关于集值随机过程的平稳性

平稳集值随机过程是一般平稳随机过程的推广 ,给出集值随机过程具备平稳性的一个充分必要条件 ,进而给出平稳随机过程的一个性质 .     

二阶矩模糊随机过程协方差函数的性质

应用随机过程、模糊数学和模糊随机过程的基本理论，给出了二阶矩模糊随机过程的定义，讨论了二阶矩模糊随机过程协方差函数的有关性质。     

地震动随机过程的正交展开

介绍了随机过程Karhunen-Loeve分解的基本原理,指出了其在随机过程展开中所具有的优势与局限性．针对Karhunen-Loeve分解在求解特征问题中存在的困难,采用Hartley正交基作为展开函数,发展了一类基于Hartley正交基的随机过程展开方法．考虑到直接对地震动加速度随机过程实施正交展开,很难达到以较少展开项数反映原随机过程的目的．为此,提出了从地震动位移过程的正交展开出发,引入一类能量等效原理,获得了地震动加速度随机过程的正交展开式,进而将地震动随机过程展开为由10个独立随机变量所调制的确定性函数的线性组合形式．     

预测股市分析股价的随机过程模型的建构

运用随机过程理论预测股市行情及分析股价,并建立其随机过程模型.     

高斯过程的一个性质

高斯过程是概率论和随机过程的主要研究内容之一,它在随机分析和随机控制领域有着重要应用.本文利用高斯过程的正态性构造预解算子,得出相应的性质.     

集值随机过程的均方Riemann-Stieljes积分

集值随机过程的积分理论是随机过程理论的一个新分支。利用随机集的位似及集值随机过程的均方收敛理论，创造性的定义了集值随机过程的均方Riemann-Stieljes积分，随后证明了均方Riemann-Stiel-jes积分存在性的判定定理，最后给出了分部积分计算公式，为今后进一步研究集值随机过程的微积分奠定了良好的理论基础。     

关于随机环境分枝过程混合重组的一个注记

给定一个繁衍概率母函数均值待定的两状态独立同分布随机环境分枝过程,证明了若该随机环境分枝过程是下临界的,则通过适当选择其繁衍概率母函数均值的取值后,它的两个独立复制过程总能够混合重组为一个上临界随机环境分枝过程;但反之,若该随机环境分枝过程是上临界的,则它的两个独立复制过程不一定总能够混合重组为一个下临界随机环境分枝过程。     

随机测度与点过程的收敛性

本文简要地叙述随机测度与点过程理论有关收敛性方面比较重要的结果.讨论了距离空间上测度的各种收敛性问题,随机测度与点过程,无穷可分随机测度与无穷可分点过程,平稳点过程以及收敛于Poisson过程等等收敛性问题.     

一类高阶热方程解的随机计算

本文给出一类“马氏过程”A-过程的随机积分的定义,证明随机积分的存在性及A过程函数的IT(?)公式。应用IT(?)公式给出一类高阶热方程解的随机表达式。     

关于重随机布阿松过程的某些研究

1、引言随机点过程的理论,近年来已成为概率论与数理统计的一个重要分支。本文讨论的是一种特殊的随机点过程:重随机布阿松过程,并获得了几个理论方面的结果。下面先引进一些常用的述语和记号,较为详细地叙述重随机布阿松过程的定义。     

随机点过程的物理背景和数学模型

随机点过程实质上是一大类特殊的随机过程,在某些文献中也称为随机事件流、随机事件序列或随机计数过程(复合的点过程也称脉冲过程或跳跃过程)。它早期的研究差不多集中于泊松过程——一类简单而又重要的点过程,А.Я.Хинчин,有关“公用事业数学方法”的著作(如[15]、[16]、[17])在这方面起着奠基的作用。随后,对另一类重要的点过程——更新过程的研究以及它在工程技术(特别是在可靠性问题)中的应用开拓了从间距性质出发研究点过程的方向。此外,在生物学,     

含随机相位的余弦波过程在Haar小波下的性质

利用随机过程的小波变换，研究了含有随机相位的余弦过程在Haar小波下的统计性质.     

