多变量过程的边界调整策略

针对存在设置偏差且生产阶段有限的多变量过程,研究了调整费用恒定情形下的使过程质量损失最小的边界调整策略.在建立过程状态空间方程的基础上,利用贝叶斯推断和动态规划给出了调整策略中随生产阶段变化的边界.通过算例解释了边界调整策略的实现方法,并通过仿真将调整策略与其他两种质量控制策略进行了比较分析,仿真结果表明调整策略能够更好的减少过程的总体质量损失.     

舰船目标噪声调制包络谱融合算法研究

舰船噪声调制包络谱是水下目标识别的重要特征.分析了调制包络谱的一般模型,把"最优"调制包络看作一种随机过程,将舰船噪声的多子带检波信号看作是对"最优"调制包络的一次观测,并将其作循环相关,用有限次观测的集种平均作为"最优"包络的估计,从而得到多子带融合包络谱,舰船噪声实测数据验证了该方法的有效性.     

基于Beta分布的最经济过程均值及检验规格限的确定

100%检验是对生产方和顾客都提供保护的一种检验方法,在工业生产或过程决策中起到非常重要的作用.考虑许多实际过程输出分布非正态的情况,本文以Beta分布作为过程输出分布,结合不对称二次质量损失函数,以生产方和顾客整个系统的损失最小为前提,提出最优检验策略.在全检决策中,建立了确定最优检验规格限及过程均值的经济模型.灵敏度分析反映了各参数对检验方案、最优过程均值确定及总损失的影响.数值计算结果说明本文所提模型对改进过程输出质量是有效的.     

损失厌恶下带有风险约束的委托投资组合模型

在管理者呈损失厌恶的假设下,构建了带有风险约束的委托投资组合模型,研究委托投资管理中的最优投资问题.通过构造辅助函数将以条件风险价值为约束的委托投资组合问题转化为约束含有随机凸函数的随机优化问题,证明了最优策略的存在性.进而利用随机抽样方法构造了Monte Carlo罚函数算法,得到了近似最优投资策略,并证明了当样本容量足够大时近似最优投资策略几乎处处是原委托投资组合问题的最优策略.最后,给出了数值算例说明模型的有效性和管理者的损失厌恶对最优策略的影响.     

S型效用下比例再保险的最优投资策略

本文引入了行为金融学中的损失厌恶概念,研究考虑损失厌恶时保险公司的最优投资再保险问题.在损失厌恶下,保险公司面对盈利时是风险厌恶者,而遭受损失时转为风险追求者,因此本文采用S型效用函数,并以终端财富的效用最大化为目标求解保险公司的最优策略.假定保险公司的盈余过程服从经典的Cramer-Lundberg模型,可将资产投资于一种无风险资产和一种服从几何布朗运动的风险资产,且可以通过向再保险公司购买比例再保险来分散风险、稳定经营.通过构造鞅过程,运用鞅方法和拉格朗日对偶法求解出最优策略与最优财富.最后进行数值分析,更加直观地解释了各经济参数对财富值和投资策略的影响.     

带有初始风险证券的最优组合投资

对带有初始风险证券的投资者如何进行投资以及当风险证券的收益率或者风险发生变化时如何调整投资策略的问题进行了研究，以最大最小化平均绝对离差作为风险测度建立模型，求解模型得到最优投资策略，着重讨论了当风险证券的收益率或风险发生变化时，最优投资策略的稳定性以及最优投资策略的调整，得到了当某个风险证券的收益率或其风险发生变化时，最优投资策略的稳定条件以及策略的调整方案，还刻画了有效边界的结构，并证明了有效边界是一条折线段，最后对含无风险证券的情形进行了讨论并得到了相应结论。     

基于偿付能力的最优再保险策略

采用最大索赔再保费定价原则,结合VaR、CTE、TV三种风险测度方法,通过研究最小化偿付不足风险的概率、期望损失以及均方期望超额损失等再保险问题,得到相应的最优再保险策略,并结合案例对各种最优策略进行静态分析.研究发现,当偿付能力基于VaR或者CTE时,最优的再保险策略是去尾停止损失再保险,这说明原保险公司此时应该更注重对中等巨额损失的保障,而没有动力去保障极值损失;当偿付能力基于TV时,最优策略是带限额的停止损失再保险,此时,保险公司为了保证经营的稳定性,势必会将一部分极值损失分保.     

