组合预测模型的回归分析方法

给出求解组合预测权系数的回归分析方法，文章首先给出了基于最小二乘和最小一乘准则的线性回归组合预测模型，然后应用最小二乘原理得到权系数最小二乘估计值。由于最小一乘准则下，目标函数不可微，传统的优化规则方法无法求解，故文中提出用基于最小二乘的逐步变权方法进行求解。同时，还给出了百分误差绝对值最小为目标的组合预测模型及权系数求解方法。通过实例分析，表明组合预测模型的预测精度很高，回归效果很显著。     

GM(1,1)模型的改进

由于最小二乘法的稳健性有一定的局限性,使得GM(1,1)模型的拟合精度有时并不理想.为提高预测精度,在分析比较最小一乘法和最小二乘法优缺点的基础上,改变了GM(1,1)模型的参数估计方法,用普通最小一乘法和折扣最小一乘法代替了原来的最小二乘法.最后通过实例验证了该改进方法的有效性.结果表明,改进的GM(1,1)模型准确度有较大提高.     

基于遗传算法的最小一乘回归新算法

最小一乘在稳健性上比最小二乘好,使得最小一乘在工程中得到广泛的应用,但求解最小一乘的算法并不理想;本文根据最小一乘的性质,把最小一乘问题变为组合优化问题.将遗传算法用在最小一乘模型的求解上,在后面的仿真实验中得到了较好的效果.     

几类最小一乘估计模型的求解

本文探讨了应用最小一乘准则的多种线性和非线性回归模型,推导了各种模型中未知参数的最小一乘估计形式,并给出最小一乘准则求解的基本过程,实现了未知参数最小一乘估计求解的统一.     

全最小一乘法

先介绍最小二乘法、最小一乘法与全最小一乘法,论述它们的异同;然后举例说明全最小一乘法在经济方面的应用,并将它与最小二乘法及最小一乘法进行比较,同时给出了利用LINGO10软件计算全最小一乘法的程序;最后,简单叙述了全最小一乘法在理论上的进一步发展.     

离散GM(1,1)参数估计的三种方法比较

针对离散灰色模型GM(1,1)中参数估计方法及模型稳定性问题,选取3种估计参数的方法进行讨论——最小二乘法、最小一乘法和累积法;为了更好地比较不同估计方法的差异,统一赋以相同的初值,并以拟合误差、关联度和条件数作为评价指标,借助MATLAB软件对两类实例数据进行分析——递增序列和递减序列;实验结果表明:在误差方面,累积法优于最小一乘和最小二乘,在模型稳定性方面,累积法优于最小二乘法,总之,对于递增和递减序列数据,累积法估计GM(1,1)中参数最优。     

灰色模型GM(1,1)的稳健算法及其应用

将最小一乘法应用于微分方程变量参数求解,建立稳健灰色模型RGM(1,1),并将其应用于建筑物沉降预报和比较.研究和实际应用表明：稳健灰色模型RGM(1,1)比常规灰色模型GM(1,1)具有更好的抗干扰性能和受异常点影响小的优点,根据少量的观测数据建立的RGM(1,1)模型有更好的预报应用价值.     

解最小一乘问题的递归神经网络

应用鞍点理论和投影算子的性质,给出了一种递归神经网络求解具有线性约束的最小一乘问题,证明了此神经网络全局收敛于一个最优解.数值实验表明,用本文的方法求解最小一乘问题是切实可行的.     

一种有效且稳健的变量选择方法

当数据中存在异常值时，一些基于最小二乘估计的统计模型会产生较大的偏差，最小一乘估计对异常值具有比较强的抵抗能力。考虑到数据中可能存在异常值的情况，用绝对值损失代替平方损失，针对同时具有变量稀疏性和相邻系数差分稀疏性这种结构的线性模型，提出了最小一乘融合熔断自适应岭估计模型（LAD-Fused-BAR）。该模型将上一步估计的回归系数倒数的平方作为下一步惩罚权重，自适应地给予不同变量不同的惩罚,通过不断迭代得到最终解。运用交替方向乘子法（ADMM）求解LAD-Fused-BAR模型，并证明了ADMM算法的收敛性。数值模拟和实证分析也验证了该模型的有效性和稳健性。     

最小一乘回归的新算法

利用加权最小二乘法，提出最小一乘的一种迭代算法，这种方法使最小一乘法在计算上变得简单、直观     

股息贴现模型的无套利性质分析

股息贴现模型是估计股票内在价值的基本方法,无套利均衡是现代金融理论的基础.现有的研究通常将股息贴现模型确定的股票内在价值作为股票的理论价格.通过公式推导证明了股息贴现模型确定的股票理论价格具有无套利性质,将股息贴现模型确定的股票内在价值作为股票的理论价格是符合无套利原理的.     

