。通过对关联矩阵的谱分析确定股票网络中存在复杂的社团结构。随后,利用基于Kuramoto模型的同步聚类算法对网络节点(股票)进行动态分组,由局部序参量确定算法的收敛性并得到稳定的社团结构。通过与快速社团检测算法的对比验证,表明基于Kuramoto模型的同步聚类算法能够正确得到股票网络的社团结构,且更符合股票的属性分类。     

增量模型控制压力恒定的多源供水实时调度

针对多水源供水管网系统参数多及变量间存在耦合,难以实现合理实时调度而导致水压多变等问题,提出一种基于增量模型控制压力恒定的多源供水管网系统优化调度策略. 依据用户流量参数预测建立增量模型,以分界监控点压力参数恒定为目标函数推导多水源调度策略,并调节机泵输出压力,机泵启停状态及变频机泵转速为优化决策变量. 鉴于供水系统模型的非线性和混合变量的耦合性,采用蚁群算法进行优化,引进扰动因子并修正搜索转移步长和动态挥发系数来提高全局寻优能力. 算例仿真表明,该模型和方法可快速找到优化调度的最优解,跟踪流量变化和保持监测控制节点实时压力恒定的效果好,为多水源的实时协调调度提供了好的基础.     

时变固定效应动态短面板模型的变量选择估计及应用

虽然常见的微观面板数据时间维度较短,但仍具有一定的时间跨度,个体固定效应依旧可能存在时变性,导致基于个体固定效应的面板数据模型推断不可信.因此,考虑时变个体固定效应能够降低模型设定偏误.采用修改的Mundlak-Chamberlain投影方法,不仅能控制不可观测的时变个体固定效应,还能识别时不变的个体解释变量的影响效应,如工资的性别歧视.另一方面,解释变量的影响效应同样会因政策等外部宏观环境因素的变动存在时变性.投影和时变效应的引入都会极大增加模型中待估参数的个数,降低模型估计的精度.为此,重要变量的筛选及其时变性的识别尤为关键.通过引入投影方程参数的约束条件,采用惩罚条件拟似然和ECM算法,能同时实现变量的选择和估计.模拟结果显示新方法表现良好.最后,基于该模型和方法识别了不同的高管激励方式(分薪酬激励和股权激励)如何影响企业配置金融资产的动机.     

Learning multivariate time series causal graphs based on conditional mutual information

Detection and clarification of cause-effect relationships among variables is an important problem in time series analysis.This paper provides a method that employs both mutual information and conditional mutual information to identify the causal structure of multivariate time series causal graphical models.A three-step procedure is developed to learn the contemporaneous and the lagged causal relationships of time series causal graphs.Contrary to conventional constraint-based algorithm, the proposed algorithm does not involve any special kinds of distribution and is nonparametric.These properties are especially appealing for inference of time series causal graphs when the prior knowledge about the data model is not available.Simulations and case analysis demonstrate the effectiveness of the method.     

The Dynamic Impact of Structural Oil Price Shocks on the Macroeconomy

In this paper, we apply the structural vector autoregression(SVAR) model to decompose the international oil price shock into oil supply shocks, aggregate demand shocks and oil-specific demand shocks, and then use the DCC-GARCH model to analyse the dynamic correlations between these three kinds of oil price shocks and the macroeconomic variables of several oil importing and exporting countries. To quantify the intensity of the effect of oil shocks on these variables, we propose a measure,conditional expectation(Co E), to capture the percent change of the economic variable under oil price shocks relative to the median state. The time-varying copula model is employed to estimate the proposed measure through time. The empirical results show that, for instance, the impacts of oil price shocks on macroeconomic variables are different in different periods, showing the time-varying characteristics. Additionally, the impacts of oil price shocks on macroeconomic variables show great differences and some similarities among different countries. Finally, we give some policy suggestions for these countries, in particular for China's special results.     