基于两次Kalman滤波的观测噪声自适应调整算法

在实际的目标跟踪过程中,由于目标远近等各种客观因素的影响,观测噪声是随时变化的.但是在标准卡尔曼滤波中,如果将观测噪声协方差设为恒定值,必然造成跟踪结果不理想.针对这种情况,通过在任意时刻施行两次卡尔曼滤波的结果来自适应地调整观测噪声协方差,使卡尔曼滤波算法中的观测噪声协方差与实际值更加接近,从而提高对目标的跟踪精度.最后Monte Carlo仿真实验证明了本算法的有效性.     

基于效率和经济价值的期货套期保值二次决策准则

基于不同风险测度得到的期货套期保值策略不同，利用套期保值效率可以对比分析不同风险测度下的套期保值效果。然而，当考虑套保成本时，套保效率大的套保策略不一定是“最优”的。为兼顾套保效率和套保成本，引入经济价值进一步对比不同套保策略的效用，提出期货套期保值二次决策准则。首先，构建方差、VaR和 CVaR等风险测度下的期货套期保值模型，给出最优套保头寸和套保效率的显式表达式，提出模型驱动下的最优套保策略决策准则；然后，考虑套保成本，基于经济价值提出不同套保策略的二次决策准则；最后，针对Brent原油期货套期保值进行实证分析，实证研究结果与理论研究相吻合。基于一次准则的最优套保策略的经济价值并不恒大于零，即当考虑套保成本时，基于套保效率最大的套保策略可能使投资者得不偿失，这也进一步体现了本文所构建的套保二次准则的有效性。     

不完全金融市场下基于二次效用函数的动态资产分配

为了研究不完全市场条件下的连续时间动态投资组合选择问题,首先应用降维方法将不完全市场转化为完全市场,然后在转化后的完全市场条件下应用鞅方法得出二次效用函数意义下的最优投资策略.进而应用转化后的完全市场和原不完全市场下各参数的关系得到二次效用意义下不完全市场环境里最优投资策略的解析表达式,并分析风险厌恶因子对最优投资策略的影响.最后为了说明不完全市场和完全市场条件下投资者最优投资策略的变化,给出算例进行分析.     

FTC of hidden Markov process with application to resource allocation in air operation

This paper investigates the feedback control of hidden Markov process(HMP) in the face of loss of some observation processes.The control action facilitates or impedes some particular transitions from an inferred current state in the attempt to maximize the probability that the HMP is driven to a desirable absorbing state.This control problem is motivated by the need for judicious resource allocation to win an air operation involving two opposing forces.The effectiveness of a receding horizon control scheme based on the inferred discrete state is examined.Tolerance to loss of sensors that help determine the state of the air operation is achieved through a decentralized scheme that estimates a continuous state from measurements of linear models with additive noise.The discrete state of the HMP is identified using three well-known detection schemes.The sub-optimal control policy based on the detected state is implemented on-line in a closed-loop,where the air operation is simulated as a stochastic process with SimEvents,and the measurement process is simulated for a range of single sensor loss rates.     