关于过程可测性的一个注记

利用测度论工具对随机过程进行深入的研究时，往往需要假设随机过程具有某种可测性.为了从另一个角度说明这个假设的必要性，构造一类不可测的但在任意时刻都以概率1为0的随机过程；并且利用空间联合的方法证明了任意有限维分布族都存在着分布族与之相同但不可测的随机过程.     

关于过程可测性的一个注记

利用测度论工具对随机过程进行深入的研究时，往往需要假设随机过程具有某种可测性。为了从另一个角度说明这个假设的必要性，构造一类不可测的但在任意时刻都以概率1为0的随机过程；并且利用空间联合的方法证明了任意有限维分布族都存在着分布族与之相同但不可测的随机过程。     

股票市场预测的随机过程模型

在股市预测中引入了随机过程的理论和方法，建立了股市预测的随机过程模型     

基于标准正交基的随机过程展开法

建议了一类基于标准正交基的随机过程展开方法．提出此方法的主要目的，在于希望能用少量的独立随机变量来反映随机过程的主要概率特性，以便为工程结构的随机动力响应及可靠度分析奠定基础．该方法是在随机过程相关特性或频谱特性的基础上，预先指定标准正交基的形式，通过随机向量的相关分解对展开系数实施正交化，它在形式上等价于Karhunen-Loeve分解法．研究表明，随机过程正交展开所需独立随机变量的数量，主要取决于随机过程的频谱特性与持续时间，同时与标准正交基的选取也有一定的关系．     

随机奇异积分的存在定理

对二阶矩随机过程引进均方度量意义下的H lder条件及其判定,建立二阶矩过程随机奇异积分的概念和关于Cauchy核随机奇异积分存在的一个定理.     

从随机试验到随机过程的概念演化

构造实际问题中相依随机试验的概率空间,分析随机变量、随机向量、随机过程的概念演化,解析其在可测函数概念意义下的同一性.把统计学的样本概念看作一个时间随机过程,重构抽样过程的概率空间,解释了样本函数与其观测的多样性之间的一致性.     

脉动风向量过程模拟的POD-随机函数方法

在平稳随机向量过程功率谱密度矩阵的本征正交分解(POD)基础上,建议了一类平稳随机向量过程模拟的POD-随机函数方法.通过POD的模态截断技术,将平稳随机向量过程表达为少数几阶能量占优的本征模态叠加,减少了平稳随机向量过程模拟的计算量;利用随机函数的约束,将随机向量过程POD表达式中的正交随机变量定义为两个基本随机变量的正交函数形式,实现了随机向量过程的降维表达.结合Kaimal风速谱及Davenport空间相干函数模型,进行了脉动风随机向量过程的数值模拟分析,并与传统的Monte Carlo方法进行比较.数值算例表明,本文方法不仅所需的随机变量最少,且仅需生成较少的代表性时程即可获得较高的模拟精度.而且,本文方法生成的代表性时程构成一个完备的概率集,进而可结合概率密度演化理论进行结构随机风荷载作用下的动力反应与可靠度分析.     

平稳地震动过程的正交展开-随机函数模型

在随机过程正交展开的基础上,建议了一类随机过程的正交展开-随机函数模型.将随机过程展开为标准正交基函数与标准正交随机变量的线性组合形式.利用随机函数的思想,将展开式中的标准正交随机变量表达为基本随机变量的函数形式,通过3种常用正交函数形式的构造,实现了用一个基本随机变量表达原随机过程的目的.与已有的正交展开方法相比,本文方法所需基本随机变量的数量最少,且能获取精确的二阶统计量信息.结合平稳地震动加速度过程的功率谱密度函数,进行了平稳地震动过程的正交展开-随机函数模型实例分析,验证了本文方法的有效性和优越性.