工程项目风险元传递的系统动力学模型

基于广义项目风险元传递理论, 将导致工程量增加的因素视为风险元, 对工程项目风险元影响的传递情况进行了分析, 运用系统动力学构造出相应的因果关系循环图, 建立了风险元传递的系统动力学模型. 给模型中的变量赋值, 确定变量之间的函数关系, 利用iThink软件进行了模拟仿真. 结果表明: 风险元的发生对工程费用、工期以及质量都会产生不同程度的影响, 而且这种通过项目内部结构的传递影响是随风险元的增加而加速增长的. 另外, 反映项目各要素随时间动态变化的风险元传递模型的结果图能为风险管理及项目管理提供有力依据.     

基于SVAR模型的国际油价冲击与中国的宏观经济

运用结构向量自回归(SVAR)模型,研究了国际油价冲击与中国宏观经济之间的关系。研究发现:相对于VAR模型,SVAR模型具有无可比拟的优越性,能更准确地刻画国际油价对中国宏观经济的冲击作用,而且估计结果在不同的模型设定下很稳健。中国的宏观经济在国际油价冲击面前并不是那么脆弱,中国强劲的GDP、消费和出口增长趋势以及滞后应对的政策都在很大程度上削弱了油价冲击对中国宏观经济的不利影响,但油价冲击发生一年后,其对总量经济的负面影响还是会显现出来。     

变结构离散动态贝叶斯网络及其推理算法

目前的动态贝叶斯网络的研究,是定义在每一个时间片的静态贝叶斯网络结构和参数都一致的基础上,对于过程突变,参数变化等情况就难以适应.为了解决这个问题,提出变结构离散动态贝叶斯网络的概念,并根据概率和动态贝叶斯网络的理论,推导出变结构离散动态贝叶斯网络的推理方法,对算法进行了验证并结合环境变化时的路径选择问题,进行了计算仿真.计算和仿真结果证明了文章提出的变结构离散动态贝叶斯网络的概念和推理算法的正确性.     

链系统

建模是分析和解决控制问题的一个重要环节。集中控制方法要求建立集中型的模型。分散控制策略则提出在集中模型上迭加测量信息分散的经验知识。利用结构信息分散的特性是另一种途径。本文认为,受控系统中诸测量变量从及它们之间的因果关系构成一个整体,但这不是一个笼统的整体,而是有主次之分的。主要的关系决定了系统的结构模式,它也是一种有用的经验知识。利用因果分析的结果,抓住主要关系,文中给出了因果链、链结构和链能达性的概念,让因果分析贯穿建模过程,使最终的模型显含主要的因果关系,从而得到以子系统级模型表征的新的分散型模型。此模型把人工知识与     

基于C-R模糊模型的非线性预测控制

Cao和Ress提出的模糊模型（称为C-R模糊模型）由模糊推理和局部线性解析模型两部分组成，用隶属函数加权局部模型构成系统的全局非线性模型。本文提出了一种新的结构上与阶跃模型相类似的C-R模糊阶跃模型。并用DMC动态矩阵控制算法，求解基于该模型的非线性预测控制问题，得出了预测控制算法的解析形式，该方法克服了一般非线性预测控制算法求解困难的缺陷。     

Causal association rule mining methods based on fuzzy state description

1.INTRODUCTIONIn the research of intricate systemcontrol andcompli-cated affair reasoning,the problemof mechanismandcomputational model of reasoning has become a veryi mportant issue in the academic world.Thus the re-search of indeterminacyinductive automatic reasoningmechanismis more i mportant.In the development of current logic science,ani mportant trendthat the research of logic thought andmethod merged into logic language has taken place.Thus the intelligence reasoning procedure is r…     

An Application of Dynamic Structure Model to SoilCorrosion Research

IntroductionJ.Kaneetal.foundasimulatorcalledthedynamicstructuremodelatthebeginningof1970s.Itcanbeusedtosimulatethedynamiceffectsofvariablesinthedynamicstructuralsystemmodel,thusitbecameasfamousasthesystemdynamicsfoundbyJ.W.Forresterin1961.Atpresent,thismodelissuccessfullyappliedtomanyfieldssuchaspublichealthwork,hydroelectricresourcesprogramme,transportationplanning,ecosystemanalysis,etc..Soilcorrosionisacomplexenyironmentalproblemrelatingtoalotoffactors.Asacomplicatedsystem,thesoilcorrosion…