The Robust H∞ Control of a Stochastic Inventory—Production System

1　 Introduction DealsMost inventory- production models assume that the demands are influenced by randomlyfluctuating environment.Under the assumption of probability distribution being known,many researches on inventory optimization and control problem ha…     

环状给水管网优化设计的一种综合方法

提出了一种环状给水管网优化设计的综合方法.这一方法以环状管网年费用(或投资)最小为目标函数,将二次正交旋转回归设计、二次规划和线性规划有机的结合在一起,较好的解决了环状管网的优化设计计算问题.在这一方法中,用二次正交旋转回归设计确定环状管网管段流量分配方案,用线性规划模型计算每一流量分配方案管网的年费用,建立管网的管段流量与年费用之间的二次多元回归方程;以这个二次多元回归方程为目标函数,用二次规划方法确定管网的管段流量分配最优方案;根据最优流量分配方案,用线性规划模型确定管网的最优设计方案.算例表明这一方法是可行的,可用于单水源泵站加压管网和重力管网的优化设计.     

Optimal multi-asset investment with no-shorting constraint under mean-variance criterion for an insurer

This paper considers the optimal investment strategy for an insurer under the criterion of mean-variance. The risk process is a compound Poisson process and the insurer can invest in a risk-free asset and multiple risky assets. This paper obtains the optimal investment policy using the stochastic linear quadratic (LQ) control theory with no-shorting constraint. Then the efficient strategy (optimal investment strategy) and efficient frontier are derived explicitly by a verification theorem with the viscosity solution of Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation.     

Optimal Design Method of Looped Water Distribution Network

The new procedure, in which the minimum annual cost (or investment) is used as the objective function, is presented to optimize looped water distribution network, combining the quadric orthogonal circumrotation regression design, the quadratic programming and the linear programming together. First, the flow distribution schemes are set down by means of quadric orthogonal circumrotation regression design. The annual cost of each flow distribution scheme is determined by linear programming and the quadric multiple regression equation between the annual cost and the pipe segment flows is established. Second, the optimal flow distribution scheme in which the quadric multiple regression equation is used as the objective function is determined by the quadratic programming. Finally, the optimal design of looped network is determined by linear programming based on the optimal flow distribution scheme. The procedure can be used to optimize the single resource looped network with pump station and gravity.     

修理设备可修理的几何过程模型的最优维修策略

本文研究了一个修理设备在工作过程中可能发生故障且可以被修理的系统的维修策略.当系统发生故障时用修理设备对其进行故障维修,修理设备在维修过程中也可能发生故障,并有修理工对修理设备进行维修.当修理设备恢复正常后继续对系统进行维修.系统和修理设备逐次故障维修后的工作时间都形成随机递减的几何过程,且逐次故障后的修理时间都形成随机递增的几何过程.当系统的故障次数达到N时对系统和修理设备都进行更换,利用更新过程和几何过程理论求出了系统经长期运行单位时间内期望费用的表达式,证明了最优策略的存在性和唯一性,并给出了具体例子和数值分析.     

Adaptive SPC monitoring scheme for DOE-based APC

Automatic process control （APC） based on design of experiment （DOE） is a cost-efficient approach for variation reduction. The process changes both in mean and variance owing to online parameter adjustment make it hard to apply traditional SPC charts in such DOE-based APC applied process. An adaptive SPC scheme is developed, which can better track the process transitions and achieve the possible SPC run cost reduction when the process is stable. The control law of SPC parameters is designed by fully utilizing the estimation properties of the process model instead of traditionally using the data collected from the production line. An example is provided to illustrate the proposed adaptive SPC design approach.     

冷备可修系统的二元最优更换策略

研究了由一个修理工、两同型部件组成的冷贮备可修系统 ,在假定故障部件不能“修复如新”的条件下 ,利用几何过程对系统中部件 1的故障次数N和工作寿命T组成的二元最优更换策略 (N ,T)进行了研究 ,问题是确定最优的更换策略 (N ,T )使得系统经长期运行单位时间内期望效益达到最大。导出了系统经长期运行单位时间内期望效益的明显表达式。最后 ,还在一定条件下证明了最优策略 (N ,T )比以往著作中的最优策略N 和T 优良。