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系统科学
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1.
带有初始风险证券的最优组合投资
郭文旌
周幼英
胡奇英
《系统工程学报》
2003,18(5):391-396,425
对带有初始风险证券的投资者如何进行投资以及当风险证券的收益率或者风险发生变化时如何调整投资策略的问题进行了研究,以最大最小化平均绝对离差作为风险测度建立模型,求解模型得到最优投资策略,着重讨论了当风险证券的收益率或风险发生变化时,最优投资策略的稳定性以及最优投资策略的调整,得到了当某个风险证券的收益率或其风险发生变化时,最优投资策略的稳定条件以及策略的调整方案,还刻画了有效边界的结构,并证明了有效边界是一条折线段,最后对含无风险证券的情形进行了讨论并得到了相应结论。
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