随机贴现模型资产市场定价方法

将传统的贴现现金流(DCF)模型推广到随机贴现模型,并介绍该模型的理论基础．在完全市场条件下,探讨确定随机贴现因子的方法．利用所得到的随机贴现因子,求解欧式期权的定价公式．在非完全市场条件下,利用效用函数确定随机贴现因子,获得给定资产的无套利定价．     

考虑融合多传感器误差项优化方法的定位技术研究

为了实现移动机器人的精确自主定位,根据不同传感器的测量原理定义了视觉误差和惯性测量单元误差项,采用基于图优化的思想构建一个最小二乘问题的位姿估计器数学模型,并把多种传感器的误差项添加到估计器中,使用优化工具求解出最优的位姿,实现多传感器的融合定位。通过在仿真实验平台上运行公共数据集,实验结果表明单传感器的定位方案因为尺度模糊和累计漂移的问题在绝对位姿误差平均值达到7.942 m,而融合多传感器的定位方案的绝对位姿误差平均值为0.234 m,说明融合多传感器的定位方案比单传感器定位方案在定位上更加准确和鲁棒。     

数量弹性契约下考虑采购折扣的供应商数量优化问题

针对企业所面临的供应中断风险和市场需求风险,以及考虑企业采购中涉及的采购折扣问题,通过引入数量弹性契约,以考察企业在选择供应商数量时的风险成本和采购成本,并分析了由交易成本、风险成本、采购成本构成的企业总成本与供应商数量的关系.在此基础上,建立数量弹性契约下考虑采购折扣的供应商数量优化模型,并对数量弹性契约应用于供应商数量优化问题时的可行性进行证明.最后,通过算例验证了其有效性,并探讨了弹性系数和折扣系数对最优供应商数量的影响.     

带干扰与注资的二维对偶模型限制分红问题

研究了带干扰二维对偶模型中再注资且分红贴现利率变化的最优分红问题;运用随机控制中HJB方程,证明了最优分红策略是阈值策略,并且得到了累积分红折现期望值函数所满足的积分-微分方程,并用此方程得到收益服从指数分布时值函数的显性表达式.     

跨期决策中动态不一致性程度研究

通过对本科生和MBA学生分别进行跨期决策实验,估计各跨期选择模型(指数函数、简单双曲线、拟双曲线和q指数函数)的参数及拟合度AICc.同时还比较了两种测量动态不一致程度的方法.结果发现:无论实验对象是否有工作经验,使用q指数函数的贴现模型总能产生最小的AICc值,因此是最优模型;基于对数时间理论的测量方法捕获了动态不一致性的本质,是测量动态不一致性程度的最优方法.     

高速铁路软土路基沉降预测

通过实测资料分析了高速铁路堆载预压软土路基沉降规律,其沉降发展过程可分为填筑阶段-恒载阶段-堆载预压阶段-卸载阶段,沉降曲线与S形成长曲线类似.利用最小二乘法,以组合模型的误差平方和最小为目标函数来确定最优加权系数,建立了加权组合预测模型.采用Origin软件分别拟合Gompertz曲线和Logistic曲线,基于组合...     

基于需求跨时流转的景区门票折扣优化模型

当景区存在明显的淡旺季门票销售差异时，一般会选择在淡季通过门票折扣进行促销.但是，如果淡季门票折扣促销对景区旺季需求产生影响时，就需要进行整体收益管理，而不是单独的淡季收益管理.该研究提出了一种新的研究视角进行整体收益管理：基于游客价格敏感程度差异化及其构成比例，结合潜在游客需求从旺季向淡季流转的特性，进行折扣优化模型构建，给出了迭代求解方法，并进行了实例演算.实例结果计算显示：1) 考虑流转时，淡季的折扣会更大，并且流转系数越高折扣就会越多；2) 敏感型顾客占比越高折扣会越多.从实证结果看，折扣优化决策模型符合景区淡旺季门票折扣决策的实践，可以为具有明显淡旺季的景区门票定价决策提供有益参考.     

我国大宗交易股票流动性价值研究

从流动性价值概念出发，研究了流动性需求对大宗交易股票成交价格的影响，测算了大宗交易股票流动性折价水平，并分析了流动性价值的决定因素，考察了减持新规推出对大宗交易股票成交价格的影响.研究表明：大宗交易股票的平均流动性折价水平为5.111%；二级市场流动性与个股价格波幅对大宗交易股票流动性价值影响显著；减持约束显著增加了大宗交易股票的流动性折价水平，且平均流动性折价水平从4.322%上升至减持新规推出后的5.541%.     

基于利率期限结构模型的净现值公式

针对目前净现值计算公式中通常使用固定折现率的情形,提出将折现率分为动态无风险折现率和动态风险折现率。利用国债利率期限结构模型确定无风险折现率,给出了四种情形下的净现值计算公式,并通过两个数值算例给予具体说明。修正后的净现值公式能够对任意时刻的现金流进行准确折现,更加符合投资项目评价的实际。